下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性 B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险 D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小 E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

题目
下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。

A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
相似考题

1.下列关于信用风险的说法，不正确的是（ ）。 A．对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 B．信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中 C．衍生产品的潜在风险不容忽视 D．从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

2.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。A．是指信用风险损失分布的数学期望B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C．是商业银行没有预计到的损失D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失E．预期损失率：预期损失/资产风险敞口

3.以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D．贷款资产不得过于集中

4.下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。 A．只有违约才能导致信用风险 B．信用风险范围不限于贷款业务 C．信息不对称可能引发信用风险 D．市场风险比信用风险数据更易获得

更多“下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于商业银行信用风险管理的说法，错误的是（ ）。

    A.商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益

    B.传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利”

    C.建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险

    D.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具


    正确答案：B

  • 第2题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )

    A．是指信用风险损失分布的数学期望

    B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失

    C．是商业银行没有预计到的损失

    D．代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    E．预期损失率一预期损失／资产风险敞口


    正确答案：ABE
    ABE【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。故选ABE。

  • 第3题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（ ）。

    Ⅰ.贷款组合的信用风险通常应大于单个资产信用风险的加总

    Ⅱ.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

    Ⅲ.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险

    Ⅳ.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素

    Ⅴ.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    A、Ⅰ,Ⅳ,Ⅴ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ

    答案：B
    解析：
    B
    贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。

  • 第4题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。
    Ⅰ是指没有预计到的损失
    Ⅱ代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    Ⅲ预期损失率=预期损失／资产风险敞口
    Ⅳ代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    A、Ⅰ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ
    D、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，预期损失是已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失；1V项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

  • 第5题：

    下列关于信用风险的说法，正确的是（）。

    A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源
    B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
    C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计
    D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?

    答案：D
    解析：
    对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源；信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中；衍生品的潜在风险不容忽视。?
    考点?
    商业银行风险的主要类别?

  • 第6题：

    下列关于信用风险的说法中，不正确的是（）。

    • A、对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源
    • B、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中
    • C、衍生产品的潜在风险不容忽视
    • D、从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

    正确答案:B

  • 第7题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（　）。

    • A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
    • E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。

    • A、贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
    • B、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • C、风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
    • D、贷款资产可以过于集中
    • E、商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响

    正确答案:A,D

  • 第9题：

    单选题
    下列关于信用风险的说法中，不正确的是（）。
    A

    对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

    B

    信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中

    C

    衍生产品的潜在风险不容忽视

    D

    从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失


    正确答案： B
    解析： 选项B，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。

  • 第10题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　）。
    A

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    B

    将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    C

    将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    D

    相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

    E

    贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于信用风险的说法，错误的是（　）。
    A

    信用风险是指交易对象无力履约的风险 

    B

    信用风险只存在于贷款业务中 

    C

    发放关联贷款可能会造成信用风险 

    D

    承兑业务可能会造成信用风险


    正确答案： B
    解析： 信用风险是指交易对象无力履约的风险。信用风险不只存在于贷款中，也存在于其他表内与表外业务，如担保、承兑和证券投资中。

  • 第12题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（  ）。
    A

    贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

    B

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    C

    风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

    D

    贷款资产可以过于集中

    E

    商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第13题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是( )

    A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人．有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素

    E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


    正确答案：ABCDE
    4．ABCDE【解析】略。

  • 第14题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（　　）。
    Ⅰ 是指没有预计到的损失
    Ⅱ 代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    Ⅲ 预期损失率=预期损失／资产风险敞口
    Ⅳ 代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失

    A.Ⅰ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    Ⅰ项，预期损失是已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失； Ⅳ项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

  • 第15题：

    关于信用风险的说法，错误的是()。

    A:信用风险是指交易对象无力履约的风险
    B:信用风险只存在于贷款业务中
    C:发放关联贷款可能会造成信用风险
    D:承兑业务可能会造成信用风险

    答案：B
    解析：
    信用风险是指交易对象无力履约的风险。信用风险不只存在于贷款中，也存在于其他表内与表外业务，如担保、承兑和证券投资中。对借款人的信用水平缺乏客观、公正的审查，发放关联贷款，也会造成信用风险。

  • 第16题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。

    A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
    C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险
    D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
    E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    题中各项关于贷款组合信用风险的说法都正确。

  • 第17题：

    下列关于信用风险的说法中，错误的是（ ）。

    A.由交易对象无力履约造成的风险是信用风险
    B.信用风险只存在于贷款业务中
    C.发放关联贷款可能会造成信用风险
    D.承兑业务可能会造成信用风险

    答案：B
    解析：
    信用风险既存在传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

  • 第18题：

    下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（　）。

    • A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
    • B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
    • D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
    • E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有（　）

    • A、是指信用风险损失分布的数学期望
    • B、代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
    • C、是商业银行没有预计到的损失
    • D、代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
    • E、预期损失率=预期损失/资产风险敞口

    正确答案:A,B,E

  • 第20题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（  ）。
    A

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

    B

    将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险。

    C

    贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

    D

    将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险

    E

    相对于单笔贷款业务贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    下列关于各种信用风险组合模型的说法，错误的是（  ）。
    A

    CreditMetrics的本质是VaR模型

    B

    CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaR

    C

    CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    D

    在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（　）。
    A

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    B

    将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    C

    将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险

    D

    相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素

    E

    贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 以上项关于贷款组合信用风险的说法都正确。

  • 第23题：

    多选题
    下列关于贷款组合信用风险的说法，错误的有（  ）。
    A

    贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性

    B

    贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总

    C

    风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险

    D

    贷款资产可以过于集中

    E

    商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响


    正确答案： D,C
    解析：

相关内容