4、已知某证券的β系数等于2，则该证券（）。A．无风险B．有非常低的风险C．与金融市场所有证券的平均风险一致D．是金融市场所有证券平均风险的2倍

题目

4、已知某证券的β系数等于2，则该证券（）。

A．无风险

B．有非常低的风险

C．与金融市场所有证券的平均风险一致

D．是金融市场所有证券平均风险的2倍

相似考题

1.已知某证券的贝他系数等于1，则表明该证券( )。A．有非常低的风险B．无风险C．与金融市场所有证券平均风险一致D．比金融市场所有证券平均风险大1倍

2.β系数等于1时,说明该证券为无风险证券。()此题为判断题(对，错)。

3.已知某证券的投资收益率等于0．05和-0．01的可能性均为50%，那么该证券的标准差等于0．03。（ ）

4.若某种证券的β系数等于1,则表示该证券()。A、无市场风险B、无公司特有风险C、与金融市场所有证券平均风险相同D、比金融市场所有证券平均风险大1倍

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  • 第1题：

    若某种证券的β系数等于1，则表示该证券()。

    A、无风险

    B、有较高的风险

    C、与市场所有证券平均风险一致

    D、市场所有证券风险平均风险大1倍


    正确答案:C

  • 第2题：

    如果某种债券的贝塔系数等于1，则该债券的( )

    A投资风险低于金融市场上所有证券的平均风险

    B投资风险高于金融市场上所有证券的平均风险

    C投资风险等于金融市场上所有证券的平均风险

    D投资风险等于零


    正确答案：C

  • 第3题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券( )。

    A.无风险

    B.有非常低的风险

    C.与整个证券市场平均风险一致

    D.与整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案：C

  • 第4题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第5题：

    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A:6%
    B:10.8%
    C:14%
    D:14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率=4%+1.8*（10%-4%）=14.8%

  • 第6题：

    已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。

    A:70%
    B:30%
    C:60%
    D:40%

    答案：A
    解析：
    根据公式，两证券组合的方差，并且XA+XB=1，将上述数据代入得XB=70%。

  • 第7题：

    已知当前市场的纯粹利率为2%，通货膨胀补偿率为3%。若某证券资产要求的必要收益率为9%，则该证券资产的风险收益率为（　　）。

    A.4%
    B.5%
    C.6%
    D.7%

    答案：A
    解析：
    无风险利率=纯粹利率+通货膨胀补偿率=2%+3%=5%，必要收益率9%=无风险利率5%+风险收益率，因此风险收益率=4%。

  • 第8题：

    已知某股票的β系数等于1.则说明该证券（）

    • A、无风险
    • B、有非常低的风险
    • C、与金融市场系统风险水平一致
    • D、比金融市场系统风险大一倍

    正确答案:C

  • 第9题：

    假如某证券的系数等于1，表明该证券是（）

    • A、无任何风险
    • B、仅有公司特有风险
    • C、与市场所有证券平均风险一致
    • D、是市场所有证券平均风险的一倍

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    已知某股票的β系数等于1.则说明该证券（）
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与金融市场系统风险水平一致

    D

    比金融市场系统风险大一倍


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券()。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： A
    解析： 投资期望收益率等于无风险投资收益率时β系数等于0，β系数等于1时与整个证券市场平均风险一致。

  • 第12题：

    单选题
    假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。
    A

    0.96

    B

    1

    C

    1.04

    D

    1.12


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    已知某证券的β系数等于l，则表明该证券（ ）。

    A．有非常低的风险

    B．无风险

    C．与金融市场所有证券平均风险一致

    D．比金融市场所有证券平均风险大1倍


    正确答案：C
    β系数是反映个别股票要相对于平均风险股票的变动程度的指标。若某证券的B系数等于1，则表明它的风险与整个市场的平均风险相同。

  • 第14题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明（ ）。

    A．无风险

    B．有非常低的风险

    C．与金融市场所有证券平均风险一致

    D．比金融市场所有证券平均风险高一倍


    正确答案：C

  • 第15题：

    证券组合的系数等于构成该组合的各成员证券系数的算术加权平均值，其中权数等于各成员证券的投资比重。


    正确答案：√

  • 第16题：

    如果证券市场平均报酬率为10%，无风险报酬率为4%，某证券投资组合的贝塔系数为1.8，则该证券投资组合的必要报酬率为：

    A.6.0%
    B.10.8%
    C.14.0%
    D.14.8%

    答案：D
    解析：
    必要报酬率＝4%＋1.8×（10%－4%）＝14.8%

  • 第17题：

    已知某证券的贝塔系数等于2,则表明该证券 ( ）

    A.有非常低的风险
    B.无风险
    C.与金融市场所有证券平均风险一致
    D.比金融市场所有证券平均风险大1倍

    答案：D
    解析：
    理解贝塔系数的含义。

  • 第18题：

    已知某证券的投资收益率等于0.05和一0. 01的可能性均为50%，那么该证券的. 标准差等于0.03。 ( )


    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。

    • A、无风险
    • B、有非常低的风险
    • C、与整个证券市场平均风险一致
    • D、比整个证券市场平均风险大1倍

    正确答案:C

  • 第20题：

    已知无风险报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的系数为2，则投资该股票的必要报酬率是（）

    • A、20%
    • B、16%
    • C、28%
    • D、24%

    正确答案:A

  • 第21题：

    已知某证券的系数等于1，表明该证券（）。

    • A、无任何风险
    • B、仅有公司特有风险
    • C、与市场所有证券平均风险一致
    • D、是市场所有证券平均风险的一倍

    正确答案:C

  • 第22题：

    单选题
    已知某证券β系数等于1，则表明证券（  ）。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。
    A

    某股票的β系数等于0，说明该证券无风险

    B

    某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险

    C

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险

    D

    某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险

    E

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10% 正确


    正确答案： C,D
    解析：

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