单选题一个投资者将其财产的70％投资到有风险的资产上，该项资产的预期收益是12％，方差是0.04；30％投资到短期国库券上，收益是5％。该投资组合的预期收益和标准差分别是（ ）。A 8.7%，0.12B 9.9%，0.12C 9.9%，0.14D 8.7%，0.14E 9.5%，0.10
题目
单选题
一个投资者将其财产的70％投资到有风险的资产上，该项资产的预期收益是12％，方差是0.04；30％投资到短期国库券上，收益是5％。该投资组合的预期收益和标准差分别是（ ）。
A
8.7%，0.12
B
9.9%，0.12
C
9.9%，0.14
D
8.7%，0.14
E
9.5%，0.10
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参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
预期收益E（r）是两种证券的加权平均收益：
E（r）=0.7×12%+0.3×5%=9.9%
投资组合的标准差是风险资产的权重乘以风险资产的标准差：即σ=0.7×0.041/2=0.14。
预期收益E（r）是两种证券的加权平均收益：
E（r）=0.7×12%+0.3×5%=9.9%
投资组合的标准差是风险资产的权重乘以风险资产的标准差：即σ=0.7×0.041/2=0.14。