蒙特卡罗模拟方法的有点在于，既能用于欧式期权的估价，也能用于美式期权的估价。（ ）

题目

蒙特卡罗模拟方法的有点在于，既能用于欧式期权的估价，也能用于美式期权的估价。（ ）

相似考题

1.以下属于蒙特卡罗模拟方法的优点的是（ ）。 A．能够用于标的资产的预期收益率和波动率的函数形式比较复杂的情况 B．测算精度依赖于模拟运算的次数 C．只能用于欧式期权的估价，而不能用于美式期权 D．以上均正确

2.为了给美式期权定价，哪种方法最不简便？A．二叉树B．三叉树C．蒙特卡罗模拟D．有限差分

3.美式期权同样适用于欧式期权的定价策略。

4.关于布莱克-斯科尔斯模型，下列表述正确的是（　　）。A、可以用于对不派发股利欧式期权的估价 B、可以用于对派发股利的欧式看涨期权的估价 C、可以用于对不派发股利的美式看涨期权的估价 D、不能用于对派发股利的美式看跌期权的估价，但是具有参考价值

更多“蒙特卡罗模拟方法的有点在于,既能用于欧式期权的估价,也能用于美式期权的估价。( ) ”相关问题

  • 第1题：

    17、BSM可以用于哪些期权定价？

    A．欧式看涨期权

    B．欧式看跌期权

    C．无收益资产美式看涨期权

    D．无收益资产美式看跌期权


    欧式看涨期权;欧式看跌期权;无收益资产美式看涨期权

  • 第2题：

    下列哪些方法可以比较简便地为美式期权定价？

    A．二叉树

    B．三叉树

    C．有限差分

    D．蒙特卡罗模拟


    B

  • 第3题：

    以下说法错误的是（）。 A. 布莱克－斯科尔斯模型主要用于美式看跌期权定价 B. 二叉树模型可以为欧式看涨期权定价 C. 二叉树模型可以为美式看跌期权定价 D. 蒙特卡洛方法可以为欧式看涨期权定价


    B资产的价格波动率用于度量资产所提供收益的不确定性，人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。

  • 第4题：

    BSM可以用于哪些期权定价？

    A．欧式看涨期权

    B．欧式看跌期权

    C．无收益资产美式看涨期权

    D．无收益资产美式看跌期权


    ABC

  • 第5题：

    如何理解蒙特卡罗模拟方法？其优缺点是什么？给出利用该方法计算欧式看涨期权定价的matlab代码。


    AC

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