假设公司股票的β值是2.0,无风险报酬率是3%,市场平均风险收益率是7%,则该股票的必要报酬率是()。A、6%B、7%C、10%D、11%
题目
假设公司股票的β值是2.0,无风险报酬率是3%,市场平均风险收益率是7%,则该股票的必要报酬率是()。
A、6%
B、7%
C、10%
D、11%
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第1题：
已知无风险报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的贝塔系数为2，则投资该股票的必要报酬率是( )。A.20%
B.16%
C.28%
D.24%答案：A解析：必要报酬率＝4%＋2×(12%－4%)＝20%。 -
第2题：
已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（）。A.甲公司股票贝塔值是2
B.甲公司股票的必要报酬率是16%
C.如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值是30元
D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%答案：A解析：某股票的贝塔系数＝该股票与市场组合的协方差/市场组合收益率的方差＝2.88%/（12%×12%）＝2；必要报酬率＝无风险收益率＋贝塔系数×（市场组合的平均收益率－无风险利率）＝5%＋2×（10%－5%）＝15%；如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值＝2/15%＝13.33（元）；如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率等于必要报酬率，应该是15%。 -
第3题：
某期间市场无风险报酬率为10%，市场平均风险股票必要报酬率为16%，股票的β值为1.1，则股票的成本为（）。A、10%
B、16%
C、16.6%
D、26%答案：C解析：根据资本资产定价模型：E（Ri）=Rf+[E（RM）-Rf]βi，该股票的成本为：
10%＋1.1×（16%-10%）＝16.6%。 -
第4题：
已知目前无风险资产报酬率5%，市场组合必要报酬率10%，市场组合必要报酬率的标准差为12%，如果甲公司股票报酬率与市场组合必要报酬率的之间的协方差为2.88%，则下列说法正确的是（ ）。A.甲公司股票贝塔值是2
B.甲公司股票的必要报酬率是16%
C.如果该股票是零增长，固定股利为2元，则股票价值是30元
D.如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率为10%答案：A解析：某股票的贝塔系数＝该股票与市场组合的协方差/市场组合收益率的方差＝2.88%/（12%×12%）＝2；必要报酬率＝无风险收益率＋贝塔系数×（市场组合的平均收益率－无风险利率）＝5%＋2×（10%－5%）＝15%；如果该股票是零增长股，固定股利为2元，则股票价值＝2/15%＝13.33（元）；如果市场是完全有效的，则甲公司股票的期望报酬率等于必要报酬率，应该是15%。本题正确选项是A。 -
第5题：
按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65，无风险报酬率为 10.5%，市场上平均风险股票必要报酬率为12.5%，则该公司留存收益成本中的风险报酬率为（ ）。
A、11.8%
B、11.0%
C、2.0%
D、1.3%答案：D解析：