方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．压力测试法D．蒙特卡洛模拟法

题目

方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

A．历史模拟法

B．方差一协方差法

C．压力测试法

D．蒙特卡洛模拟法

相似考题

1.（ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法

2.利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()

3.下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。 Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 A、Ⅰ.Ⅴ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

4.( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法

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  • 第1题：

    下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。

    A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
    B.是所有计算VaR的方法中最简单的
    C.反映了高阶非线性特征
    D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

    答案：C
    解析：
    方差——协方差法无法反映高阶非线性特征。 考点：市场风险计量方法

  • 第2题：

    抽样分布中（）。

    A如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布

    B如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布

    C在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布

    D如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布

    E如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布


    A,C,E
    略

  • 第3题：

    计算VaR的方差协方差法假定风险因子的波动符合正态分布。


    正确

  • 第4题：

    ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
    A.历史模拟法 B.方差-协方差法
    C.压力测试法 D.蒙特卡洛模拟法


    答案：B
    解析：
    答案为B。计算VaR值的基本方法主要有三种：①方差一协方差法；②历史模拟法，即运用当前资产组合中各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史序列，从而得到重新构造资产组合收益率的时间序列；③蒙特卡洛法，即设定金融变量的随机过程及过程参数，并针对未来利率所有可能的路径情景，模拟资产组合中各证券的价格走势，从而编制出资产组合的收益率分布来度量VaR。

  • 第5题：

    样本协方差矩阵是总体协方差矩阵的无偏估计，这一结论需假定总体服从多元正态分布。


    错误

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