执行缺口等于（ ）。A.（基准组合收益-实际组合收益）／基准组合成本 B.（实际组合收益-基准组合收益）／基准组合成本 C.（基准组合收益-实际组合收益）／实际组合成本 D.（实际组合收益-基准组合收益）／实际组合成本

题目
执行缺口等于（ ）。

A.（基准组合收益-实际组合收益）／基准组合成本
B.（实际组合收益-基准组合收益）／基准组合成本
C.（基准组合收益-实际组合收益）／实际组合成本
D.（实际组合收益-基准组合收益）／实际组合成本
相似考题

1.下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的口值B.基准组合收益率C.基准组合的跟踪偏离度D.业绩比较基准收益

2.一个良好的基准组合应该具有的特征包括（ ）。 A．可以通过投资基准组合来跟踪积极管理的组合 B．基准组合的收益率具有可计算性 C．与被评价基金具有相同的风格与风险特征 D．被评估基金的设立先于基准组合的构造

3.基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（ ），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 A．均值 B．期望值 C．方差 D．标准差

4.詹森指数是l969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）A．正确B．错误

参考答案和解析
答案：A
解析：
执行缺口被定义为



知识点：了解执行缺口的计算方法；
更多“执行缺口等于（ ）。A.（基准组合收益-实际组合收益）／基准组合成本 B.（实际组合收益-基准组合收益）／基准组合成本 C.（基准组合收益-实际组合收益）／实际组合成本 D.（实际组合收益-基准组合收益）／实际组合成本”相关问题

  • 第1题：

    以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

    A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

    B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

    C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

    D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差


    正确答案：C

  • 第2题：

    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()


    答案：对
    解析：

  • 第3题：

    跟踪偏离度=（ ）。

    A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率
    C.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率
    D.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    答案：D
    解析：
    跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率。

  • 第4题：

    跟踪偏离度的计算公式是(　)。

    A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

    　　【考点】被动投资和主动投资

  • 第5题：

    主动收益的计算公式为(　)。

    A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

    B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益

    C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

    D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益

    答案：B
    解析：
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

    　　【考点】被动投资和主动投资

  • 第6题：

    跟踪偏离度的计算公式是( )。

    A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

  • 第7题：

    跟踪偏离度=（）。

    • A、证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    • B、证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    • C、证券组合的真实收益率×基准组合的收益率
    • D、证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    正确答案:B

  • 第8题：

    基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。

    • A、均值
    • B、期望值
    • C、方差
    • D、标准差

    正确答案:A

  • 第9题：

    单选题
    跟踪偏离度=(   )。
    A

    证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B

    证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    C

    证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

    D

    证券组合的真实收益率-基准组合的收益率


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    执行缺口等于（  ）。
    A

    （基准组合收益－实际组合收益）／基准组合成本

    B

    （实际组合收益－基准组合收益）／基准组合成本

    C

    （基准组合收益－实际组合收益）／实际组合成本

    D

    （实际组合收益－基准组合收益）／实际组合成本


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    跟踪偏离度的计算公式是（  ）。
    A

    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B

    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    C

    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

    D

    跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    在Brinson业绩归隐模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据( )。

    A.实际组合中各类资产的收益率

    B.实际组合中各类产权重分布

    C.业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率

    D.业绩比较基准中各直属及其他组成的权重分布


    正确答案：C

  • 第14题：

    下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。

    A.基金的β值
    B.基准组合收益率
    C.基准组合的跟踪偏离度
    D.业绩比较基准收益

    答案：A
    解析：
    信息比率（IR）计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

    用公式可以表示为：

    式中：Rp表示投资组合收益，及。表示业绩比较基准收益，两者之差为超额收益；σp-b表示跟踪误差。其中，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。

  • 第15题：

    (2016年)主动收益的计算公式为（）。

    A.主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
    B.主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
    C.主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益
    D.主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益．

    答案：B
    解析：
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

  • 第16题：

    主动收益=（ ）。

    A.证券组合的真实收益+基准组合的收益
    B.证券组合的真实收益/基准组合的收益
    C.证券组合的真实收益×基准组合的收益
    D.证券组合的真实收益－基准组合的收益

    答案：D
    解析：
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

  • 第17题：

    主动收益的计算公式为( )。

    A、主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益
    B、主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益
    C、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益
    D、主动收益=证券组合的真实收益基准组合的收益

    答案：B
    解析：
    主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

  • 第18题：

    主动收益=（）。

    • A、证券组合的真实收益+基准组合的收益
    • B、证券组合的真实收益-基准组合的收益
    • C、证券组合的真实收益×基准组合的收益
    • D、证券组合的真实收益÷基准组合的收益

    正确答案:B

  • 第19题：

    在Brinson业绩归因模型中，分析资产配置带来的超额贡献不需要用到下面的哪项数据？（）

    • A、实际组合中各类资产的收益率
    • B、实际组合中各类资产的权重分布
    • C、业绩比较基准中各指数及其他组成的实际收益率
    • D、业绩比较基准中各指数及其他组成的权重分布

    正确答案:A

  • 第20题：

    如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（）


    正确答案:错误

  • 第21题：

    单选题
    主动收益=（）。
    A

    证券组合的真实收益+基准组合的收益

    B

    证券组合的真实收益-基准组合的收益

    C

    证券组合的真实收益×基准组合的收益

    D

    证券组合的真实收益÷基准组合的收益


    正确答案： C
    解析： 主动收益即相对于基准的超额收益，其计算方法如下：主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益。

  • 第22题：

    单选题
    主动收益即相对于基准的超额收益，它的计算方法是（  ）。
    A

    主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

    B

    主动收益=证券组合的真实收益-基准组合的收益

    C

    主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益

    D

    主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    主动收益的计算公式为(   )。
    A

    主动收益=证券组合的真实收益+基准组合的收益

    B

    主动收益=证券组合的真实收益一基准组合的收益

    C

    主动收益=证券组合的真实收益×基准组合的收益

    D

    主动收益=证券组合的真实收益÷基准组合的收益


    正确答案： B
    解析：

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