按照该投资策略，可能遭受的最大损失是（ ）美元。A．1B．2C．3D．4

题目

按照该投资策略，可能遭受的最大损失是（ ）美元。

A．1

B．2

C．3

D．4

相似考题

1.面临风险的单个风险单位或单位群体在一年内可能遭受的最大总损失量是()。A.年度最大预期损失B.年度最大可能损失C.年度最大损失D.年度全部损失

2.年度最大可能损失是指（ ）。A.面临风险的单个风险单位或单位群体在一年内可能遭受的最大总损失量B.在一特定年度中，单一或多个风险单位可能遭受一种或多种风险事故所造成的最大总损失C.在一特定年度中，单个风险单位可能遭受一种或多种风险事故所造成的最大总损失D.面临风险的单个风险单位或单位群体在一年内可能遭受一种或多种风险事故的最大总损失量

3.某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的看涨期权。则理论上，该交易者通过此策略可能获得的最大利润和承担的最大损失分别为（ ）。（单位为100股，不考虑交易费用）A.9400美元；10600美元 B.10600美元：600美元 C.600美元；无限大 D.无限大；600美元

4.你的策略的最大可能的损失是()。A、200美元B、300美元C、0D、500美元

更多“按照该投资策略,可能遭受的最大损失是( )美元。 A.1B.2C.3 D.4 ”相关问题

  • 第1题：

    某交易者以6美元／股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元／股的看跌期权（合约单位为100股，不考虑交易费用）。从理论上说，该交易者从此策略中承受的最大可能损失是（）。

    A.10600美元
    B.9400美元
    C.无限大
    D.600美元

    答案：D
    解析：
    看跌期权多头的最大损失为期权费。因此，该交易者从此策略中承受的最大可能损失=6×100=600（美元）。

  • 第2题：

    10、对期货期权的买方来说，他买入期权可能遭受最大损失为权利金,对于卖方来说,他可能遭受的损失则可能是无限大的 。


    √

  • 第3题：

    对期货期权的买方来说，他买入期权可能遭受最大损失为权利金,对于卖方来说,他可能遭受的损失则可能是无限大的 。


    × B【解析】从理论上说，期权买方的亏损风险是有限的，仅以期权权利金为限；期权卖方的盈利可能是有限的(仅以期权权利金为限)，而亏损的风险 可能是无限的(在看涨期权的情况下)，也可能是有限的(在看跌期权的情况下)。

  • 第4题：

    某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的看涨期权。则理论上，该交易者通过此策略可能获得的最大利润和承担的最大损失分别为（ ）。(单位为100股，不考虑交易费用)

    A、9400美元；10600美元
    B、10600美元：600美元
    C、600美元；无限大
    D、无限大；600美元

    答案：D
    解析：
    在期权交易中，买方的最大损失为权利金，潜在收益巨大；卖方的最大收益为权利金，潜在损失巨大。当标的资产价格上涨至执行价格以上时，期权买方的损益会随着标的资产价格的涨跌而增减。当标的资产价格小于执行价格时，看涨期权买方处于亏损状态，但损失并不随标的资产价格的下跌而增加，其最大损失不变，为权利金。权利金
    =6100=600(美元)。

  • 第5题：

    最大可能损失是估计在通常情况下可能遭受的最大损失金额。


    对

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