( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率

题目

( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率

相似考题

1.在资产组合和资产定价理论中,通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是()A.β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险B.β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险C.β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险D.β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险E.β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险

2.( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率

3.风险衡量的指标主要包括( )。A.夏普指数 B.总风险(即标准差)B.系统风险(β值) D.决定系数(R²)

4.( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率

更多“( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率 ”相关问题

  • 第1题：

    ( )表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：C

  • 第2题：

    一般来说，( )可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：A

  • 第3题：

    (2016年)β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第4题：

    （ ）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

    A.事前风险测度
    B.事后风险测度
    C.下行风险
    D.风险价值

    答案：A
    解析：
    风险测度可以分成事前和事后两类。事后风险测度是在风险发生后的分析，常用来衡量风险调整后的收益情况，而事前风险测度则通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。

  • 第5题：

    下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。

    A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险
    B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险
    C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险
    D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险

    答案：B
    解析：
    β系数是用来度量系统风险的指标，标准差是用来度量整体风险的指标。

  • 第6题：

    （）也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:A

  • 第7题：

    （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第8题：

    （）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:C

  • 第9题：

    标准差可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    单选题
    （）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    ( )衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：B

  • 第14题：

    对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用( )评估投资组合的风险更合适。

    A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率


    答案：B

  • 第15题：

    β与标准差都是投资风险测度指标，不同在于（）。

    A.β衡量的是总风险，标准差衡量的是非系统风险
    B.β衡量的是系统风险，标准差衡量的是非系统风险
    C.标准差衡量的是总风险，β衡量的是系统风险
    D.标准差衡量的是系统风险，β衡量的是非系统风险

    答案：C
    解析：
    β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，标准差是衡量整体风险的指标。

  • 第16题：

    （ ）可以用来衡量投资回报的风险水平。

    A.标准差
    B.众数
    C.中位数
    D.均值

    答案：A
    解析：
    标准差可以用来衡量投资回报的风险水平。

  • 第17题：

    对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:B

  • 第18题：

    （）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:A

  • 第19题：

    在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中，通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况，而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别，说法正确的是（）。

    • A、β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
    • B、β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
    • C、β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
    • D、β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
    • E、β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险

    正确答案:A,C,E

  • 第20题：

    一般来说，（）可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。

    • A、标准差
    • B、系统风险
    • C、决定系数
    • D、单位风险回报率

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    （）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    一般来说，（）可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。
    A

    标准差

    B

    系统风险

    C

    决定系数

    D

    单位风险回报率


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    标准差可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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