2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（ ）美分。A．5.00B．7.25C．7.00D．6.25
题目
2月27日，某投资者以11.75美分的价格买进7月豆粕敲定价格为310美分的看涨期权，然后以18美分的价格卖出7月豆粕敲定价格为310美分的看跌期权，随后该投资者以311美分的价格卖出7月豆粕期货合约。则该套利组合的收益为（ ）美分。
A．5.00
B．7.25
C．7.00
D．6.25
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第1题：
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为( )美分。
A．886
B．854
C．838
D．824
正确答案：D
该投资者进行空头看涨期权套利，最大盈利=18-14=4(美分)，最大亏损：850-820-4=26(美分)，盈亏平衡点=820+4=850-26=824(美分)。 -
第2题：
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（ ）美分。A.886
B.854
C.838
D.824答案：D解析：该投资者进行空头看涨期权套利，最大盈利=18-14=4（美分），最大亏损=850-820-4=26（美分），盈亏平衡点=820+4=850-26=824（美分）。 -
第3题：
3月17日，某投资者买入5月玉米的看涨期权，权利金为18.25美分，敲定价格为280美分/蒲式耳，当时5月玉米期货的市场价格为290.5美分/蒲式耳。该看涨期权的时间价值为（）美分/蒲式耳。
A、5.25
B、6.75
C、7.5
D、7.75答案：D解析：时间价值=权利金﹣内涵价值=18.25﹣(290.5﹣280)=7.75(美分/蒲式耳)。 -
第4题：
某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳。卖出执行价格为290美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为( )美分/蒲式耳。
A．290
B．284
C．280
D．276
正确答案：B
该投资者采用的是多头看涨期权垂直套利，净权利金为4，损益平衡点=280+4=284。 -
第5题：
3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月份购买大豆，为防止价格上涨,以5美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/蒲式耳的6月份大豆美式看涨期权。到6月份，大豆现货价格下跌至500美分/蒲式耳，7月份期货价格下跌至550美分/蒲式耳。则该经销商应当（ ）。A：执行该看涨期权，并买进大豆期货
B：放弃执行该看涨期权，并买进大豆现货
C：执行该看涨期权，并买进大豆现货
D：放弃执行该看涨期权，并买进大豆期货答案：B解析：市场价格低于执行价格,放弃执行看涨期权：同时现货价格低于期货价格，该经销商在6月份也需要大豆，所以直接买入现货大豆。