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  • 第1题:

    《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有( )。

    A.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险
    B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标
    C.强调集中度风险,包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度
    D.参考最佳市场实践,但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
    E.参考最佳市场实践,以同业标准或以监管要求作为限额标准等

    答案:A,B,C,D
    解析:
    《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有:(1)限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险。(2)限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标(如增长率、波动性)。(3)强调集中度风险,包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度(如交易对手方、国家/地区、担保物类型、产品等)。(4)参考最佳市场实践,但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。

  • 第2题:

    风险偏好指标体系设定遵循的原则包括(??)。

    A.与银行发展战略协调一致
    B.体现银行各个相关利益方(股东、监管机构和债权人)的期望
    C.充分考虑银行目前的实际风险管理能力及风险暴露情况
    D.风险偏好陈述书的生成应遵循由下至上的原则,并由董事会审议通过
    E.保持风险偏好的相对稳定,定期对风险偏好陈述书的具体参数进行修订

    答案:A,B,C,E
    解析:
    风险偏好指标体系设定遵循以下原则: (1)体现银行各个相关利益方(股东、监管机构和债权人)的期望;
    (2)与银行发展战略协调一致;
    (3)充分考虑银行目前的实际风险管理能力及风险暴露情况;
    (4)风险偏好陈述书的生成应遵循由上至下的原则,并由董事会审议通过;
    (5)保持风险偏好的相对稳定,定期对风险偏好陈述书的具体参数进行修订。

  • 第3题:

    风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题,包括以下哪些内容( ) 。

    A.一级资本
    B.相应置信水平下的经济资本
    C.定性的指标
    D.定量的指标
    E.账面资本

    答案:A,B,C,D
    解析:
    风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题。具体而言:风险偏好的维度包括以下方面:资本类,包括一级资本、监管资本和经济资本等指标;收益类,包括相应置信水平下的经济资本、收益的波动水平等;特定风险类的指标,包括定量和定性(包括零容忍)的指标。
    考点:风险偏好维度和指标

  • 第4题:

    选取风险偏好指标的原则是( )。

    A.全面性
    B.重要性
    C.稳定性
    D.先进性
    E.原则性

    答案:A,B,D,E
    解析:
    选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性,突出先进性和原则性。 (1)全面性是指偏好应反映主要利益相关人的期望,涵盖经营管理中面临的主要实质性风险,兼顾风险和收益;
    (2)重要性是指风险偏好重在明晰长期目标和方向,重点突出核心指标、关键指标,不宜频繁调整;
    (3)先进性是指在相关指标选取时,采用新协议高级方法成果,保持同业先进性,具有国际可比性;
    (4)原则性是指简明扼要的风险偏好指标,既便于抓住实质问题,又便于适应发展需要。

  • 第5题:

    有效的风险偏好声明应该满足以下原则(  )。


    A.定性的陈述

    B.具有前瞻性

    C.定量指标

    D.基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓,应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平

    E.与银行长短战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联

    答案:A,B,C,D,E
    解析:
    有效的风险偏好声明应该满足以下原则:包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设;与银行长短战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联;考虑客户的利益和对股东的受托义务、资本及其监管要求,在完成战略标和业务计划时,确定银行愿意接受的风险总量;基于总体风险偏好、风险能力、风险轮廓,应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的最高风险水平;定量指标;定性的陈述;具有前瞻性。