考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。A．2%B．3%C．4%D．7．75%

题目

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

A．2%

B．3%

C．4%

D．7．75%

相似考题

1.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。A.2%B.3%C.4%D.7．75%

2. 考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%,如果不存在无套利机会， 因素2的风险溢价是（ ） A.2% B.3% C.4% D.7.75%

3.考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（） A.2% B.3% C.4% D.7.75%

4.考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16. 4%，对因素1的贝塔 值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是( )。 A.2% B.3% C.4％ D.7.75%

参考答案和解析
正确答案：D
5．D【解析】根据APT模型，设因素2的风险溢价为x，则16.4%=6%+1.4×3%+ 0. 8x，解得：x=7.75 010。
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  • 第1题：

    考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为1.67。


    B

  • 第2题：

    考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果无套利机会，因素2的风险溢价为______。

    A．2%

    B．3%

    C．4%

    D．7.75%


    D 根据APT模型，设因素2的风险溢价为x，则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x，解得：x=7.75%。

  • 第3题：

    考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.6%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会， 因素2的风险溢价为（）。

    A．2%

    B．3%

    C．4%

    D．8%


    D 根据APT模型，设因素2的风险溢价为x，则16.4%=6%+1.4×3%+0.8x，解得：x=7.75%。

  • 第4题：

    考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为 6%。如果无套利机会， 因素2的风险溢价为（）。

    A．2%

    B．3%

    C．4%

    D．7.75 %


    6.8%

  • 第5题：

    3、考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为（）。

    A．2%

    B．3%

    C．4%

    D．7.75%


    7.75 %

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