在正向可交割跨期套利中，所面临的最大风险应该是（ ）。A．基差风险B．交割规则风险C．财务风险D．增值税风险

题目

在正向可交割跨期套利中，所面临的最大风险应该是（ ）。

A．基差风险

B．交割规则风险

C．财务风险

D．增值税风险

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1.根据以下内容，回答14~15题。已知郑州交易所棉花0901月合约(13 185元/吨)和0903合约(13 470元/吨)价差达285元/吨，通过计算棉花两个月的套利成本在207．34元/吨。同一期货品种，当其远期和近期合约的价差大于其持有成本时（ ）。A．可进行正向可交割跨期套利B．存在买近期抛远期的套利机会C．正向可交割跨期套利交易的风险相对较小D．存在买远期抛近期的套利机会

2.以下属于套期保值风险的有（ ）。A．管理与运营风脸B．交割风脸C．基差风险D．再投资风险

3.以下（ ）是客户面临的主要风险源。A．代理风险B．价格风险C．交割风险D．交易风险

4.进行正向可交割跨期套利的核心在于合约之间价差的大小计算。（ ）

更多“在正向可交割跨期套利中,所面临的最大风险应该是( )。 A.基差风险 B.交割规则风险 C.财务风险 D. ”相关问题

  • 第1题：

    期货套期保值者通过基差交易，可以()

    A.获得价差收益
    B.降低基差风险
    C.获得价差变动收益
    D.降低实物交割风险

    答案：B
    解析：
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于,由于是点价交易与套期保值操作相结合,套期保值头寸了结的时候,对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证在套期保值建仓时,就已经知道了平仓时的基差,从而减少了基差变动的不确定性,降低了基差风险。

  • 第2题：

    企业在套期保值操作上所面临的风险包括（ ）。

    A.现金流风险
    B.操作风险
    C.流动性风险
    D.基差风险

    答案：A,B,C,D
    解析：
    套期保值操作虽然可以在一定程度上规避价格风险，但并非意味着企业做套期保值就是进了“保险箱”。事实上，在套期保值操作上，企业除了面临基差变动风险之外，还会面临诸如流动性风险、现金流风险、操作风险等各种风险。

  • 第3题：

    下列关于基差风险说法正确的有( )。

    A.标的资产价格与保值资产价格的相关性越好，基差风险就越小
    B.基差变动带来的风险称为基差风险
    C.金融期货在进行实物交割的情况下，尽量选择与套期保值交割日相一致的交割月份，从而使基差风险最小
    D.标的资产价格与保值资产价格的相关性越差，基差风险就越大
    E.为了降低基差风险，需要选择合适的期货合约

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，对于大多数金融期货而言，实物交割的成本并不高，在这种情况下，通常应尽量选择与套期保值到期日相一致的交割月份，从而使基差风险最小。

  • 第4题：

    企业在套期保值操作上所面临的风险包括（ ）。

    A.基差风险
    B.现金流风险
    C.流动性风险
    D.操作风险

    答案：A,B,C,D
    解析：
    以上四个选项均为套期保值操作中面临的风险。

  • 第5题：

    期货套期保值者通过基差交易，可以（ ）。

    A. 获得价差收益
    B. 获得价差变动收益
    C. 降低实物交割风险
    D. 降低基差变动的风险

    答案：D
    解析：
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。

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