通常使用( )来对内含期权的债券进行利率风险敏感度的度量。A．永续久期B．修正久期C．有效久期D．阶段久期

题目

通常使用( )来对内含期权的债券进行利率风险敏感度的度量。

A．永续久期

B．修正久期

C．有效久期

D．阶段久期

相似考题

1.债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。A．债券到期收益率降低，则久期变短B．债券息票利率提高，则久期变长C．债券到期时间减少，则久期变长D．零息债券的久期等于它的到期时间

2.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。A．久期+到期期限B．久期×凸性C．久期+获利期．久期×额度

3.风险衡量方法中，对可赎回债券最有效的是（） A.麦考利久期 B.修正久期 C.有效久期 D.凸度

4.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。 A．久期+到期期限 B．久期凸性 C．久期+获利期 D．久期×额度

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  • 第1题：

    如何衡量可赎回可回售债券的风险

    A.麦考林久期
    B.修正久期
    C.有效久期
    D.凸度

    答案：C
    解析：

  • 第2题：

    风险衡量方法中，对可赎回债券最有效的是( )。

    A.麦考利久期
    B.修正久期
    C.有效久期
    D.凸度

    答案：C
    解析：
    内嵌期权利率风险衡量用有效久期。

  • 第3题：

    3、下面关于久期说法正确的是？

    A．久期就是现金流的平均到期期限

    B．久期反映的是债券价格的一阶敏感性

    C．任何利率衍生品都可以算出久期

    D．久期可以准确度量债券的利率风险


    是债券价格接近票面金额的速度

  • 第4题：

    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定()指标进行控制。

    A:久期+获利期
    B:久期*凸性
    C:久期*额度
    D:久期+到期期限

    答案：C
    解析：
    金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期*额度”指标进行控制。

  • 第5题：

    关于久期，下列说法中正确的有（ ）。
    ?Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
    ?Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期
    ?Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期（1年支付利息或半年支付1次利息）对修正久期没有影响
    ?Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系

    A.Ⅰ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案：A
    解析：
    一般情况下，附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度，且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的（在其他条件相同情况下）：票面利率越高会加快资金回收速度，使得久期变短；付息频率越高也是会加快资金回收速度，主要是付息频率越高，说明每次付息之间时间缩短，使得久期变短；到期收益率越高会加速未来现金流现值变少，现金流权数不变，使得计算久期公式中的分子数额减少速度快于分母，最终导致久期边际减少；到期时间越长，久期越长正是久期定理之一。

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