当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差越大,因而证券组合的风险也就越大。()此题为判断题(对，错)。

题目
当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差越大,因而证券组合的风险也就越大。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。（ ）

2.投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。

3.投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小。()

4.投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度越高，投资组合的风险就越小． ( )

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  • 第1题：

    投资组合中成分证券相关系数越大，投资组合的相关度高，投资组合的风险就越小。()


    答案：错
    解析：

  • 第2题：

    下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是（）。

    A.证券投资组合能消除大部分系统风险
    B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    C.当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险
    D.当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险

    答案：D
    解析：
    证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误；证券投资组合的风险与组合中各资产的风险.相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误；当相关系数为负1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，组合能够最大程度地降低风险，因此选项C错误，选项D正确。

  • 第3题：

    以下说法正确的有（）。

    A当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差

    B当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大

    C有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

    D有效界面总是向上凸的


    C,D
    略

  • 第4题：

    下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（　）。

    A.证券投资组合能消除大部分系统风险
    B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
    D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

    答案：D
    解析：
    证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误。证券投资组合的总规模越大，组合中的证券数量就越多，分散的风险就越多，总风险就越小，选项B错误。当相关系数为＋1时，组合不能分散风险，选项C错误。

  • 第5题：

    证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

    A越大

    B越小

    C不变化

    D不能确定


    B
    略

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