x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)

题目

x的标准差是y标准差的1.5倍，相关系数0.75，求β(2016年9月基金从业《基金基础》真题)

相似考题

1.假设未来经济有四种状态：繁荣、正常、衰退、萧条；对应地，四种经济状况发生的概率分别是20%，30%，40%，10%；对应四种状况，基金X的收益率分别是50%，30%，10%，-12%；而基金Y的对应收益率为45%，25%，13%，-6%。下列说法正确的是( )。A．两个基金有相同的期望收益率B．投资者等额分配资金于基金X和Y，不能提高资金的期望收益率C．基金X的风险要大于基金Y的风险D．基金X的风险要小于基金Y的风险E．基金X的收益率和基金Y的收益率的相关系数是负的

2.已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，改组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则改投资组合的β值为( )A.1.6B.1.5C.1D.1.4(2016年11月基金《基金基础》真题)

3.证券X期望收益率为12%、标准差为20%;证券Y期望收益率为15%、标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7,它们的协方差是()。A.0.038B.0.070C.0.018D.0.013

4.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0．0X的标准差为0．Y的标准差为0．70，则其相关系数为( )。A．0.63B．0.072C．0.127D．0.056

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  • 第1题：

    一位养老基金经理正在考虑三种基金：第一种是股票基金。第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是回报率为8％的以短期国库券为内容的货币市场基金。这些风险基金的概率分布如下：股票基金的期望收益率是20％，标准差是30％；债券基金的期望收益率是12％，标准差是15％；基金回报率之间的相关系数为0．10，则下列说法正确的是( )。

    A．股票基金收益率与债券基金收益率的协方差是45％

    B．用股票基金和债券基金进行组合，能得到的最低标准差是l 3％

    C．用股票基金和债券基金进行组合得到最低标准差时，组合的期望收益率是13．39％

    D．若投资者对他的资产组合的期望收益率要求为14％，则其能选择的最佳投资组合的标准差是13．04％

    E．以上说法都是正确的


    正确答案：ACD

  • 第2题：

    贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？（ ）。

    A．1单位

    B．2单位

    C．1/2单位

    D．1.5单位


    正确答案：C

  • 第3题：

    股票市场上由三个股票X、Y、Z；它们有相同的期望收益率和标准差；股票X和股票Y的相关系数是0.9，股票Y和股票Z的相关系数是-0.4，股票X和股票Z的相关系数是0.1。则以下的资产组合中最优的是（ ）。

    A．平均投资于X和Y

    B．平均投资于Y和Z

    C．平均投资于X和Z

    D．全部投资于Z


    正确答案：C

  • 第4题：

    在对股票型基金进行风险分析时，一般用()表示基金的总风险，并用()表示基金的系统性风险。

    A.贝塔系数，标准差

    B.标准差，贝塔系数

    C.贝塔系数，贝塔系数

    D.标准差，标准差


    正确答案：B
    考7;见基金销售教材P180

  • 第5题：

    两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为Var (X) =2和Vaa (Y) = 1，则其差的标准差σ(X-Y)=( )。


    答案：C
    解析：

  • 第6题：

    估计直线回归方程之前，应首先

    A.计算X与Y的离均差平方和
    B.计算X与Y的相关系数r
    C.绘制X与Y的散点图
    D.计算X与Y的标准差
    E.计算X与Y的均数

    答案：C
    解析：

  • 第7题：

    X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为()。

    A:9.08%
    B:16.22%
    C:12.88%
    D:15.82%

    答案：D
    解析：

  • 第8题：

    变量x与y的相关系数的符号取决于（）

    • A、变量x的标准差
    • B、变最y的标准差
    • C、变量x和y两标准差的乘积
    • D、变量x和y的协方差

    正确答案:D

  • 第9题：

    基金投资中最优组合的判别标准是（）。

    • A、均值
    • B、标准差
    • C、回报/标准差
    • D、相关系数

    正确答案:C

  • 第10题：

    以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）。

    • A、特雷诺指数
    • B、夏普指数
    • C、詹森指数
    • D、帕氏指数

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    有4只基金，近5年的年收益率平均值都是7%，则业绩波动最大的基金是（）。
    A

    5年收益率标准差为2.0%的基金

    B

    5年收益率标准差为0.7%的基金

    C

    5年收益率标准差为0.6%的基金

    D

    5年收益率标准差为2.1%的基金


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    变量x与y的相关系数的符号取决于（）
    A

    变量x的标准差

    B

    变最y的标准差

    C

    变量x和y两标准差的乘积

    D

    变量x和y的协方差


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为( )。

    A．0.630

    B．0.072

    C．0.127

    D．0.056


    正确答案：C
    解析：协方差=相关系数×X的标准差×Y的标准差。

  • 第14题：

    X证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，Y证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，两种证券的相关系数为0.25，若各投资50%，则该投资组合的标准差为( )。

    A．0.0908

    B．0.1622

    C．0.1288

    D．0.1582


    正确答案：D

  • 第15题：

    两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为σ(X)=4和σ(Y)=3,则其差的标准差σ(X-Y)=________。

    A．1

    B．3

    C．4

    D．5


    正确答案：D

  • 第16题：

    两个相互独立的随机变量X与Y的标准差分别为σ(X)=2和σ(Y)=1，则其差的标准差σ(X-Y)=( )。

    A．1

    B．

    C．

    D．3


    正确答案：C
    解析：

  • 第17题：

    设有两个线性相关的指标变量X、Y，X与Y变量的协方差为0.48，X变量的标准差为0.80，Y变量的标准差为0.64，X、Y变量积矩相关系数为()。

    A:0.75
    B:0.76
    C:0.85
    D:0.94

    答案：D
    解析：
    英国统计学家Karlpearson提出一个测定两指标变量线性相关的计算公式，通常称为积矩相关系数(r)，计算公式为：式中：σXY——X与Y变量的协方差；σX——X变量的标准差；σY——Y变量的标准差。

  • 第18题：

    X保险公司案均赔款是40000元，标准差是1000元；Y保险公司案均赔款是50000元，标准差是1200元。根据以上资料，可以判定（ ）。

    A.X保险公司业务经营比Y保险公司稳定
    B.Y保险公司业务经营比X保险公司稳定
    C.X公司案均赔款的标准差系数比Y公司的案均赔款的标准差系数小
    D.Y公司的案均赔款数比X公司的更具代表性

    答案：B
    解析：
    K=标准差/案均赔款数*100%；
    K1=1000/40000*100%=2.5%；
    K2=1200/50000*100%=2.4%。

  • 第19题：

    变量x和y的相关系数的符号，取决于（）

    • A、变量x的标准差
    • B、变量y的标准差
    • C、变量x和y两个标准差的乘积
    • D、变量x和y的协方差

    正确答案:D

  • 第20题：

    估计直线回归方程之前，应首先（）。

    • A、计算X与Y的均数
    • B、计算X与Y的标准差
    • C、计算X与Y的离均差平方和
    • D、绘制X与Y的散点图
    • E、计算X与Y的相关系数r

    正确答案:D

  • 第21题：

    对冲基金经理希望其半标准差（）

    • A、高于标准差
    • B、低于标准差
    • C、与标准差相同
    • D、半标准差对对冲基金经理不重要

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    下列指标中可以对基金持仓结构作出有效分析的是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    基金股票换手率

    B

    下行风险标准差

    C

    债券投资占基金资产净值的比例

    D

    贝塔系数


    正确答案： C
    解析：
    在分析基金的持仓结构时，通常使用股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，此外，还可以将基金持仓结构的变化与基准指数的变化进行对比分析，从而了解基金的资产配置情况与能力。

  • 第23题：

    单选题
    基金投资中最优组合的判别标准是（）。
    A

    均值

    B

    标准差

    C

    回报/标准差

    D

    相关系数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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