期权的简单策略不包括（ ）。A.买进看涨期权 B.买进看跌期权 C.卖出看涨期权 D.买进平价期权

题目
期权的简单策略不包括（ ）。

A.买进看涨期权
B.买进看跌期权
C.卖出看涨期权
D.买进平价期权
相似考题

1.期权的基本交易策略有（ ）。 A．买进看涨期权 B．卖出看涨期权 C．买进看跌期权 D．卖出看跌期权

2.（ ）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。A.备兑看涨期权策略 B.保护性看跌期权策略 C.保护性看涨期权策略 D.抛补式看涨期权策略

3.下列关于备兑看涨期权策略的表述，错误的是（ ）。?A.备兑看涨期权又称抛补式看涨期权 B.备兑看涨期权策略适用于认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较大的投资者 C.投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益 D.备兑看涨期权策略是一种收入增强型策略

4.下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（　）。A.保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B.抛补性看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C.多头对敲组合策略最坏的结果是损失期权的购买成本 D.空头对敲组合策略最低收益是期权收取的期权费

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  • 第1题：

    关于保险策略，以下说法错误的是（）

    • A、保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险
    • B、保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金
    • C、保险策略到期日损益=股票损益+期权损益
    • D、保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值

    正确答案:D

  • 第2题：

    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。

    • A、垂直价差套利策略
    • B、备兑开仓
    • C、蝶式期权策略
    • D、卖出开仓策略

    正确答案:A

  • 第3题：

    期权交易的基本策略包括（）。

    • A、买进看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买进看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

    • A、看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
    • B、看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
    • C、看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
    • D、看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

    正确答案:D

  • 第5题：

    简述期权投资策略。


    正确答案: 期权的两种基本类型与两类基本交易者的不同组合构成期权交易的如下四种基本策略：
    ⑴买入看涨期权。买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他可以支付一定的权利金买入看涨期权。
    ⑵.卖出看涨期权。卖出看涨期权是指卖出者获得权利金，若买入看涨期权者执行合约，卖出方必须以特定价格向期权买入方卖出一定数量的某种特定商品。看涨期权卖出方往往预期市场价格将下跌。
    ⑶买入看跌期权。买入看跌期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者卖出一定数量的某种特定商品的权利。看跌期权买入者往往预期市场价格将下跌。
    ⑷卖出看跌期权。所谓卖出看跌期权，是指卖出者获得权利金，若买入看跌期权者执行合约，卖出方必须以特定价格向期权买入方买入一定数量的某种特定商品。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，他往往卖出看跌期权。

  • 第6题：

    下面交易策略中属于看空策略的是（）。

    • A、买入认购期权
    • B、卖出认购期权
    • C、买入认沽期权
    • D、卖出认沽期权

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    单选题
    下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。
    A

    看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）

    B

    看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）

    C

    看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）

    D

    看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。
    A

    备兑看涨期权策略

    B

    保护性看跌期权策略

    C

    保护性看涨期权策略

    D

    抛补式看涨期权策略


    正确答案： B
    解析： 保护性看跌期权策略是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权，从而在一定期限内保障资产的价值不会低于某一限定值，而市场价格上升时，组合价值则随之上升。

  • 第9题：

    多选题
    期权交易基本策略是（）
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    期权交易的基本策略包括（）。
    A

    买进看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买进看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。
    A

    90／10策略

    B

    备兑看涨期权策略

    C

    保护性看跌期权策略

    D

    期货加固定收益债券增值策略


    正确答案： A
    解析： 90／10策略将10％的投资资金购买看涨期权，90％的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。这种策略在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险，使得投资者在股价朝着预期方向变化时获取超额收益，同时也减少了下行的风险。

  • 第12题：

    单选题
    关于保险策略，以下说法错误的是（）
    A

    保险策略为标的股票提供短期价格下跌的保险

    B

    保险策略的成本=股票买入成本+买入期权的权利金

    C

    保险策略到期日损益=股票损益+期权损益

    D

    保险策略到期日损益=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    期权交易基本策略是（）

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    下列哪项策略的风险最大？（）

    • A、买入牛市差价期权组合
    • B、卖出认购期权
    • C、买入认购期权
    • D、卖出认沽期权

    正确答案:B

  • 第15题：

    （）是在持有某种资产的同时，购进以该资产为标的的看跌期权。

    • A、备兑看涨期权策略
    • B、保护性看跌期权策略
    • C、保护性看涨期权策略
    • D、抛补式看涨期权策略

    正确答案:B

  • 第16题：

    （）在利用看涨期权的杠杆作用的同时，通过货币市场工具限制了风险。

    • A、90／10策略
    • B、备兑看涨期权策略
    • C、保护性看跌期权策略
    • D、期货加固定收益债券增值策略

    正确答案:A

  • 第17题：

    关于备兑看涨期权策略，下列说法错误的是（）。

    • A、期权出售者在出售期权时获得一笔收入
    • B、如果期权购买者在到期时行权的话，期权出售者要按照执行价格出售股票
    • C、如果期权购买者在到期时行权的话，备兑看涨期权策略可以保护投资者免于出售股票
    • D、投资者使用备兑看涨期权策略，主要目的是通过获得期权费而增加投资收益

    正确答案:C

  • 第18题：

    多选题
    下面交易策略中属于看空策略的是（）。
    A

    买入认购期权

    B

    卖出认购期权

    C

    买入认沽期权

    D

    卖出认沽期权


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    关于保险策略，以下叙述不正确的是（）
    A

    保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。

    B

    保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金

    C

    保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值

    D

    保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    按照不同的行权价格同时买进和卖出同一合约月份的认购期权或认沽期权，称为（）。
    A

    垂直价差套利策略

    B

    备兑开仓

    C

    蝶式期权策略

    D

    卖出开仓策略


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列各项投资策略中，正确的是（  ）。
    A

    保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权

    B

    抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权

    C

    多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权

    D

    空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    与跨式策略相比，勒式策略与其的不同点在于（）
    A

    构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同

    B

    构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同

    C

    构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同

    D

    构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于股票期权投资策略的说法中，不正确的有（　　）。
    A

    不管是保护性看跌期权，还是抛补性看涨期权，都需要买入期权对应的标的股票

    B

    购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略

    C

    对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权

    D

    多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本


    正确答案： B,D
    解析：
    A项，保护性看跌期权需要买入一只股票，并购入该股票的1股看跌期权，抛补性看涨期权是购买1股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，所以这两种策略都需要购入期权相对应的标的股票；B项，出售抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略；C项，对敲策略分为多头对敲和空头对敲，对于多头对敲而言，是同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权，对于空头对敲而言，是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权；D项，多头对敲的最坏结果是股价等于执行价格，白白损失了看涨期权和看跌期权的购买成本。

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