方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法 D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
题目
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
相似考题
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第1题：
计算VaR值的基本方法有：（ ）。
A．方差一协方差法
B．蒙特卡洛法
C．历史模拟法
D．收益分析法
正确答案：ABC
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第2题：
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A．方差协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
正确答案：B
答案为B。历史模拟法克服了方差 协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。 -
第3题：
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据答案：C解析：A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。 -
第4题：
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
B：方差一协方差法易高估实际的风险值
C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据答案：C解析：A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。 -
第5题：
目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法答案：C解析：目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。 -
第6题：
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法
B.方差-协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法答案：A解析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。 -
第7题：
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。
Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ答案：D解析：蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。 -
第8题：
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法答案：A解析：风险价值是在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。 -
第9题：
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
- A、历史模拟法和方差-协方差法
- B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
- C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
- D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
正确答案:D -
第10题：
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（ ）。
- A、期望法
- B、方差一协方差法
- C、历史模拟法
- D、蒙特卡洛模拟法
正确答案:A -
第11题：
单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是（ ）。A期望法
B方差一协方差法
C历史模拟法
D蒙特卡洛模拟法
正确答案： D解析： -
第12题：
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A方差—协方差法能预测突发事件的风险
B方差—协方差法易高估实际的风险值
C历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
正确答案： D解析：
A项，方差—协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差—协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差—协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。 -
第13题：
方差一协方差法的缺陷之一是收益率分布中存在的“肥尾”现象，而历史模拟法和蒙特卡洛模拟法则解决了这一现象。（ ）
正确答案：√
商业银行计算VaR值所采用的三种模型技术的优缺点为：①方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，是由于“肥尾”现象广泛存在，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；②历史模拟法克服了方差—协方差法的部分缺点，考虑到“肥尾”现象，且能计量非线性金融工具的风险，通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，因此不存在模型风险；③蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题； 产生大量路径模拟情景，比历史模拟法更精确和可靠；通过设置削减因子(Decay Factor)，使模拟结果对近期市场变化更快地作出反应。
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第14题：
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )
A．方差协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
正确答案：B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
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第15题：
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据答案：C解析：A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据，方差一协方差法，历史模拟法需要依赖历史数据。 -
第16题：
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据答案：C解析：A项，方差一协方差法不能预测突发事件的风险；B项，方差一协方差法易低估实际的风险值；D项，蒙特卡洛模拟法需要依赖历史数据，方差一协方差法、历史模拟法也需要依赖历史数据。 -
第17题：
以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：C解析：蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性； -
第18题：
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()答案：对解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。 -
第19题：
方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法答案：B解析：历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。 -
第20题：
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法答案：B解析：答案为B。历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。 -
第21题：
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
- A、历史模拟法
- B、方差-协方差法
- C、标准法
- D、蒙特卡洛模拟法
正确答案:B -
第22题：
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
- A、方差协方差法和历史模拟法
- B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
- C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
- D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
正确答案:B -
第23题：
单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。A方差协方差法和历史模拟法
B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
正确答案： A解析： 历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。 -
第24题：
单选题目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。A方差—协方差法
B历史模拟法
C情景分析法
D蒙特卡洛模拟法
正确答案： A解析：
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。