假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。A.2.76B.1C.1.89D.1.4

题目

假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。

A.2.76

B.1

C.1.89

D.1.4

相似考题

1.假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为:15%，则股票A的期望收益率为( )。A．0.15B．0.12C．0.1D．0.07

2.无风险收益率为5%，市场组合的风除溢价为17%，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是()A、0.15B、0.155C、0.22D、0.203

3.个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )A证券的贝塔乘以市场风险溢价B证券的贝塔乘以无风险收益率C证券的期望收益加无风险收益率D将市场风险溢价除以(1-beta)E将市场风险溢价除以该证券的beta

4.已知无风险利率为2%,某股票的β值为0.8,风险溢价为5%,则该股票的期望收益率E(ri)为()。A.5.5%B.6%C.7%D.7.5%

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  • 第1题：

    假设资本资产定价模型成立，某只股票的β＝1.5，市场风险溢价＝8％，无风险利率＝4％，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10％，你是否会投资该股票（）。

    A.低于期望收益率，不会投资该股票

    B.高于期望收益率，会投资该股票

    C.缺少条件，无法计算

    D.股票有风险，不投资任何股票


    正确答案：A
    根据资本资产定价模型，期望收益率＝4％＋8％×1.5＝16％，这支股股票至少应上涨16％才可以投资，而权威证券分析师指出该股票在一年内可能上涨10％，低于期望收益率，所以不会投资该股票。

  • 第2题：

    市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

    A.0.5

    B.0.8

    C.1

    D.1.5


    参考答案：C

  • 第3题：

    下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。

    A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大
    B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
    C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
    D.无风险利率越大，贝塔系数越大
    E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：A,B
    解析：

  • 第4题：

    假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（ ）。

    A.2.76
    B.1
    C.1.89
    D.1.4

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。3.7%+7.5%β=14.2%，β=1.4。

  • 第5题：

    假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。

    A:2.76
    B:1
    C:1.89
    D:1.40

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型（CAPM模型），每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，即：E（ri）=rf+[E(rM)-rf]。代入题中数据可得：14.2%=3.7%+7.5%*β，解得β=1.40。

  • 第6题：

    已知某股票的β系数为2.4，平均风险股票报酬率为15%，无风险利率为5%。下列说法中不正确的是（　）。

    A.权益市场风险溢价为15%
    B.该股票的风险溢价为24%
    C.该股票的资本成本为29%
    D.权益市场风险溢价为10%

    答案：A
    解析：
    权益市场风险溢价＝15%－5%＝10%，选项A的说法错误，选项D的说法正确；该股票的风险溢价＝2.4×10%＝24%，选项B的说法正确；该股票的资本成本＝5%＋24%＝29%，选项C的说法正确。

  • 第7题：

    A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（）。

    • A、0.09
    • B、0.10
    • C、0.12
    • D、0.15

    正确答案:C

  • 第8题：

    假设某个股票的期望收益率是14.16%，市场无风险利率为2%，市场报酬率为10%，则该股票的β系数为（）。

    • A、1.1
    • B、1.21
    • C、0.98
    • D、1.52

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（　）。
    A

    14%

    B

    10%

    C

    8%

    D

    12%


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（　　）。
    A

    0.0767；0.0625

    B

    0.0767；0.075  

    C

    0.0625；0.0767

    D

    0.0625；0.075  

    E

    0.0797；0.0625


    正确答案： B
    解析：
    股票Y的Treynor指数=（0.17–0.055）/1.50=0.0767；
    股票Z的Treynor指数=（0.105–0.055）/0.80=0.0625。

  • 第11题：

    单选题
    一只股票的期望收益是14％，无风险利率是4％，而且市场风险溢价是6％。这只股票的β系数是（　　）。
    A

    0  

    B

    1.06  

    C

    1.15  

    D

    1.23  

    E

    1.67


    正确答案： D
    解析：
    市场风险溢价等于市场预期收益减去无风险利率。利用
    E（Ri）=rf+[E（RM）–rf]×bi
    代入数据得：E（Ri）=0.14=0.04+0.06bi。解得：bi=1.67。

  • 第12题：

    单选题
    假设某个股票的期望收益率是14.16%，市场无风险利率为2%，市场报酬率为10%，则该股票的β系数为（）。
    A

    1.1

    B

    1.21

    C

    0.98

    D

    1.52


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    无风险收益率为5％，市场组合的风险溢价为17％，某股票的贝塔系数是0.90，则该股票的投资者要求的收益率是（）。

    A.15％

    B.15.5％

    C.22％

    D.20.3％


    正确答案：D
    投资者要求的收益率Ki＝Rf＋β(Km－Rf)这里主要强调投资者进行风险投资时，对风险溢价要求额外报酬。Rf是无风险投资的收益率，Km－Rf是风险溢价，β(Km－Rf)是对风险溢价要求的额外报酬。则该股票投资者要求的收益率为K＝5％＋17％×0.90＝20.3％。

  • 第14题：

    假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为()。

    A:15%
    B:12%
    C:10%
    D:7%

    答案：A
    解析：

  • 第15题：

    根据资本资产定价模型，如果无风险利率为6%，市场平均收益率为10%，某公司股票的贝塔系数为1.5，则投资于该股票的预期收益率为()。

    A.7.5%
    B.12%
    C.14%
    D.16%

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。

    A、10.6
    B、9.8%
    C、12.4%
    D、7.8%

    答案：B
    解析：
    预期收益率=2%+1.3×（8%-2%）=9.8%

  • 第17题：

    B公司股票，本年的股利为2.8元，预计股利的增长率为0，已知无风险利率为5%，股票的贝塔系数为1.5，市场风险溢价为8%，则该股票的价值为（　）元。

    A.18.88
    B.16.47
    C.26
    D.18

    答案：B
    解析：
    投资者要求的收益率＝5%＋1.5×8%＝17%，该股票的价值＝2.8/17%＝16.47（元）。

  • 第18题：

    假定市场可以用下面三种系统风险及相应的风险溢价进行描述，工业生产的风险溢价为6%，利率风险溢价为2%，消费者信心风险溢价为4%，使用套利定价理论确定该股票的均衡收益率。若无风险利率为6％，该股票的期望收益率为（）。

    • A、15%
    • B、6%
    • C、16%
    • D、20%

    正确答案:C

  • 第19题：

    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。

    • A、0.078
    • B、0.124
    • C、0.106
    • D、0.098

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
    A

    0.078

    B

    0.124

    C

    0.106

    D

    0.098


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    股票Y的β=1.50，它的期望收益是17％。股票Z的β=0.80，它的期望收益是10.5％。如果无风险利率是5.5％且市场风险溢价是7.5％，股票Y和Z的Treynor指数分别为（　　）。
    A

    0.0767，0.0625

    B

    0.0767，0.075

    C

    0.0625，0.0767

    D

    0.0625，0.075

    E

    0.0797，0.0625


    正确答案： B
    解析：
    股票Y的Treynor指数=（0.17-0.055）/1.50=0.0767；
    股票Z的Treynor指数=（0.105-0.055）/0.80=0.0625。

  • 第22题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。
    A

    12.4%

    B

    9.8%

    C

    7.8％

    D

    6％


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。
    A

    2%

    B

    13%

    C

    -4%

    D

    6%


    正确答案： C
    解析：

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