资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）A.贝塔值不能小于0 B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度 C.塔值越大,预期收益率越低 D.市场组合的贝塔值为0

题目
资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）

A.贝塔值不能小于0
B.贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益率变动的敏感度
C.塔值越大,预期收益率越低
D.市场组合的贝塔值为0
相似考题

1.资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。A．利率风险B．通货膨胀风险C．非系统性风险D．系统性风险

2.关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

3.对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

4.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险

更多“资本资产定价模型(CAPM)是希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔,以下表述正确的是（）”相关问题

  • 第1题：

    关于β系数，以下表述错误的是( )。

    A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小

    B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性

    C.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大

    D.β系数是对放弃即期消费的补偿


    正确答案：D

  • 第2题：

    有关资本资产定价模型(CAPM)表述正确的是()。

    A.贝塔系数只能衡量公司个体，无法衡量投资组合的风险

    B.贝塔系数是衡量企业风险的关键变量，与风险成正比

    C.该模型假设将股票市场上所有股票纳入一个超级投资组合

    D.该投资组合分散了市场风险，只保留了公司个别风险

    E.本质上，该模型还是无风险报酬率加风险报酬率。


    参考答案：BCE

  • 第3题：

    比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是（ ）。

    A．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的

    B．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的

    C．套利定价模型(APM)的定义是具体的

    D．套利定价模型(APM)的定义是抽象的


    正确答案：AC

  • 第4题：

    CAPM利用( )来描述资产或资产组合的系统风险大小。

    A、α
    B、β
    C、γ
    D、δ

    答案：B
    解析：
    CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。

  • 第5题：

    关于β系数，以下表述错误的是( )。

    A、CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小
    B、β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性
    C、β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大
    D、β系数是对放弃即期消费的补偿

    答案：D
    解析：
    CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。

  • 第6题：

    根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。

  • 第7题：

    资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。

    • A、市场组合的贝塔值为0
    • B、贝塔值不能小于1
    • C、贝塔值越大，预期收益率越低
    • D、贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度

    正确答案:D

  • 第8题：

    行为资产定价模型认为资产的预期收益不是由传统的贝塔系数而是由（）来决定。

    • A、行业贝塔
    • B、行为贝塔
    • C、股票贝塔
    • D、以上说法均不正确

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAMP）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。下列关于贝塔的说法中，正确的是（）。
    A

    市场组合的贝塔值为0

    B

    贝塔值不能小于1

    C

    贝塔值越大，预期收益率越低

    D

    贝塔可以理解为资产收益率相时市场波动的敏感度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　　）。[2007年真题]
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： D
    解析：
    系统风险，是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、国家经济政策的变化、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散风险。资产定价模型（CAPM）提供了测度系统风险的指标，即风险系数β，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。

  • 第11题：

    单选题
    下列有关β系数中，说法正确的是（  ）。Ⅰ.CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小Ⅱ.β系数，可以理解为资产对市场收益变动的敏感性Ⅲ.β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动越小Ⅳ.一个资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小。关于贝塔，以下表述正确的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

    B

    市场组合的贝塔值为0

    C

    贝塔值不能小于0

    D

    贝塔值越大，预期收益率越低


    正确答案： D
    解析：
    B项，市场组合的β系数为1；C项，贝塔值可以小于0，说明该投资组合的价格变动方向与市场相反；D项，根据资本资产定价模型可知：贝塔值越大，预期收益率越高。

  • 第13题：

    资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（ ）。

    A.利率风险

    B.通货膨胀风险

    C.非系统性风险

    D.系统性风险


    正确答案：D

  • 第14题：

    关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。

    A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大

    B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大

    C．贝塔系数衡量资产的所有风险

    D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率

    E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零


    正确答案：BDE

  • 第15题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

    A、利率风险
    B、通货膨胀风险
    C、非系统性风险
    D、系统性风险

    答案：D
    解析：
    系统性风险是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。资产风险主要研究系统性风险。而资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数口。

  • 第16题：

    CAPM利用(　)来描述资产或资产组合的系统风险大小。

    A.α

    B.β

    C.γ

    D.δ

    答案：B
    解析：
    CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义，可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。

    　　【考点】资产配置

  • 第17题：

    比较资本资产定价模型（CAPM)和套利定价模型（APT)对风险来源的定义，以下说 法中正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型（CAPM)的定义是具体的
    B.资本资产定价模型（CAPM)的定义是抽象的
    C.套利定价模型（APT)的定义是具体的
    D.套利定价模型（APT)的定义是抽象的


    答案：A,C
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM)用资产未来收益率的方差或标准差来衡量风 险，套利定价模型（APT)用贝塔值来衡量风险。两者对风险的定义均是具体的。故选AC。

  • 第18题：

    对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
    B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
    C.市场资产组合的贝塔值是O
    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
    E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    答案：A,B,D
    解析：
    。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。

  • 第19题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

    • A、汇率风险
    • B、操作风险
    • C、系统性风险
    • D、利率风险

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    (   )描述了一个资产或资产组合的预期收益率与其贝塔值之间的关系。
    A

    证券市场线

    B

    资本市场线

    C

    投资组合

    D

    资本资产定价模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小，关于贝塔，以下表述正确的是（  ）。
    A

    贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感度

    B

    贝塔值越大，预期收益率越低

    C

    市场组合的贝塔值为0

    D

    贝塔值不能小于0


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

  • 第23题：

    单选题
    关于β系数，以下表述错误的是（）。
    A

    CAPM利用希腊字母贝塔（β）来描述资产或资产组合的系统风险大小

    B

    β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性

    C

    β系数越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大

    D

    β系数是对放弃即期消费的补偿


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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