某股票的β某股票的βA. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B. 该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险C. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同D. 该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

题目
某股票的β<0,据此可以推断( )。A. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B. 该股票

某股票的β<0，据此可以推断( )。

A. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反

B. 该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险

C. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同

D. 该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

相似考题

1.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。 ( )A．正确B．错误

2.关于β系数，下列叙述错误的是( )。A．某股票β值大于1，则其风险大于市场平均风险B．某股票β值等于1，则其风险等于市场平均风险C．某股票β值小于1，则其风险小于市场平均风险D．β值越小，该股票收益率越高

3.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。（ ）

4.市盈率可以粗略反映股价的高低,利用市盈率预测股票价值的计算公式为()。A、该股票市盈率×行业每股收益率B、该股票市盈率×该股票每股收益C、行业平均市盈率×该股票每股收益率D、行业平均市盈率×该股票的每股收益

更多“某股票的β<0,据此可以推断( )。A. 该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反B. 该股票 ”相关问题

  • 第1题：

    某股票的P值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度。( )


    答案：10
    解析：

  • 第2题：

    如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨()。

    A.10%
    B.20%
    C.大于10%
    D.大于20%

    答案：C
    解析：
    如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险是整个市场组合的平均风险的2倍，则当市场组合的风险收益率上涨10%时，该股票的风险收益率上涨20%，因为还有无风险收益率的存在，所以只能说该股票的收益率上涨幅度大于10%。

  • 第3题：

    3、下列关于β系数说法正确的有（）。

    A．β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度

    B．β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍

    C．β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍

    D．β系数小于0表示股票收益率波动方向与市场组合收益率波动方向相反


    AE 本题考查相关系数的取值范围。Pearson相关系数的取值范围在一1和1之间，选项B说法有误。决定系数可以测度回归直线对样本数据的拟合程度，选项C说法有误。当Pearson相关系数r=0时，不能说明两个变量之间没有任何关系，只表示两变量之间不存在线性相关关系，选项D说法有误。

  • 第4题：

    如果某股票的B系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10％时，该股票的收益率上涨（ ）。

    A.10％
    B.20％
    C.大于10％
    D.大于20％

    答案：C
    解析：
    如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险是整个市场组合的平均风险的2倍，则当市场组合的风险收益率上涨10％时，该股票的风险收益率上涨20％，因为还有无风险收益率的存在，所以只能说该股票的收益率上涨幅度大于10％。

  • 第5题：

    某股票的β＜0，据此可以推断()。

    A.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反
    B.该股票的系统风险小于整个市场投资组合的风险
    C.该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相同
    D.该股票的系统风险大于整个市场投资组合的风险

    答案：A
    解析：
    β系数为负数，表明该股票的收益率与市场平均收益率的变化方向相反，该股票的系统风险是大于还是小于整个市场投资组合的风险，要根据β系数的绝对值才能做出判断。

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