证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于-1小于1。()

题目
证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于-1小于1。()

相似考题

1.当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。A．大于等于零且小于1B．大于－1且小于0C．等于－1D．等于1

2.证券组合与相关系数的计算中,当相关系数取值为－1时,意味着()。A、两个证券之间具有完全正相关性B、两个证券彼此之间风险完全抵消C、两个证券之间相关性稍差D、两个证券组合的风险很大

3.折衷系数的取值范围是()。A.大于0小于1B.小于0大于1C.等于0D.等于1

4.构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为14％和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为11%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准离差为3%。（ ）

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  • 第1题：

    证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于-1小于1. （ ）


    正确答案：×
    证券组合的相关系数的一个重要特征为其取值范围大于等于-1小于等于1

  • 第2题：

    无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。

    A:等于-1
    B:大于等于零且小于1
    C:大于-1且小于0
    D:等于1

    答案：D
    解析：
    当两个证券的相关系数为+1时，组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数，其中权重由构成组合的金融资产在组合中的占比确定。此时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值与标准差都只是简单的加权平均，多样化投资变得毫无意义。构成组合的金融资产之间的相关系数为-1时，此时多样化投资的收益达到极限；只要相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中所有证券的标准差的加权平均。

  • 第3题：

    只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()


    答案：对
    解析：
    当投资组合中的证券相关系数为1时，说明证券完全正相关，由非系统因素引起的风险变化相同，不能消除或抵消。只有当相关系数小于1时投资组合的多元化效应才存在。所以说法正确。

  • 第4题：

    相关系数的理论取值区间为（ ）

    A.小于等于1，大于-1
    B.小于等于1,大于等于-1
    C.小于1,大于-1
    D.小于1,大于等于-1

    答案：B
    解析：
    相关系数取值即小于等于1，大于等于-1。

  • 第5题：

    相关系数r的取值范围为：0≤r≤1。（ ）


    答案：错
    解析：
    根据样本数据计算出来的相关系数，称为样本相关系数，简称相关系数，记为r，r的取值范围为；-1≤r≤1，当｜r｜越接近于1，表示两者之间的相关关系越强；当｜r｜越接近于0时，表示两者之间的相关关系越弱。

  • 第6题：

    相关系数r的取值范围为0～1。


    正确答案:错误

  • 第7题：

    相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。


    正确答案:+1和-1之间；正相关性；风险

  • 第8题：

    一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。

    • A、ρ＜1
    • B、ρ＞0
    • C、ρ＜－1
    • D、ρ≤1

    正确答案:A

  • 第9题：

    制冷系数ε的取值范围为（）

    • A、大于1
    • B、大于1或等于1
    • C、小于1
    • D、大于1，等于1或小于1

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    一个资产组合由两项资产组成，ρ是两项资产收益率变化的相关系数，当ρ的取值范围为（）时，组合的风险小于两项资产风险的加权平均。
    A

    ρ＜1

    B

    ρ＞0

    C

    ρ＜－1

    D

    ρ≤1


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。
    A

    相关系数的取值范围在［-1，1］之间

    B

    证券组合的风险不仅取决于组合内各种证券的风险，还取决于各个证券之间的关系

    C

    当相关系数等于1时，证券组合的风险会增加一倍

    D

    由于各种证券之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，因此持有证券种类越多，风险越小


    正确答案： B
    解析： 当相关系数为1时，表示完全正相关，如果证券组合完全正相关，组合的风险不减少也不会扩大。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于相关系数的表述中，正确的有()。
    A

    相关系数越大，证券资产组合标准差越小

    B

    相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险

    C

    相关系数等于1，证券资产组合标准差最大

    D

    相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消

    E

    相关系数小于1，会分散非系统风险


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第13题：

    相关系数r的取值范围是( )。A.－11

    相关系数r的取值范围是( )。

    A．-1＜r＜1

    B．0≤r≤1

    C．-1≤r≤1

    D．|r|＞1


    正确答案：C
    解析：相关系数是测定变量之间关系密切程度的量，其中样本相关系数r取值介于-1与1之间，绝对值越接近于1表明相关程度越密切。

  • 第14题：

    下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。

    A.相关系数为0的A、B两种证券组合
    B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
    C.相关系数为1的A、D两种证券组合
    D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

    答案：A,B,D
    解析：
    完全正相关，即相关系数等于1的投资组合，不具有风险分散化效应。

  • 第15题：

    只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在。()


    答案：错
    解析：
    当两种证券构成投资组合时，相关系数小于1，投资组合的标准差就小于这两种证券各自的标准差的加权平均数，也就是投资组合多元化的效应就会发生作用。所以题目说法错误。

  • 第16题：

    构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（　）


    答案：对
    解析：
    当相关系数＝1时，资产组合的标准差σp＝W1σ1+W2σ2；当相关系数＝－1时，资产组合的标准差σp＝（W1σ1－W2σ2）的绝对值。在等比例投资的情况下，当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。

  • 第17题：

    关于相关系数的说法正确的是（）

    • A、取值范围在+1与-1之间
    • B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
    • C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
    • D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    相关系数的取值范围为（）。

    • A、0≤r≤1
    • B、0
    • C、-1
    • D、-1≤r<1

    正确答案:D

  • 第19题：

    概率的取值范围是p（）

    • A、大于1
    • B、大于－1
    • C、小于1
    • D、在0与1之间

    正确答案:D

  • 第20题：

    热泵系数COP的取值范围为（）

    • A、大于1
    • B、小于1或等于1
    • C、小于1
    • D、大于1，等于1或小于1

    正确答案:A

  • 第21题：

    多选题
    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是(  )。
    A

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

    B

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

    C

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%

    D

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第22题：

    填空题
    相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。

    正确答案： +1和-1之间,正相关性,风险
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    关于相关系数的说法正确的是（）
    A

    取值范围在+1与-1之间

    B

    当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

    C

    当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

    D

    理想的投资组合是相关系数为0的组合


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

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