单选题一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（　　）。A 5%B 14.70%C 16.70%D 16.89%E 17.70%

题目
单选题
一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（　　）。
A

5%

B

14.70%

C

16.70%

D

16.89%

E

17.70%

相似考题

1.如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。A．0.11B．0.08C．0.14D．0.0056

2.已知A股票的风险收益率为8%，无风险收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则A股票的β系数为( )。A．0.8B．1.25C．1D．1.3

3.假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A.股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是()。A.2.76B.1C.1.89D.1.4

4.若预期无风险利率为5%,预期市场平均风险溢价为10%,某股票的β系数为1.8,则投资人对该股票所要求的报酬率应该为()。A.14%B.15%C.23.0%D.18%

更多“单选题一只股票的β系数是1.3，市场的期望收益是14％，而且无风险利率是5％。这只股票的预期风险是（　　）。A 5%B 14.70%C 16.70%D 16.89%E 17.70%”相关问题

  • 第1题：

    如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为()。

    A:11.0%
    B:8.0%
    C:14.0%
    D:0.56%

    答案：A
    解析：
    本题主要考察期望收益率（必要回报率）的计算。根据公式可得：Er=rf+β(rm-rf)=5%+0.6*（15%-5%)=11.0%

  • 第2题：

    市场预期收益率为12%，无风险利率为6%，一只股票的贝塔值为0.9，这只股票的预期收益率是()。

    A.10.8%
    B.11.4%
    C.13%
    D.16.2%

    答案：B
    解析：

  • 第3题：

    假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。

    A、10.6
    B、9.8%
    C、12.4%
    D、7.8%

    答案：B
    解析：
    预期收益率=2%+1.3×（8%-2%）=9.8%

  • 第4题：

    某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）

    • A、10.5%
    • B、10.8%
    • C、11.2%
    • D、12%

    正确答案:A

  • 第5题：

    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。

    • A、0.078
    • B、0.124
    • C、0.106
    • D、0.098

    正确答案:D

  • 第6题：

    单选题
    假设市场组合期望收益率为8%，无风险利率为3%，如果该股票的贝塔值为1.4，则该股票的预期收益率为（　）。
    A

    14%

    B

    10%

    C

    8%

    D

    12%


    正确答案： D
    解析：

  • 第7题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这支股票的预期收益率为（）
    A

    10.6%

    B

    7.8%

    C

    12.4%

    D

    9.8%


    正确答案： A
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    假定一只股票定价合理，预期收益是15％，市场预期收益是10.5％，无风险利率是3.5％，这只股票的β值是（　　）。
    A

    1.12

    B

    1.32  

    C

    1.50  

    D

    1.64  

    E

    1.69


    正确答案： D
    解析：
    既然α假定为零，证券的收益就等于CAPM设定的收益。因此，将已知的数值代入CAPM，也就是15％=[3.5％+β（10.5％一3.5％）]，得β=1.64。

  • 第9题：

    单选题
    一只股票的预期收益是13％，β值是1.1。无风险利率是3.5％。如果认为该只股票定价合理，那么市场预期收益率是（　　）。
    A

    12.036%  

    B

    12.124%  

    C

    12.136%  

    D

    12.365%  

    E

    12.654%


    正确答案： E
    解析：
    如果证券定价合理，则
    13％=[3.5％+1.1×（E（RM）-3.5％）]
    即9.5％=1.1×E（RM）-3.85％,13.35％=1.1×E（RM），解得，E（RM）=12.136％。

  • 第10题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（）。
    A

    0.078

    B

    0.124

    C

    0.106

    D

    0.098


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    考虑投资一只股票，该股票支付的永久性分红是6美元。根据研究，认为这只股票的β=0.90。现在的无风险收益率是4.30％，市场预期收益是13％。则为购买这只股票愿意支付（　　）美元。
    A

    45.23  

    B

    46.32  

    C

    47.69  

    D

    48.36  

    E

    49.46


    正确答案： B
    解析：
    根据CAPM，预期收益应该等于：
    E（Rp）=rf+βp[E（RM）-rf]==4.30％+0.90×（13％-4.3％）=12.13％
    则愿意支付的股票的价格为：
    股票的价格=6/0.1213=49.46（美元）

  • 第12题：

    单选题
    假设某个股票的期望收益率是14.16%，市场无风险利率为2%，市场报酬率为10%，则该股票的β系数为（）。
    A

    1.1

    B

    1.21

    C

    0.98

    D

    1.52


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据资本资产定价模型，如果目前的无风险利率是5%，市场组合的风险溢价是4%，某个股票的β系数是1.2，则该股票的预期收益率是()。

    A.9%
    B.9.8%
    C.10%
    D.22%

    答案：B
    解析：
    按照资本资产定价模型，该股票的预期收益率=无风险利率+β×市场组合的风险溢价=5%+1.2×4%=9.8%，故B项正确，ACD错误。所以答案选B。

  • 第14题：

    假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（ ）。

    A.2.76
    B.1
    C.1.89
    D.1.4

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价。3.7%+7.5%β=14.2%，β=1.4。

  • 第15题：

    假设市场的风险溢价是7.5%，无风险利率是3.7%，A股票的期望收益为14.2%，该股票的贝塔系数是（）。

    A:2.76
    B:1
    C:1.89
    D:1.40

    答案：D
    解析：
    根据资本资产定价模型（CAPM模型），每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，即：E（ri）=rf+[E(rM)-rf]。代入题中数据可得：14.2%=3.7%+7.5%*β，解得β=1.40。

  • 第16题：

    根据CAPM模型，影响特定股票预期收益率的因素有（）。

    • A、无风险利率
    • B、市场组合所要求的预期收益率
    • C、特定股票的β系数
    • D、特定股票的非系统性风险

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    单选题
    考虑单指数模型，某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现，这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少？（）
    A

    0.67

    B

    0.75

    C

    1.0

    D

    1.33

    E

    1.50


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    一只股票的期望收益是14％，无风险利率是4％，而且市场风险溢价是6％。这只股票的β系数是（　　）。
    A

    0  

    B

    1.06  

    C

    1.15  

    D

    1.23  

    E

    1.67


    正确答案： D
    解析：
    市场风险溢价等于市场预期收益减去无风险利率。利用
    E（Ri）=rf+[E（RM）–rf]×bi
    代入数据得：E（Ri）=0.14=0.04+0.06bi。解得：bi=1.67。

  • 第19题：

    单选题
    假设市场期望收益率为8%，某只股票的贝塔值为1.3，无风险利率为2%，依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为（ ）。
    A

    12.4%

    B

    9.8%

    C

    7.8％

    D

    6％


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    一只股票的预期收益是12％，β值是1.27。市场预期收益是10.5％。如果认为这只股票定价合理，那么无风险利率是（　　）。
    A

    3.859%  

    B

    4.635%  

    C

    4.915%  

    D

    4.944%  

    E

    5.126%


    正确答案： D
    解析：
    将数值代入CAPM得到，12％=rf+1.27×（10.5％- rf），求得rf=4.944％。

  • 第21题：

    单选题
    一只股票的期望收益是11％，β=0.85，而且无风险利率是5.5％。市场的期望收益是（　　）。
    A

    12.36%  

    B

    11.97%

    C

    11.00%  

    D

    10.36%  

    E

    4.5%


    正确答案： A
    解析：
    利用E（Ri）=rf+[E（RM）–rf]×bi，代入数据有：
    E（Ri）=0.11=0.055+[E（RM）–0.055]×0.85
    解得：E（RM）=0.1197，即11.97%。

  • 第22题：

    单选题
    某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）
    A

    10.5%

    B

    10.8%

    C

    11.2%

    D

    12%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    假设市场期望收益率为10%，无风险利率为4%，某股票贝塔值为1.5，如果这只股票收益率达到15%，则该股票的超额收益即阿尔法值是（）。
    A

    2%

    B

    13%

    C

    -4%

    D

    6%


    正确答案： A
    解析：

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