期权定价的数值方法可以分为（ ）。 A．蒙特卡罗模拟方法 B．网格方法 C．有限差分方法 D．以上均正确

题目

期权定价的数值方法可以分为（ ）。 A．蒙特卡罗模拟方法 B．网格方法 C．有限差分方法 D．以上均正确

相似考题

1.使用蒙特卡罗仿真方法来模拟实际的移动通信系统，快照UE位置均服从[]分布。

2.常用的风险价值建模技术是： （ ）。A．方差-协方差方法B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．以上都是

3.为了给美式期权定价，哪种方法最不简便？A．二叉树B．三叉树C．蒙特卡罗模拟D．有限差分

4.蒙特卡罗模拟方法的有点在于，既能用于欧式期权的估价，也能用于美式期权的估价。（ ）

参考答案和解析
正确答案：ABCD
期权定价的研究成果非常多，由于随机微分等式解析的求解复杂性，鞅定价方法以及数值方法得到广泛应用。期权定价的数值方法可以分为蒙特卡罗模拟方法、网格方法、有限差分方法等。 
更多“期权定价的数值方法可以分为( )。A.蒙特卡罗模拟方法B.网格方法C.有限差分方法D.以上均正确 ”相关问题

  • 第1题：

    为了给路径依赖期权定价，哪种方法比较简便？

    A．二叉树

    B．三叉树

    C．蒙特卡罗模拟

    D．有限差分


    亚式期权;障碍期权;重置期权

  • 第2题：

    如果满足可复制和无套利条件，下属定价方法可以使用风险中性定价法：

    A．二叉树定价法

    B．蒙特卡罗模拟定价法

    C．隐性有限差分法

    D．显性有限差分法


    二叉树定价法;蒙特卡罗模拟定价法;隐性有限差分法;显性有限差分法

  • 第3题：

    4、下列不属于计算期权价格的数值方法的有（） 。

    A．有限差分方法

    B．二叉树方法

    C．蒙特卡洛方法

    D．B-S-M模型


    A

  • 第4题：

    下列哪些方法可以比较简便地为美式期权定价？

    A．二叉树

    B．三叉树

    C．有限差分

    D．蒙特卡罗模拟


    B

  • 第5题：

    如何理解蒙特卡罗模拟方法？其优缺点是什么？给出利用该方法计算欧式看涨期权定价的matlab代码。


    AC

相关内容