如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和

题目

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合()。

A.不能降低任何风险

B.可以分散部分风险

C.可以最大限度地抵消风险

D.风险等于两只股票风险之和

相似考题

1.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（不能降低任何风险）。

2.如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相反，则由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消所有风险D.可以最大限度地抵消非系统风险

3.某股票的β某股票的βA. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B. 该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险C. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同D. 该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

4.两种完全正相关的股票形成的股票组合()。A.可降低所有可分散风险B.可降低市场风险C.可降低可分散风险和市场风险D.不能抵消任何风险,分散持有没有好处

更多“如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合()。A.不能降低任何风险B.可以分散部分风险C.可以最大限度地抵消风险D.风险等于两只股票风险之和”相关问题

  • 第1题：

    两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。

    A．可降低市场风险

    B．可降低可分散风险和市场风险

    C．不能抵消任何风险

    D．可降低所有可分散风险


    正确答案：C
    解析：股票间的相关程度会影响非系统风险的分散情况，当两种股票完全负相关时，可降低所有非系统性风险，两种股票完全正相关时，不能抵消任何风险。

  • 第2题：

    当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动(与相关系数绝对值反方向变动)，即相关系数越小(或相关系数绝对值越大)，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风

  • 第3题：

    如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。

    A．该组合不能抵消任何非系统风险

    B．该组合的风险收益为零

    C．该组合的非系统性风险能完全抵消

    D．该组合的投资收益为50%


    正确答案：C
    解析：把投资收益呈负相关的证券放在一起组合。一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票，称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票，该组合投资的非系统性风险能完全抵消。

  • 第4题：

    关于相关系数的说法正确的是（ ）。

    A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险

    B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险

    C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险

    D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值


    正确答案：AB
    关于相关系数的说法正确的是（　）。  
    A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险  
    B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险  
    C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险  
    D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值 

  • 第5题：

    如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合（ ）。

    A.不能降低任何风险

    B.可以分散部分风险

    C.可以最大限度地抵消风险

    D.风险等于两只股票风险之和


    正确答案：A

  • 第6题：

    当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。（　　）


    答案：错
    解析：
    当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低任何风险。

  • 第7题：

    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

    A.不能降低任何风险
    B.可以分散部分风险
    C.可以最大限度地抵消风险
    D.风险等于两只股票风险之和

    答案：A
    解析：
    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1。相关系数为1时投资组合不能降低任何风险。

  • 第8题：

    如果两只股票的相关系数为-1，那么由其组成的投资组合()。

    A.不能降低任何风险
    B.可以分散部分风险
    C.可以最大限度地抵销所有风险
    D.可以最大限度地抵销非系统风险

    答案：D
    解析：
    此组合为完全负相关的投资组合，资产组合可以最大限度地降低非系统风险，此时风险分散化效应最强。

  • 第9题：

    衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有（）。

    • A、用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平
    • B、如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小
    • C、如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大
    • D、如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小
    • E、概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    单选题
    如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　　）。[2007年真题]
    A

    不能降低任何风险

    B

    可以分散部分风险

    C

    可以最大限度地抵消风险

    D

    风险等于两支股票风险之和


    正确答案： B
    解析：
    如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两支股票的收益率彼此为完全正相关（相关系数为1），完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两支股票风险的加权平均数。

  • 第11题：

    多选题
    下列关于相关系数与风险组合关系的说法中，错误的有（　　）。
    A

    相关系数为1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同

    B

    当组合的标准差达到最大时，组合不能抵消任何风险

    C

    证券组合呈完全负相关，组合标准差为1

    D

    当组合可以最大程度抵消风险时，组合的两项资产收益率的变化方向完全相同

    E

    当相关系数处于－1至＋1之间时，组合可以分散部分风险


    正确答案： E,D
    解析：
    C项，当证券组合完全负相关时，组合标准差达到最小，甚至可能是零；D项，当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。

  • 第12题：

    单选题
    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。
    A

    不能降低任何风险

    B

    可以分散部分风险

    C

    可以最大限度地抵销风险

    D

    风险等于两只股票风险之和


    正确答案： D
    解析： 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两只股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。

  • 第13题：

    将两只收益率完全正相关的股票组合在一起,()。

    A.能分散掉所有风险

    B.能分散掉所有非系统性风险

    C.能够分散掉所有系统性风险

    D.不能分散掉任何风险


    正确答案:B

  • 第14题：

    证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地( )。

    A．规避通货膨胀风险

    B．降低非系统风险

    C．降低系统风险

    D．降低不可分散风险


    正确答案：B
    解析：通过多样化投资组合可以降低非系统风险。规避通货膨胀风险应当投资于股票、房地产等保值性较强的资产；降低系统风险(又称不可分散风险)可以利用股指期货。

  • 第15题：

    两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。

    A.可消除所有可分散风险

    B.不能抵消任何风险

    C.可降低可分散风险和市场风险

    D.无法确定


    正确答案：C

  • 第16题：

    当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。（ ）


    正确答案：√
    根据两只股票组合而成的投资组合收益率的标准离差的计算公式：  
    可知，在其他条件不变时，如果两只股票的收益率呈正相关时，则组合的标准离差与相关系数同方向变动，即相关系数越小，组合的标准离差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。如果两只股票的收益率呈负相关时，则组合的标准离差与相关系数依然是同方向变动（与相关系数绝对值反方向变动），即相关系数越小（或相关系数绝对值越大），组合的标准离差越小，表明组合后的风险越小，组合中分散掉的风险越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。  

  • 第17题：

    如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

    A.不能降低任何风险
    B.可以分散部分风险
    C.可以最大限度地抵消风险
    D.风险等于两种股票风险之和

    答案：A
    解析：
    如果A、B两种股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两种股票的相关系数为1，相关系数为1时投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两种股票风险的加权平均数。

  • 第18题：

    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（ ）。

    A.不能降低任何风险
    B.可以分散部分风险
    C.可以最大限度地抵销风险
    D.风险等于两只股票风险之和

    答案：A
    解析：
    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则这两只股票收益率的相关系数为1，即完全正相关；完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险，包括系统性风险和非系统性风险。

  • 第19题：

    某股票的β＜0，据此可以推断()。

    A.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反
    B.该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险
    C.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同
    D.该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    β系数为负数，表明该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，该股票的系统风险是大于还是小于整个市场投资组合的风险，要根据β系数的绝对值才能做出判断。

  • 第20题：

    甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（　）。

    A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
    B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
    C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
    D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
    E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数

    答案：B,E
    解析：
    证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。选项A的说法不正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。相关系数为0，虽然可以分散风险但不能完全消除风险，选项C的说法不正确。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，称为系统性风险。因此，虽然此组合相关系数为－1，系统风险是不能被分散的，选项D的说法不正确。

  • 第21题：

    投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。

    • A、完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散
    • B、完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散
    • C、大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除
    • D、投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险

    正确答案:B,C,D

  • 第22题：

    判断题
    当两只股票的收益率完全正相关时，其构建的投资组合不能降低系统性风险，但可以在一定程度上降低非系统性风险。    (    )
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　　）。[2007年真题]
    A

    不能降低任何风险

    B

    可以分散部分风险

    C

    可以最大限度地抵销风险

    D

    风险等于两支股票风险之和


    正确答案： C
    解析：
    如果A、B两支股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两支股票的收益率彼此为完全正相关（相关系数为1），完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两支股票风险的加权平均数。

  • 第24题：

    单选题
    如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。
    A

    不能降低任何风险

    B

    可以分散部分风险

    C

    可以最大限度地抵消风险

    D

    风险等于两只股票风险之和


    正确答案： D
    解析：

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