一般认为，交易模型的收益风险比在（　　）以上时盈利才是比较有把握的。A.3：1 B.2：1 C.1：1 D.1：2

题目
一般认为，交易模型的收益风险比在（　　）以上时盈利才是比较有把握的。

A.3：1
B.2：1
C.1：1
D.1：2
相似考题

1.( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型

2.在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么( )。A．甲的无差异曲线比乙弯曲B．甲的风险收益要求比乙大C．甲对风险收益的要求比乙高D．以上都不对

3.在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

4.重大会计差错一般是指金额比较大,通常某项交易或事项的金额占该类交易或事项的金额10%以上,则认为金额比较大。( )A．正确B．错误

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  • 第1题：

    CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。


    参考答案：√

  • 第2题：

    金融期货和金融远期合约的重要区别在于( )。

    A．金融远期合约能够降低风险，但金融期货合约不能

    B．金融远期合约大多在场外进行交易，金融期货合约在交易所内进行交易

    C．金融远期合约的收益和损失一般在合约到期日实现，金融期货合约的盈利和亏损在每个交易日结束前清算和执行

    D．金融远期合约买卖双方一般不进行实物交割，金融期货合约一般都进行实物交割

    E．金融期货比金融远期合约的风险更大


    正确答案：BC
    BC【解析】金融远期合约与金融期货合约均可以降低风险，故A选项的说法错误。金融远期合约的买卖双方一般会根据合约进行实物交割，故D选项的说法错误。E项中二者风险无法比较。选BC．

  • 第3题：

    在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么()。

    A:甲的无差异曲线比乙弯曲
    B:甲的风险收益要求比乙低
    C:甲对风险收益的要求比乙高
    D:以上都不对

    答案：C
    解析：
    不同风险偏好的投资者的无差异曲线是不同的，对于相同的风险度，保守投资者要求的收益比激进的投资者高，因此保守投资者的无差异曲线更陡峭。同时，由于投资者甲的承受能力比投资者乙强，因此甲对风险收益的要求就比乙高。

  • 第4题：

    ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

    A、最大方差法模型
    B、最小方差法模型
    C、均值方差法模型
    D、资本资产定价模型

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第5题：

    一般认为，交易模型的收益风险比在2：1以上时，盈利是比较有把握的。（）


    答案：错
    解析：
    一般认为，交易模型的收益风险比在3：1以上时，盈利是比较有把握的，收益风险比在4：1或5：1时，结果更好。

  • 第6题：

    以下关于担保风险与收益的关系，不正确的是：（）。

    • A、担保公司以“经营风险”为盈利的根本手段
    • B、通常认为，风险越大，盈利越高；风险越小，盈利越低
    • C、在一定条件下，担保公司盈利与风险可能呈反向关系
    • D、风险就是发生损失的危险性

    正确答案:D

  • 第7题：

    一般情况下，变动收益证券比固定收益证券（　）。

    • A、风险高，收益高
    • B、风险低，收益高
    • C、风险低，收益低
    • D、风险高、收益低

    正确答案:A

  • 第8题：

    CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。

    • A、经济因素
    • B、特有风险
    • C、系统风险
    • D、分散化

    正确答案:C

  • 第9题：

    以下关于银行风险与收益的关系，不正确的是（）。

    • A、以“经营风险”为商业银行盈利的根本手段
    • B、通常认为，风险越大，盈利越高；风险越小，盈利越低。
    • C、在一定条件下，银行盈利与风险可能呈反向关系 
    • D、风险就是未来结果（含损益）的确定性

    正确答案:D

  • 第10题：

    多选题
    判断一个合格交易模型的评估原则大致包括（　　）。
    A

    年化收益率至少应大于0，越高越好

    B

    最大资产回撤值越小越好

    C

    收益风险比越大越好

    D

    胜率越高越好


    正确答案： B,A
    解析：
    D项，胜率是要和盈亏比指标结合一起来评估，盈亏比高的模型胜率低一些也无所谓，所以胜率并不是关键性指标。

  • 第11题：

    单选题
    套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）
    A

    盈利

    B

    亏损

    C

    套利机会

    D

    投资风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于银行风险与收益的关系，不正确的是（）。
    A

    以“经营风险”为商业银行盈利的根本手段

    B

    通常认为，风险越大，盈利越高；风险越小，盈利越低。

    C

    在一定条件下，银行盈利与风险可能呈反向关系 

    D

    风险就是未来结果（含损益）的确定性


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    违约风险模型考察的是（ ）受到公司特定违约风险影响的后果。违约风险模型一般适用于债券的风险收益分析。

    A．债券收益

    B．投资收益

    C．实际收效

    D．预期收益


    正确答案：D
     违约风险模型衡量的是公司违约对预期收益的影响程度。

  • 第14题：

    一般认为资产负债率为（ ）比较合适，有利于风险和收益的平衡。

    A、100%
    B、40%
    C、60%
    D、50%

    答案：D
    解析：
    2020版教材P144 / 2019版教材P138
    从企业所有者和经营者角度看，通常希望该指标高些，有利于利用财务杠杆增加所肴者获利能力。但资产负债率过高，企业财务风险也增大。因此，一般地说，该指标为50%比较合适，有利于风险与收益的平衡。

  • 第15题：

    (2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

    A.最大方差法模型
    B.最小方差法模型
    C.均值方差法模型
    D.资本资产定价模型

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第16题：

    根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。

  • 第17题：

    一个模型做22笔交易，盈利10比，共盈利50万元；其余交易均亏损，共亏损10万元，该模型的总盈亏比为（　　）。

    A.0.2
    B.0.5
    C.2
    D.5

    答案：D
    解析：
    盈亏比=一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的亏损额=50/10=5
    考点：模型的测试与评估方法

  • 第18题：

    在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（）。

    • A、甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
    • B、甲的收益要求比乙大
    • C、乙的收益比甲高
    • D、相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

    正确答案:D

  • 第19题：

    资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）

    • A、经济因素
    • B、个别风险
    • C、系统风险
    • D、分散化
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第20题：

    套利定价模型的理论认为，如果证券的价格发生偏差，就会产生（）

    • A、盈利
    • B、亏损
    • C、套利机会
    • D、投资风险

    正确答案:C

  • 第21题：

    多选题
    某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：　　策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。　　策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。　　策略一的收益风险比为____，策略二的收益风险比为____，选择____更好。（　　）。
    A

    3.5；5；策略二

    B

    5；3.5；策略一

    C

    4；6；策略二

    D

    6；4；策略一


    正确答案： C,D
    解析：
    收益风险比＝年度收益/最大资产回撤，比值越高说明模型的盈利能力越强，越值得采用。策略一的年均收益为：50×1－50×0.3＝35（万元），收益风险比为35/10＝3.5；策略二的年均收益为：40×1－60×0.25＝25（万元），收益风险比为25/5＝5。在其他条件都不变的情况下，策略一冒着1单位的最大损失，可以收获3.5单位的收益，而策略二冒着1单位的风险，可以收获5单位的收益。显然，策略二比策略一优越。

  • 第22题：

    单选题
    资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（）
    A

    经济因素

    B

    个别风险

    C

    系统风险

    D

    分散化

    E

    以上各项均不准确


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于量化模型测试评估指标的说法正确的是（　　）。
    A

    最大资产回撤是测试量化交易模型优劣的最重要的指标

    B

    同样的收益风险比，模型的使用风险是相同的

    C

    一般认为，交易模型的收益风险比在2:1以上时，盈利才是比较有把握的

    D

    仅仅比较夏普比率无法全面评价模型的优劣


    正确答案： D
    解析：
    A项，收益风险比是测试量化交易模型优劣的最重要的指标。B项，并不是同样的收益风险比，模型的使用风险就是相同的，因为交易结果还取决于不同的资金管理策略。C项，一般认为，交易模型的收益风险比在3:1以上时，盈利才是比较有把握的，收益风险比在4:1或5:1时，结果则更好。

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