下列不属于常见的风险敏感度指标的是()A.β系数B.凸性C.风险敞口D.久期

题目

下列不属于常见的风险敏感度指标的是()

A.β系数

B.凸性

C.风险敞口

D.久期

相似考题

1.有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标.下列不属于常见的风险敏感度指标是〔)A.β系数B.久期C.凸性D.方差

2.有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对绝合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的分险敏感度指标是（ ）。A.β系数 B.久期 C.凸性 D.方差

3.以下不属于风险敏感度指标的是（）A.特雷诺比率 B.久期 C.凸性 D.贝塔系数

4.下列不属于常见的风险敏感度指标的是( )。A.β系数B.凸性C.风险敞口D.久期参考

参考答案和解析
答案：C

解析：不属于常见的风险敏感度指标的是风险敞口。

更多“下列不属于常见的风险敏感度指标的是()A.β系数B.凸性C.风险敞口D.久期 ”相关问题

  • 第1题：

    (2016年)下列不属于常见的风险敏感度指标的是（）。

    A.β系数
    B.凸性
    C.风险敞口
    D.久期

    答案：C
    解析：
    风险敞口是对风险因子的暴露程度，可以通过多个维度测量风险敞口。有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。

  • 第2题：

    下列不属于常见的风险敏感度指标的是（ ）。

    A.β系数
    B.凸性
    C.风险敞口
    D.久期

    答案：C
    解析：
    有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。常见的风险敏感度指标有β系数、久期、凸性等。

  • 第3题：

    市场风险计量方法包括（　　）。

    A.缺口分析
    B.久期分析
    C.外汇敞口分析
    D.风险价值
    E.敏感度分析

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    市场风险计量方法包括：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值；⑤敏感度分析；⑥压力测试；⑦情景分析；⑧事后检验。

  • 第4题：

    （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

    A.跟踪误差
    B.β系数
    C.久期
    D.凸性

    答案：B
    解析：
    贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

  • 第5题：

    以下不属于风险敏感度指标的是（ ）。

    A.特雷诺比率
    B.久期
    C.凸性
    D.β系数

    答案：A
    解析：
    反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度；也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等，这些指标分别从市场、利率等不同角度反映了投资组合的风险暴露，统称风险敏感性度量指标。

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