若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（ ）并等待交割来获取无风险利润。A.买入标的资产现货、卖出远期 B.卖出标的资产现货、买入远期 C.同时买进标的资产现货和远期 D.同时卖出标的资产现货和远期

题目
若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（ ）并等待交割来获取无风险利润。

A.买入标的资产现货、卖出远期
B.卖出标的资产现货、买入远期
C.同时买进标的资产现货和远期
D.同时卖出标的资产现货和远期
相似考题

1.套利是投资者利用同一证券的不同价格来赚取无风险利润的行为。（ ）

2.使得远期合约的当前价值为零的价格为( )，远期合约在交易中形成的实际价格为( )，二者的关系是( )。A.交割价格，远期价格，不一定相等B.远期价格，交割价格，相等C.交割价格，远期价格，相等D.远期价格，交割价格，不一定相等

3.下列对期现套利描述正确的是（　　）。 Ⅰ期现套利可利用期权价格与现货价格的不合理价差来获利 Ⅱ商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业 Ⅲ期现套利只能通过交割来完成 Ⅳ当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

4.关于远期合约下列叙述正确的是:()。A.远期合约一般不在规范的交易所内交易B.远期价格是实际交易中形成的实际价格，而交割价格是理论价格C.如果交割价格高于远期价格，投资银行可以通过卖空标的资产现货，买入远期获取无风险利润D.如果交割价格低于远期价格，投资银行可以通过买入标的资产现货，卖出远期获取无风险利润

更多“若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（ ）并等待交割来获取无风险利润。”相关问题

  • 第1题：

    若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过（ ）标的资产现货、（ ）远期来获取无风险利润。

    A.买入；卖出
    B.卖出；买入
    C.卖空；买入
    D.买入；卖空

    答案：C
    解析：
    若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上涨，直至套利机会消失。最终，远期价格又等于实际价格。知识点：熟悉远期合约的定价

  • 第2题：

    随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因有（ ）。
    随着期货合约到期日的临近，期货价格与现货价格趋于一致，主要原因有（ ）。

    期货交易规定合约到期时，未平仓头寸必须进行实物交割。到交割时，如果期货价格和现货价格不同，例如期货价格高于现货价格，就会有套利者买入低价现货，卖出高价期货，实现无风险套利。因此，在交割制度和套利交易共同作用下，期货价格和现货价格之间存在联动性并趋向一致。故本题选AB。

    答案：A,B
    解析：
    期货交易规定合约到期时，未平仓头寸必须进行实物交割。到交割时，如果期货价格和现货价格不同，例如期货价格高于现货价格，就会有套利者买入低价现货，卖出高价期货，实现无风险套利。因此，在交割制度和套利交易共同作用下，期货价格和现货价格之间存在联动性并趋向一致。故本题选AB。

  • 第3题：

    若远期价格为( )元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

    A: 20．5
    B: 21．5
    C: 22．5
    D: 23．5

    答案：A,B
    解析：

  • 第4题：

    在实际的期限套利操作中，必须通过交割来完成。

    A对

    B错


    错
    略

  • 第5题：

    下列关于价差交易的说法，正确的有（）。

    • A、若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利
    • B、建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格
    • C、某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利
    • D、在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易

    正确答案:A,C,D

  • 第6题：

    以下关于卖出套利的说法，正确的是（）。[2010年3月真题]

    • A、卖出价格较高的交割月份期货合约的同时，买入价格较低的另一交割月份的期货合约，属于卖出套利操作
    • B、如果套利者预期不同交割月份的期货合约价格差很小时，可以进行卖出套利
    • C、卖出套利是指在反向市场上买入近期合约的同时卖出远期合约
    • D、卖出套利是指套利者卖出远期合约同时买入近期合约

    正确答案:A

  • 第7题：

    多选题
    下列对期现套利的描述，正确的有(    )。
    A

    当期货、现货价差远大于持仓费，存在期现套利机会

    B

    期现套利只能通过交割来完成

    C

    商品期货期现套利的参与者须具有现货生产经营背景

    D

    期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    下列关于价差交易的说法，正确的有()。 I 若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利 Ⅱ 建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格 III 某套利者进行买入套利，若价差扩大，则该套利者盈利 IV 在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易
    A

    I、II、III

    B

    I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    I、III、IV


    正确答案： D
    解析： II项，建仓时计算价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

  • 第9题：

    判断题
    在实际的期限套利操作中，必须通过交割来完成。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    使得远期合约的当前价值为零的价格为（  ），远期合约在交易中形成的实际价格为（  ）。二者的关系是（  ）。
    A

    远期价格，交割价格，相等

    B

    交割价格，远期价格，不一定相等

    C

    交割价格，远期价格，相等

    D

    远期价格，交割价格，不一定相等


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格（  ），交割价格（  ），直至套利机会消失。
    A

    上涨；上涨

    B

    上涨；下降

    C

    下降；上涨

    D

    下降；下降


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    使得远期合约的当前价值为零的价格为____，远期合约在交易中形成的实际价格为____，二者的关系是____。（　　）[2016年9月真题]
    A

    远期价格；交割价格；相等

    B

    交割价格；远期价格；相等

    C

    远期价格；交割价格；不一定相等

    D

    交割价格；远期价格；不一定相等


    正确答案： C
    解析：
    远期价格是远期市场为当前交易的一个远期合约而提供的交割价格，它使得远期合约的当前价值为零。它与远期合约在实际交易中形成的实际价格（即双方签约时要确定的交割价格）并不一定相等。

  • 第13题：

    下列对期现套利描述正确的是（ ）。

    A.当期货、现货价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
    B.期现套利只能通过交割来完成
    C.商品期货期现套利的参与者必须具有现货生产经营背景
    D.期现套利可利用期货价格与现货价格不合理价差来获利

    答案：A,D
    解析：
    B项在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。C项在商品期货市场进行期现套利操作，一般要求交易者对现货商品的贸易、运输和储存等环节比较熟悉。因此期现套利的参与者常常是现货生产经营背景的企业。91速过官网地址:www.91suguo.com

  • 第14题：

    当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。
    若远期价格为（　　）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料

    A.20．5
    B.21．5
    C.22．5
    D.23．5

    答案：A,B
    解析：
    由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

  • 第15题：

    若远期价格为( )元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。

    A.20．5
    B.21．5
    C.22．5
    D.23．5

    答案：A,B
    解析：
    由第(1)题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

  • 第16题：

    在实际的期限套利操作中，必须通过交割来完成。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    已知某时刻外汇市场上USD/EUR一个月期远期报价为1.1255/65，假设此时与该远期交割时间同时到期的欧元期货价格为0.8400，不考虑各种费用，则套利者此时应如何操作使交割时可获得无风险利润？交割时每一欧元净盈利为多少？假设欧元期货价格维持0.8400不变，而市场上USD/EUR一个月远期价格为1.2605/15，则又应如何操作？


    正确答案: EUR/USD=1/1.1265~1/1/1255=0.8877~0.8885
    在期货市场买欧元价格为0.8410，在外汇市场卖欧元，价格为0.8877
    EUR/USD=1/1/2615~1/1.2605=0.7927~0.7934
    在期货市场卖欧元价格为0.8400，在外汇市场买欧元，价格为0.7934。

  • 第18题：

    单选题
    若交割价格低于远期价格，套利者就可以通过（  ）标的资产现货、（  ）远期来获取无风险利润。
    A

    买入；卖出

    B

    卖出；买入

    C

    卖空；买入

    D

    买入；卖空


    正确答案： C
    解析：

  • 第19题：

    单选题
    下列关于远期价格说法错误的是（　　）。
    A

    远期价格是使得远期合约价值为零的交割价格

    B

    远期价格依赖于标的资产的现价

    C

    远期价格只可以用于确定远期合约的交割价格

    D

    远期合约的无套利交割价格应等于标的资产的远期价格


    正确答案： A
    解析：
    C项，远期价格不但可以用于确定远期合约的交割价格，还可用于计算远期合约的价值，同时也是期货价格的参考。

  • 第20题：

    多选题
    根据下面资料，回答问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。
    A

    20.5

    B

    21.5

    C

    22.5

    D

    23.5


    正确答案： A,B
    解析： 由第上题结果可知，当远期价格小于21．6元时，套利者可通过卖空资产同时买入资产的远期合约策略来套利。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于价差交易的说法，正确的有()。
    A

    若套利者预期不同交割月的合约价差将缩小，则进行卖出套利

    B

    建仓时计算价差，用远期合约价格减去近期合约价格

    C

    某套利者进行买进套利，若价差扩大，则该套利者盈利

    D

    在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易


    正确答案： C,D
    解析： 计算价差应用建仓时，用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。

  • 第22题：

    多选题
    下列对期现套利描述正确的是（　　）。[2019年7月真题]
    A

    期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利

    B

    商品期货期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业

    C

    期现套利只能通过交割来完成

    D

    当期货与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会


    正确答案： D,A
    解析：
    期现套利是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。

  • 第23题：

    多选题
    以下对期现套利描述中，正确的是（）。
    A

    在临近交割时，期现套利有助于期货价格与现货价格的趋同

    B

    期现套利有助于保持期货市场和现货市场之间的合理价格关系

    C

    当期货价格明显高于现货价格时，可通过买入现货并用于期货交割来进行期现套利

    D

    当期货价格明显高于现货价格时，可通过卖出现货并用于期货交割来进行期现套利


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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