下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。A.基金的口值B.基准组合收益率C.基准组合的跟踪偏离度D.业绩比较基准收益

题目

下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。

A.基金的口值

B.基准组合收益率

C.基准组合的跟踪偏离度

D.业绩比较基准收益

相似考题

1.一个良好的基准组合应该具有的特征包括（ ）。 A．可以通过投资基准组合来跟踪积极管理的组合 B．基准组合的收益率具有可计算性 C．与被评价基金具有相同的风格与风险特征 D．被评估基金的设立先于基准组合的构造

2.以下关于跟踪误差的说法错误的是()。A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差

3.跟踪偏离度的计算公式是（ ）。A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

4.关于被动投资与跟踪误差，下列表述错误的是( )。A、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差B、跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和C、计算跟踪误差的第一步是选择基准组合D、跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

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  • 第1题：

    下列（ ）是计算基金信息比率没有用到的变量。

    A.基金的β值
    B.基准组合收益率
    C.基准组合的跟踪偏离度
    D.业绩比较基准收益

    答案：A
    解析：
    信息比率（IR）计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。

    用公式可以表示为：

    式中：Rp表示投资组合收益，及。表示业绩比较基准收益，两者之差为超额收益；σp-b表示跟踪误差。其中，跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差。

  • 第2题：

    跟踪偏离度的计算公式是(　)。

    A.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

    B.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

    C.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

    D.跟踪偏离度=证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

    　　【考点】被动投资和主动投资

  • 第3题：

    计算基金信息比率要用到的变更包括（）。

    A:基金的β值
    B:基准组合收益率
    C:差异收益率的标准差
    D:基金收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    信息比率(IR)以马柯威茨的均异模型为基础，可以用以衡量基金的均异特性。

  • 第4题：

    关于信息比率中的跟踪误差的说法,不正确的是（ ）。

    A.反映了积极管理的风险
    B.是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
    C.信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
    D.信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

    答案：C
    解析：
    信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。

  • 第5题：

    跟踪偏离度的计算公式是( )。

    A、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率+基准组合的收益率
    B、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率
    C、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率
    D、跟踪偏离度=证券组合的真实收益率基准组合的收益率

    答案：B
    解析：
    跟踪偏离度的计算公式是跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

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