(2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型 B.最小方差法模型 C.均值方差法模型 D.资本资产定价模型

题目
(2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

A.最大方差法模型
B.最小方差法模型
C.均值方差法模型
D.资本资产定价模型
相似考题

1.( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。A.最大方差法模型B.最小方差法模型C.均值方差法模型D.资本资产定价模型

2.证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿。（ ）

3.构建证券组合的原因是()A.降低系统性风险B.增加非系统性收益C.增加系统性收益D.降低非系统性风险

4.证券的预期收益率描述的是()。A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

更多“(2016年)（）认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。”相关问题

  • 第1题：

    证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。

    A、降低系统性风险

    B、降低非系统性风险

    C、增加收益

    D、增加风险


    参考答案：B

  • 第2题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

    B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

    C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

    D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿


    正确答案：D

  • 第3题：

    证券组合理论不认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
    A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险
    C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益


    答案：A,C,D
    解析：
    。证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统性风险。

  • 第4题：

    ( )认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

    A、最大方差法模型
    B、最小方差法模型
    C、均值方差法模型
    D、资本资产定价模型

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第5题：

    关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。


    A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

    B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

    C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

    D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

    答案：C
    解析：
    β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项，β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越小；BD两项，风险包括系统风险和非系统风险，贝塔系数只反映证券或证券组合的期望收益与其所含的系统风险的关系。

  • 第6题：

    证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

    • A、降低系统性风险
    • B、降低非系统性风险
    • C、增加系统性收益
    • D、增加非系统性收益

    正确答案:B

  • 第7题：

    构建证券组合的原因是（）

    • A、增加非系统性收益
    • B、降低系统性风险
    • C、增加系统性收益
    • D、降低非系统性风险

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中，不正确的是（  ）。
    A

    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

    B

    投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的非系统性风险；承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益

    C

    CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资，因此没有投资者会“关心”非系统性风险

    D

    β系数表示资产对市场收益变动的敏感度


    正确答案： B
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    CAPM模型的主要思想是（  ）。
    A

    只要承担风险，均能够获得收益补偿

    B

    只有在超出一定的基础上，才能够获得收益补偿

    C

    只有系统性风险才能获得收益补偿

    D

    只有非系统性风险才能得到收益补偿


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于CAPM的描述错误的是（）。
    A

    CAPM属于均衡定价模型

    B

    CAPM认为证券收益只取决于系统性风险

    C

    CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关

    D

    CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小


    正确答案： C
    解析： 在CAPM中所有投资者均持有充分分散的投资组合，因此非系统性风险对证券收益无影响。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。
    A

    资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题

    B

    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

    C

    现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

    D

    投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。
    A

    证券的系统性风险

    B

    证券的非系统性风险

    C

    证券的全部风险

    D

    证券的财务风险


    正确答案： D
    解析： CAPM认为只有系统性风险才能获得收益补偿。

  • 第13题：

    证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。 A．降低系统性风险 B．降低非系统性风险 C．增加系统性收益 D．增加非系统性收益


    正确答案：B
    考点：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P322。

  • 第14题：

    β系数的含义主要包括（）。

    A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数
    B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数
    D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

    答案：A,D
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

  • 第15题：

    (2015年)CAPM模型的主要思想是（）。

    A.只有系统性风险才能获得收益补偿
    B.只有非系统性风险才能得到收益补偿
    C.只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿
    D.只要承担风险，均能够获得收益补偿

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第16题：

    下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。

    A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
    B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
    C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资
    D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为，承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益，故选项D表述错误。

  • 第17题：

    资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险__________收益补偿，其非系统性风险__________收益补偿。（ ）

    A.能够获得；能够获得
    B.不能够获得；能够获得
    C.能够获得；不能够获得
    D.不能够获得；不能够获得

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。

  • 第18题：

    套利定价理论（APT）认为（）。

    • A、只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。
    • B、投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资
    • C、非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险
    • D、承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低

    正确答案:A

  • 第19题：

    CAPM模型认为证券的均衡收益主要取决于（）。

    • A、证券的系统性风险
    • B、证券的非系统性风险
    • C、证券的全部风险
    • D、证券的财务风险

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    构建证券组合的原因是（）
    A

    增加非系统性收益

    B

    降低系统性风险

    C

    增加系统性收益

    D

    降低非系统性风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列对于系统性风险和非系统性风险描述中，正确的有（  ）。Ⅰ.在不卖空资产的情况下，无论怎样搭配投资组合，系统性因素总使得投资组合中的所有资产出现同向的收益波动，从而使投资组合也出现同向收益波动Ⅱ.风险补偿只能是对于承担系统性风险的补偿Ⅲ.当投资组合中的资产数目逐渐增加时，非系统性风险就会被逐步分散Ⅳ.资本市场线上的任意组合包括系统性风险和非系统性风险
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    CAPM模型的主要思想是（　　）。[2015年12月真题]
    A

    只有系统性风险才能获得收益补偿

    B

    只有非系统性风险才能得到收益补偿

    C

    只有在超出一定风险的基础上，才能够获得收益补偿

    D

    只要承担风险，均能够获得收益补偿


    正确答案： D
    解析：
    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿。按照该逻辑，投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益。

  • 第23题：

    单选题
    关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（  ）。
    A

    β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

    B

    β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

    C

    β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

    D

    β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大


    正确答案： A
    解析：

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