以下不属于风险敏感度指标的是（）A.特雷诺比率 B.久期 C.凸性 D.贝塔系数

题目
以下不属于风险敏感度指标的是（）

A.特雷诺比率
B.久期
C.凸性
D.贝塔系数
相似考题

1.下列不属于常见的风险敏感度指标的是()A.β系数B.凸性C.风险敞口D.久期

2.下列说法错误的是( )。A、投资风险是指对未来投资收益的不确定性B、在资本投资决策中，普遍采用敏感性分析来识别和量化风险C、若某参数的大幅度变化能导致经济效果指标的较大变化，则称此参数为敏感性因素D、企业可以通过对各种方案敏感度大小的对比，选择敏感度小的，即风险小的项目作投资方案

3.有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标.下列不属于常见的风险敏感度指标是〔)A.β系数B.久期C.凸性D.方差

4.下列不属于信用风险监管指标的是()A、全部关联度B、单一集团客户授信集中度C、不良资产率D、市值敏感度

参考答案和解析
答案：A
解析：
反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。
更多“以下不属于风险敏感度指标的是（）”相关问题

  • 第1题：

    下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。

    A.β系数

    B.凸性

    C.风险敞口

    D.久期

    参考


    答案：C

  • 第2题：

    以下不属于风险敏感度指标的是（ ）。

    A.特雷诺比率
    B.久期
    C.凸性
    D.β系数

    答案：A
    解析：
    反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。

  • 第3题：

    有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。

    • A、β系数
    • B、久期
    • C、凸性
    • D、方差

    正确答案:D

  • 第4题：

    下列不属于常见的风险敏感度指标的是（）。

    • A、β系数
    • B、凸性
    • C、风险敞口
    • D、久期

    正确答案:C

  • 第5题：

    以下不属于信用风险监测考核参考指标的是（）。

    • A、资产质量指标
    • B、风险迁徙指标
    • C、人员风险指标
    • D、风险抵补类指标

    正确答案:C

  • 第6题：

    下列属于市场风险限额指标的是（）。

    • A、头寸限额
    • B、风险价值限额
    • C、止损限额
    • D、敏感度限额
    • E、币种限额

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第7题：

    单选题
    下列不属于信用风险监管指标的是（）
    A

    全部关联度

    B

    单一集团客户授信集中度

    C

    不良资产率

    D

    市值敏感度


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。
    A

    β系数

    B

    久期

    C

    凸性

    D

    方差


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    以下不属于信用风险监测考核参考指标的是（）。
    A

    资产质量指标

    B

    风险迁徙指标

    C

    人员风险指标

    D

    风险抵补类指标


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    风险评价定量指标中，不属于流动性风险类指标的是（）。
    A

    核心负债依存度

    B

    存贷比

    C

    利率风险敏感度

    D

    中长期贷款比例


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在市场风险敏感度指标中，下列指标不是一阶敏感度指标的是（  ）。
    A

    Gamma

    B

    Delta

    C

    Vega

    D

    Theta


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    以下说法正确的是(  )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    (2016年)下列不属于常见的风险敏感度指标的是（）。

    A.β系数
    B.凸性
    C.风险敞口
    D.久期

    答案：C
    解析：
    风险敞口是对风险因子的暴露程度，可以通过多个维度测量风险敞口。有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。

  • 第14题：

    下列不属于常用的市场风险限额指标的是( )。

    A.头寸限额
    B.敏感度限额
    C.币种限额
    D.定价限额

    答案：D
    解析：
    常用的市场风险限额指标有头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。

  • 第15题：

    以下说法不正确的是（）。

    • A、风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
    • B、贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一
    • C、久期是常用的风险敏感度指标之一
    • D、风险敏感度是对风险因子的暴露程度

    正确答案:D

  • 第16题：

    在股票质押类业务中，质押标的股票作为业务融资重要的增信保障措施，以下不属于质押标的股票的风险类型的是（）

    • A、质押集中度风险
    • B、流动性风险
    • C、价格波动风险
    • D、结构性风险

    正确答案:D

  • 第17题：

    属于风险评价定量指标下市场风险类指标的是（）。

    • A、市场风险VaR值
    • B、银行账户利率风险缺口比率
    • C、利率风险敏感度
    • D、外汇敞口净额
    • E、正常及关注类迁徙率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    风险评价定量指标中，不属于流动性风险类指标的是（）。

    • A、核心负债依存度
    • B、存贷比
    • C、利率风险敏感度
    • D、中长期贷款比例

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    属于风险评价定量指标下市场风险类指标的是（）。
    A

    市场风险VaR值

    B

    银行账户利率风险缺口比率

    C

    利率风险敏感度

    D

    外汇敞口净额

    E

    正常及关注类迁徙率


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下说法不正确的是（）。
    A

    风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度

    B

    贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一

    C

    久期是常用的风险敏感度指标之一

    D

    风险敏感度是对风险因子的暴露程度


    正确答案： C
    解析： 风险敞口是对风险因子的暴露程度。

  • 第21题：

    多选题
    下列属于市场风险限额指标的是（）。
    A

    头寸限额

    B

    风险价值限额

    C

    止损限额

    D

    敏感度限额

    E

    币种限额


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列不属于信用风险限额指标的是（）。
    A

    行业限额

    B

    敏感度限额

    C

    单一集团客户授信集中度限额

    D

    单一客户贷款集中度限额


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下不属于风险敏感度指标的是（  ）。
    A

    特雷诺比率

    B

    久期

    C

    凸性

    D

    β系数


    正确答案： A
    解析：

相关内容