使用多项式曲线模型对时间序列进行模拟时,若该时间序列经过m次差分后所得序列趋于某一常数,则通常应采用()。A.m次多项式曲线模型B.m+1次多项式曲线模型C.m-1次多项式曲线模型D.m+2次多项式曲线模型

题目
使用多项式曲线模型对时间序列进行模拟时,若该时间序列经过m次差分后所得序列趋于某一常数,则通常应采用()。

A.m次多项式曲线模型

B.m+1次多项式曲线模型

C.m-1次多项式曲线模型

D.m+2次多项式曲线模型

相似考题

1.用来拟合s形曲线的两个常用预测模型为龚珀兹模型和逻辑斯蒂模型。当时间序列取对数后的一阶差分的环比近似为一常数时,使用前者进行模拟;当时间序列取倒数后的一阶差分的环比近似为一常数时,使用后者进行模拟。()此题为判断题(对，错)。

2.若时间序列各期数值的一阶差分近似等比变化，那么该序列宜配合修正指数曲线趋势预测模型。( )

3.若时间序列各期数值对数的一阶差分近似等比变化，那么该序列宜配合( )A.修正指数曲线模型B. 二次抛物线趋势模型C.罗吉缔曲线趋势模型D.龚伯兹曲线趋势模型

4.运用三次曲线方程拟合趋势延伸法预测模型时，时间序列的()必须为常数。A、一阶差分B、二阶差分C、三阶差分D、一阶差分的对数

更多“使用多项式曲线模型对时间序列进行模拟时,若该时间序列经过m次差分后所得序列趋于某一常数,则通常应采用()。 ”相关问题

  • 第1题：

    多项式曲线模型对时间序列进行模拟时，若该时间序列经过m次差分后所得序列趋于某一常数，则通常可采用（）模型

    A．m-1次多项式曲线模型

    B．m+1次多项式曲线模型

    C．m次多项式曲线模型

    D．m+2次多项式曲线模型


    m 次多项式曲线模型

  • 第2题：

    要用指数曲线模型进行预测，时间序列的（）应该接近常数。

    A．一阶差分

    B．环比系数

    C．二阶差分

    D．三阶差分


    B

  • 第3题：

    【单选题】某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列，此时间序列为

    A．1阶单整

    B．2阶单整

    C．k阶单整

    D．以上答案均不正确


    2阶单整

  • 第4题：

    在本小节的学习中，我们基于中国GDP数据构造了ARIMA模型。在构造模型的过程中，我们首先对GDP数据进行了对数化处理，并对取对数后的序列进行了一阶差分，并得到了平稳的时间序列。 ①我们为什么要首先进行对数化处理，又为什么需要进一步进行一阶差分？ ②一阶差分后得到的平稳时间序列具有什么经济学含义？ ③若对一阶差分后得到的平稳序列再进行一阶差分，可以得到更加平稳的序列，那么我们是否应该对二阶差分后的序列来建模，并舍去先前基于一阶差分后的序列构造的模型？


    B

  • 第5题：

    对于非平稳时间序列进行差分，说法正确的是（） A 过度差分会使得样本容量减少 B 过度差分会使方差变大 C 序列蕴含着非线性趋势时，通常1阶差分就可以提取出曲线趋势的影响 D 随机游走序列的差分是非平稳序列

    A．A

    B．B

    C．C

    D．D


    过度差分会使得样本容量减少

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