跟踪误差是指复制性投资组合收益率与( )之间的业绩差异。A.期望收益率 B.行业平均收益率C.上期收益率 D.基准指数收益率

题目

跟踪误差是指复制性投资组合收益率与( )之间的业绩差异。

A.期望收益率 B.行业平均收益率

C.上期收益率 D.基准指数收益率

相似考题

1.投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。A．收益率的方差B．收益率的标准差C．期望收益率D．收益率的算术平均

2.如果股票价格波动越大，则投资组合的算术平均收益率与几何平均收益率之间的差异（ ）。A．越大B．越小C．不变D．无法判断

3.计算债券投资组合的收益率的方法有（ ）。A．加权平均投资组合收益率B．算数平均投资组合收益率C．投资组合内部收益率D．投资组合平均收益率

4.投资组合理论用( )来度量投资的风险。A．收益率的算术平均B．收益率的几何平均C．期望收益率D．收益率的方差

更多“跟踪误差是指复制性投资组合收益率与( )之间的业绩差异。A.期望收益率 B.行业平均收益率C.上期 ”相关问题

  • 第1题：

    计算投资组合收益率最通用，但也是缺陷最明显的地方是（ ）。

    A．现实复利收益率

    B．内部收益率

    C．算术平均组合投资率

    D．加权平均投资组合收益率


    正确答案：D
    加权平均投资组合收益率在投资期限不一致的情况下不能用。

  • 第2题：

    计算投资组合收益率最通用的方法是（ ）。 A．现实复利收益率 B．内部收益率 C．算术平均组合投资率 D．加权平均投资组合收益率


    正确答案：D
    考点：熟悉债券投资组合收益率的衡量方法。见教材第十四章第一节，17332。

  • 第3题：

    从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（ ）之间的偏离。 A．平均收益率 B．组合收益率 C．期望收益率 D．市场收益率


    正确答案：C

  • 第4题：

    投资者的共同偏好规则是指（ ）。 A．具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合 B．具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合 C．具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合 D．人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好


    正确答案：BCD
    熟悉投资者偏好特征。见教材第十一章第二节，P265。

  • 第5题：

    以下对资产的期望收益率的理解正确的是（ ）。

    A．期望收益率是收益率的加权平均值

    B．期望收益率表示收益率的集中点

    C．组合的期望收益率等于各个资产期望收益率的加权平均

    D．真实收益率可能偏离期望收益率

    E．期望收益率一定会实现


    正确答案：ABCD

  • 第6题：

    投资者的共同偏好规则是指（ ）。

    A．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率低的组合

    B．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，投资者选择期望收益率高的组合

    C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，投资者选择方差较小的组合

    D．人们在投资决策时希望期望收益率越大越好，风险越小越好


    正确答案：BCD

  • 第7题：

    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的。跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的（ ），其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

    A.标准差
    B.方差
    C.凸性
    D.久期

    答案：A
    解析：
    跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度=证券组合的真实收益率一基准组合的收益率。

  • 第8题：

    ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往存在跟踪误差，（　　）等都是导致跟踪误差的主要原因。
    Ⅰ．抽样复制
    Ⅱ．现金留存
    Ⅲ．基金分红
    Ⅳ．基金费用

    A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B．Ⅱ、Ⅳ
    C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：C
    解析：
    ETF基金的投资风险有：①与其他指数基金一样，ETF会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。②尽管套利交易的存在使二级市场交易价格不会偏离基金份额净值太大，但由于受供求关系的影响，二级市场价格常常会高于或低于基金份额净值。③ETF的收益率与所跟踪指数的收益率之间往往会存在跟踪误差。抽样复制、现金留存、基金分红以及基金费用等都会导致跟踪误差。

  • 第9题：

    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有（）。

    • A、投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
    • B、投资组合收益率是一个加权平均的收益率
    • C、投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
    • D、投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率
    • E、投资组合收益率也是一个期望收益率

    正确答案:A,B,C,E

  • 第10题：

    投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。


    正确答案:正确

  • 第11题：

    单选题
    跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。
    A

    期望收益率

    B

    行业平均收益率

    C

    上期收益率

    D

    基准指数收益率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为（　　）。
    A

    信息比率

    B

    M2测度

    C

    跟踪误差

    D

    相对误差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标，被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核，并且这里指的业绩既可以是事前的，也可以是事后的；跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，跟踪偏离度＝证券组合的真实收益率－基准组合的收益率，即便是完全复制，由于交易费用和流动性成本的影响，也不可能做到跟踪误差为零。这种说法（）。

    A.错误

    B.正确

    C.部分正确

    D.部分错误


    正确答案：B

  • 第14题：

    ( )之间的差异收益率的标准差，通常被称为跟踪误差。

    A．基金收益率

    B．基准收益率

    C．行业收益率

    D．市场收益率


    正确答案：AB
    98. AB【解析】基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的均值，反映了基金收益 率相对于基准组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为跟踪误差( Tracking Error)，反映了积极管理的风险。

  • 第15题：

    基金收益率与基准收益率之间的差异收益率的标准差，通常被称为( )，反映了积极管理的风险。

    A.误差项系数

    B.跟踪误差

    C.绝对误差

    D.相对误差


    正确答案：B

  • 第16题：

    基金收益率相对于基金组合收益率的值反映了基金收益率相对于基金组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，被称为跟踪误差。 （ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（ ）。

    A．投资者总是选择方差较小的组合

    B．投资者总是选择期望收益率高的组合

    C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合

    D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合


    正确答案：CD

  • 第18题：

    詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。()


    答案：对
    解析：

  • 第19题：

    计算债券投资组合的收益率的常规性方法有（ ）。
    A.加权平均投资组合收益率 B.算术平均投资组合收益率
    C.投资组合内部收益率 D.投资组合平均收益率


    答案：A,C
    解析：
    一般用两种常规性方法来计算债券投资组合的收益率，即加权平均投资组合收益率与投资组合内部收益率。前者是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法，但其也有明显的缺陷；后者是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流，然后计算使现金流的现值等于投资组合市场价值的利率，即投资组合内部收益率。

  • 第20题：

    下列关于资产组合的预期收益率的说法，正确的有()。

    A.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
    B.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
    C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变
    D.即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

    答案：A,B,C
    解析：
    不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，因此选项D不正确。

  • 第21题：

    "跟踪误差"是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（）


    正确答案:错误

  • 第22题：

    跟踪误差是指复制性投资组合收益率与（）之间的业绩差异。

    • A、期望收益率
    • B、行业平均收益率
    • C、上期收益率
    • D、基准指数收益率

    正确答案:D

  • 第23题：

    多选题
    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有()。
    A

    投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均

    B

    投资组合收益率是一个加权平均的收益率

    C

    投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例

    D

    投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率

    E

    投资组合收益率也是一个期望收益率


    正确答案： A,E
    解析： D投资组合收益率是整个投资组合的预期收益率，而不是单个项目的共同的收益率。

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