在不能卖空的情况下,下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合()A、相关系数为1的两种资产B、相关系数为-1的两种资产C、相关系数为0的两种资产D、以上三组均可以

题目
在不能卖空的情况下,下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合()

A、相关系数为1的两种资产

B、相关系数为-1的两种资产

C、相关系数为0的两种资产

D、以上三组均可以

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1.下列关于无风险资产描述正确的是( )A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产D．无风险资产与风险资产不相关

2.从组合线的形状来看，相关系数越小，（ ）。 ①不卖空的情况下，证券组合的风险越小 ②卖空的情况下，证券组合的风险越小 ③负完全相关的情况下，可获得无风险组合 ④正完全相关的情况下，可获得无风险组合A.①② B.①③ C.②③ D.②④

3.下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是()。A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

4.在不能买空卖空的情况下，构造的投资组合不可能达到的效果是（ ）。A.降低整个投资组合的非系统性风险B.使得组合投资预期收益比组合中的任一资产各自的预期收益都大C.使得组合投资收益的波动变小D.某些情形下，组合中的某一资产的损失可以被另一资产的收益抵消

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  • 第1题：

    在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为()时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建个标准差为零的证券组合。

    A:0
    B:05
    C:-1
    D:1

    答案：C
    解析：
    标准差为0的证券组合，即无风险的证券组合。当两种证券的相关系数为-1时，即两种证券完全负相关，那么，可以通过适当的比例进行无风险的证券组合。

  • 第2题：

    有两种资产A和B.在不同的市场情况下.它们表现出不同的收益，假设不允许卖空.

    (1)求A和B的期望收益、方差和协方差。 (2)为了构建具最小方差的资产组合，请问应如何配置资产组合中A和B的比例。


    答案：
    解析：

  • 第3题：

    资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。

    A．以无风险利率借入资金购买资产组合A

    B．卖空资产组合A，买入资产组合B

    C．卖空资产组合B，买入资产组合A

    D．以无风险利率借入资金购买资产组合B


    卖空资产组合A，买入资产组合B

  • 第4题：

    下列关于两种证券组合的可行域，说法正确的是（　　）。

    A:从组合线的形状来看，相关系数越小，在卖空的情况下，证券组合的风险越小
    B:在负完全相关的情况下，可获得无风险组合
    C:在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定
    D:在卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定

    答案：B,C
    解析：
    从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。

  • 第5题：

    两资产完全负相关的情况下，组合方差可降为零。


    A

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