假设无风险利率为6%,市场的期望收益率为16%。一只股票今日的售价为50美元。每年年末将会支付每股股息6美元,β值为1.2°那么投资者预期年末该股票的售价为多少?

题目
假设无风险利率为6%,市场的期望收益率为16%。一只股票今日的售价为50美元。每年年末将会支付每股股息6美元,β值为1.2°那么投资者预期年末该股票的售价为多少?

相似考题

1.某公司今年每股股息为0.8元，预期今后每年股息将以10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为2%，市场组合收益为10%，公司股票β值为1.2，那么该公司当前的合理价格为( )元。A．5B．10C．15D．50

2.已知无风险资产的收益率为8%，市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比串 为40% .最近每股盈利10美元，毎年付一次的股息刚刚支付.预期该股票的股东权益收益率为 20%。。。. (1)求该股票的内在价值. (2)当前的政价为股价100美元/股，预期一股价与其价值相符，求持有该股票1年的回报率.

3.甲公司2013年每股股息为0.8元，预期今后每股股息将以每年11%的速度稳定增长。当前的无风险利率为6%，市场组合的风险溢价为5%，甲公司股票的β值为0.8。那么，甲公司的期望收益率为()。A:6% B:10% C:11% D:13%

4.某股票每年支付一次固定红利，直至永远，其市场价格为50元，年化预期收益率为14%，市场组合的年化风险溢价为5%，年化无风险利率为6%。 (1)假设CAPM模型成立，求此股票的贝塔值?(2)该股票每年每股支付多少固定红利?(3) 如果该股票收益率与市场组合收益率的协方差变成原来的两倍(其他条件保持不变)该股票的市场价格应为多少?

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  • 第1题：

    基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？

    A．8.97美元

    B．6.97美元

    C．3.06美元

    D．1.12美元


    3.06美元

  • 第2题：

    假设无风险利率为6％，市场的期望收益率为16%。一只股票今日的售价为50美元。每年年末将会支付每股股息6美元，β值为1.2。那么投资者预期年末该股票的售价为多少？


    B 解析：根据资本资产定价模型，可得：预期收益率k=E(rp)=rf+β[E(rM)-rf]=9%+1.2×(15%-9%)=16.2%。

  • 第3题：

    劲量公司的普通股每年派发股息，预计每年将增加10％。该股票的市场回报率为12％，每股售价为55.00美元。劲量普通股的下一次股息的预期金额是多少？

    A．0.90美元

    B．1.00美元

    C．1.10美元

    D．1.21美元

    E．1.33美元


    A

  • 第4题：

    假设无风险利率为6%，市场的期望收益率为16%。一只股票今日的售价为50美元。每年年末将会支付每股股息6美元，β值为1.2。那么投资者预期年末该股票的售价为多少？


    B 解析：根据资本资产定价模型，可得：预期收益率k=E(rp)=rf+β[E(rM)-rf]=9%+1.2×(15%-9%)=16.2%。

  • 第5题：

    同方公司的β为1.55，无风险收益率为10%，市场组合的期望收益率为13%。目前公司支付的每股股利为2美元，投资者预期未来几年公司的年股利增长率为8%。该股票期望收益率为（）。

    A．14.85%

    B．16%

    C．14.5%

    D．15.5%


    14.50%

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