证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。A:被低估 B:被高估 C:定价公平 D:价格无法判断

题目
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。

A:被低估
B:被高估
C:定价公平
D:价格无法判断
相似考题

1.无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。

2.假设金融市场上无风险收益率为2%，某证券的β系数为1.5，预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该证券的预期收益率为()。A:10% B:11% C:12% D:13%

3.无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为()。A:0.06 B:0.144 C:0.18 D:0.108

4.证券X期望收益率为0．11，贝塔值是1．5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。A．被低估B．被高估C．定价公平D．价格无法判断

参考答案和解析
答案：B
解析：
根据CAPM模型，其期望收益率=0.05+1.5*(0.12-0.05)=0.155，其大于证券的实际收益率0.12，说明该证券价格高估。
更多“证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券()。”相关问题

  • 第1题：

    证券X期望收益率为0．11，贝塔值是Ⅰ5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

    A、被低估
    B、被高估
    C、定价公平
    D、价格无法判断

    答案：C
    解析：
    根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+Ⅰ．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

  • 第2题：

    无风险回报率和市场期望回报率分别为6%和10%，根据资本资产定价模型，贝塔值为1.2的某证券的期望收益率是（ ）。

    A.6%
    B.14.8%
    C.10.8%
    D.6.6%

    答案：C
    解析：

  • 第3题：

    证券X期望收益率为0.11, β值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（）。
    A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断


    答案：C
    解析：
    答案为C。根据CAPM模型，每一证券的期望收益率就等于无风险利率加上该证券由p系数测定的风险溢价，其风险收益率为：0.05+1.5X(0.09-0.05)=0.11,与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较公平的。

  • 第4题：

    证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券( )。

    A.被低估
    B.被高估
    C.定价公平
    D.价格无法判断

    答案：B
    解析：
    期望收益率=

    =0．05+1．5X(0．12—0.05)=0．155，其大于证券的市场期望收益率0．12，说明该证券价格被高估。

  • 第5题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（ ）。

    A.0．06
    B.0．12
    C.0．132
    D.0．144

    答案：C
    解析：
    期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率一无风险收益率)=0.06+1．2×(0.12-0.06)=0.132。

  • 第6题：

    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率

    • A、Ⅰ、Ⅱ
    • B、Ⅰ、Ⅲ
    • C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
    • E、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    正确答案:C

  • 第7题：

    按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）

    • A、证券A被高估
    • B、证券A是公平定价
    • C、证券A的阿尔法值是-1.5%
    • D、证券A的阿尔法值是1.5%

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是（）
    A

    0.06

    B

    0.144

    C

    0.12

    D

    0.132

    E

    0.18


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    证券X期望收益率为0.11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券()。
    A

    被低估

    B

    被高估

    C

    定价公平

    D

    价格无法判断


    正确答案： C
    解析： 根据CAPM模型，其风险收益率=0.05+1.5×(0.09-0.05)=0.11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

  • 第10题：

    单选题
    无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）
    A

    买入X，因为它被高估了

    B

    卖空X，因为它被高估了

    C

    卖空X，因为它被低估了

    D

    买入X，因为它被低估了

    E

    以上各项均不准确，因为它的定价公平


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    证券X实际收益率为0．12，贝塔值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券（）
    A

    被低估

    B

    被高估

    C

    定价公平

    D

    价格无法判断


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（　　）。
    A

    0.06  

    B

    0.11  

    C

    0.12  

    D

    0.132  

    E

    0.144


    正确答案： D
    解析：
    根据CAPM有：
    E（Ri）=β[E（rm）-rf]+rf=1.2×（0.12－0.06）＋0.06=0.132

  • 第13题：

    证券X的期望收益率为0．11，贝塔值是1.5，无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．09。根据资本资产定价模型，这个证券（　　）。

    A、被低估
    B、被高估
    C、定价公平
    D、价格无法判断

    答案：C
    解析：
    根据CAPM模型，其风险收益率=0．05+1．5×(0．09-0．05)=0．11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

  • 第14题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。

    A.0.06
    B.0.144
    C.0.12美元
    D.0.132

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5，无风险收益率为0. 05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券（ ）。
    A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断


    答案：C
    解析：
    。根据CAPM模型，其风险收益率为：0.05 + 1. 5 X (0. 09-0. 05)= 0. 11，其与证券的期望收益率相等，说明市场给其定价既没有高估也没有低估，而是比较合理的。

  • 第16题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为( )。

    A、6%
    B、14.4%
    C、18%
    D、10.8%

    答案：D
    解析：
    D
    期望收益率=无风险收益率+β×（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+0.8×(0.12-0.06)=10.8%。

  • 第17题：

    无风险收益率和市场期望收益率分别是0．06利0．12。根措CAPM模型，贝塔值为1．2的证券X的期望收益率为( )。

    A: 0.06
    B: 0.12
    C: 0.132
    D: 0.144

    答案：C
    解析：
    证券X的期望收益率=无风险收益率+2 ×（市场期望收益率-无风险收益率）=0.06+12×(0.12-0.06)

  • 第18题：

    假定市场组合的期望收益率为15%，无风险利率为7%，证券A的期望收益率为18%，贝塔值为1.5。按照CAPM模型，下列说法中正确的是（）。

    • A、证券A的价格被低估
    • B、证券A的价格被高估
    • C、证券A的阿尔法值是-1%
    • D、证券A的阿尔法值是1%

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（　　）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

    E

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


    正确答案： C
    解析：
    由资本资产定价模型的公式E（RP）＝Rf＋[E（RM）－Rf]βP可知，证券组合的期望收益率为无风险收益率、市场组合期望收益率和系统风险的函数。

  • 第20题：

    单选题
    证券X实际收益率为0.12，β值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（  ）。
    A

    被低估

    B

    被高估

    C

    定价公平

    D

    价格无法判断


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
    A

    证券A被高估

    B

    证券A是公平定价

    C

    证券A的阿尔法值是-1.5%

    D

    证券A的阿尔法值是1.5%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为()。
    A

    0．06

    B

    0．12

    C

    0．132

    D

    0．144


    正确答案： A
    解析： 期望收益率=无风险收益率+β×(市场期望收益率一无风险收益率)=0.06+1．2×(0.12-0.06)=0.132。

  • 第23题：

    单选题
    无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为（  ）。
    A

    0.06

    B

    0.144

    C

    0.18

    D

    0.108


    正确答案： C
    解析：

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