考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为( )。A、2%B、3%C、4%D、 7.75%

题目
考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为( )。

A、2%

B、3%

C、4%

D、 7.75%

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1.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。A.2%B.3%C.4%D.7．75%

2.考虑两因素的 APT 模型，股票 A 的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的β值为 1.4，对因 素 2 的β值为 0.8。因素 1 的风险溢价为 3%，无风险利率为 6%，如果不存在套利机会，则 因素 2 的风险溢价为（ ）。 A.3% B.5% C.5.5% D.7.75%

3. 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%,如果不存在无套利机会， 因素2的风险溢价是（ ） A.2% B.3% C.4% D.7.75%

4.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。A．2%B．3%C．4%D．7．75%

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  • 第1题：

    考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（）

    A.2%
    B.3%
    C.4%
    D.7.75%

    答案：D
    解析：
    题干应该改为如果不存在无套利机会。 16.4=6+1.4*3+0.8*x

  • 第2题：

    考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为______。

    A．2%

    B．3%

    C．4%

    D．7.75%


    D 根据APT模型，设因素2的风险溢价为x，则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x，解得：x=7.75%。

  • 第3题：

    考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.6%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会， 因素2的风险溢价为（）。

    A．2%

    B．3%

    C．4%

    D．8%


    D 根据APT模型，设因素2的风险溢价为x，则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x，解得：x=7.75%。

  • 第4题：

    考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会， 因素2的风险溢价为（）。

    A．2%

    B．3%

    C．4%

    D．7.75 %


    6.8%

  • 第5题：

    3、考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为（）。

    A．2%

    B．3%

    C．4%

    D．7.75%


    7.75 %

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