( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型

题目

( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

A.最大方差法模型

B.最小方差法模型

C.均值方差法模型

D.资本资产定价模型

相似考题

1.证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。 A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险 C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益

2.(2015年)CAPM模型的主要思想是（）。A.只有系统性风险才能获得收益补偿 B.只有非系统性风险才能得到收益补偿 C.只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿 D.只要承担风险，均能够获得收益补偿

3.(2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型 B.最小方差法模型 C.均值方差法模型 D.资本资产定价模型

4.下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中，不正确的是（ ）。A.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿 B.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的非系统性风险；承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益 C.CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资，因此没有投资者会“关心”非系统性风险 D.β系数表示资产对市场收益变动的敏感度

更多“( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿。 ”相关问题

  • 第1题：

    ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

    A、最大方差法模型
    B、最小方差法模型
    C、均值方差法模型
    D、资本资产定价模型

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第2题：

    ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

    A.最大方差法模型
    B.最小方差法模型
    C.均值方差法模型
    D.资本资产定价模型
    ?

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第3题：

    证券组合理论认为，加入无风险证券组合可以有效地（)。

    A．降低系统性风险

    B．降低非系统性风险

    C．增加系统性收益

    D．增加非系统性收益


    A

  • 第4题：

    下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。

    A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
    B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
    C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资
    D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为，承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益，故选项D表述错误。

  • 第5题：

    资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险__________收益补偿，其非系统性风险__________收益补偿。（ ）

    A.能够获得；能够获得
    B.不能够获得；能够获得
    C.能够获得；不能够获得
    D.不能够获得；不能够获得

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

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