单选题假设投资者有一个项目：有70％的可能在一年内让他的投资加倍，30％可能让他的投资减半。则投资收益率的标准差是（　　）。A 68.74%B 57.23%C 47.25%D 58.1%E 49.6%

题目
单选题
假设投资者有一个项目：有70％的可能在一年内让他的投资加倍，30％可能让他的投资减半。则投资收益率的标准差是（　　）。
A

68.74%

B

57.23%

C

47.25%

D

58.1%

E

49.6%

相似考题

1.假设一个项目：有70%的可能在一年内让他的投资加倍，30%可能让他的投资减半。则下列说法正确的是( )。A．该项目的期望收益率是55%B．该项目的期望收益率是40%C．该项目的收益率方差是54.25%D．该项目的收益率方差是84%E．该项目是一个无风险套利机会

2.如果李凌面临一个投资项目:有70%的概率在一年内让自己的投资金额翻倍，30%的概率让自己的投资金额减半。则该投资的收益率的标准差是( )。(计算过程保留小数点后四位)A．0.55B．0.4725C．0.6874D．0.8591

3.假设投资者有一个项目在一年内有80%的可能让他的投资加倍，有20%的可能让他的投资减半，则下列说法正确的有( )。A．该项目的期望收益率是40%B．该项目的期望收益率是70%C．该项目的收益率方差是47.25%D．该项目的收益率方差是36%E．该项目是一个无风险套利机会

4.投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15,方差为0.04的风险资产,70%投资于收益为6%的国库券,他的资产组合的预期收益和标准差分别为()。A.0.114，0.12B.0.087，0.06C.0.295，0.12D.0.087，0.12

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  • 第1题：

    假设投资者有一个项目：有70％的可能在一年内让他的投资加倍，30％能让他的投资减半。则下列说法正确的是( )。

    A．该项目的期望收益率是55％

    B．该项目的期望收益率是40％

    C．该项目的收益率方差是54．25％

    D．该项目的收益率方差是84％

    E．该项目是一个无风险套利机会


    正确答案：AC

  • 第2题：

    一个资产有60%的可能在一年内让投资者的投资加倍，40%可能让投资者的投资减半。则下列说法正确的是（ ）。

    A．该项目的期望收益率是55%

    B．该项目的期望收益率是40%

    C．该项目的收益率方差是31.6%

    D．该项目的收益率方差是48%

    E．该项目是一个无风险套利机会


    正确答案：BC

  • 第3题：

    如果李凌面临一个投资项目：有70%的概率在一年内让自己的投资金额翻倍，30%的概率让自己的投资金额减半。则该投资的收益率的标准差是()。（计算过程保留小数点后四位）

    A:55.00%
    B:47.25%
    C:68.74%
    D:85.91%

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    如果李凌面临一个月投资项目：70%的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30%的概率让自己的投资金额减半。则该项投资收益率的标准是()。

    A:55.00%
    B:47.25%
    C:68.74%
    D:85.91%

    答案：A
    解析：
    该项投资的期望收益率=70%*100%-30%*50%=55%。

  • 第5题：

    当一个投资方案有较高期望收益率，另一个投资方案有较低的标准差时，投资者应选择标准差高的方案进行投资。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    如果李凌面临一个月投资项目：70％的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30％的概率让自己的投资金额减半。则该项投资的期望收益率是（）

    • A、55.00％
    • B、47.25％
    • C、68.74％
    • D、85.91％

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    假设一个回避风险的投资者。投资组合1的期望收益率是14%，标准差σ=0.18；投资组合2的标准差σ=0.25，年末现金流为5000和14000美元的概率是相等的，若在投资组合1和投资组合2的选择上没有差别，则投资组合2的价格是（　　）。
    A

    7712.14  

    B

    7734.78

    C

    7756.43  

    D

    7825.13  

    E

    7953.45


    正确答案： D
    解析：
    投资组合1的变异系数为0.18/0.14=1.2857，要使投资者在投资组合1和投资组合2之间的选择上没有差别，则组合2的变异系数为1.2857=0.25/E（r），解得E（r）=0.19445。投资组合2的期末期望价值是，0.5×5000+0.5×14000=9500。根据0.19445=（9500-P）／P，得P=7953.45美元。

  • 第8题：

    单选题
    投资者把其财富的30%投资于一项预期收益率为15%、方差为4%的风险资产，70%投资于收益率为6%的国库券，则他的资产组合的预期收益率为(   )
    A

    11.4%

    B

    8.7%

    C

    29.5%

    D

    12%


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    若有一投资项目：70%的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30%的概率让自己的投资金额减半。则该项投资的期望收益率是（  ）。
    A

    55.00%

    B

    67.25%

    C

    68.74%

    D

    85.91%


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    假设某投资者要求的最低收益率为5％，则下列投资组合中最优选择是（ ）。
    A

    投资预期收益率4％，标准差4％

    B

    投资预期收益率5％，标准差5％

    C

    投资预期收益率4％，标准差5％

    D

    投资预期收益率5％，标准差6％


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    一个投资组合的预期收益率是14％，标准差是25％，无风险利率是4％。一个投资者的效用函数是：U=E（r）-0.5Aσ2。若投资者对风险投资组合和无风险资产感到无差异，则A=（　　）。
    A

    3.1

    B

    3.2  

    C

    3.5  

    D

    3.8  

    E

    3.9


    正确答案： E
    解析：
    如果无差异，则两种投资的效用就应该一样。对于无风险资产，标准差是零，资产的效用就是预期收益，即U=0.04。因此有风险的投资效用也是0.04。通过效用函数0.04=0.14-0.5A×0.252，解得A=3.2。

  • 第12题：

    单选题
    一个60岁的投资者当前有70万元现金，测评结果显示他属于风险厌恶型投资者，不适合进入他的投资组合的金融产品是（）。
    A

    货币基金

    B

    保本基金

    C

    股票型基金

    D

    债券基金


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    某项投资计划，预期有70%的机会获取收益率5%，有30%的可能性亏损5%，则该投资项目的期望收益率为( )。

    A．0.02

    B．0.025

    C．0.03

    D．0.035


    正确答案：A

  • 第14题：

    现在有一个投资项目，该投资项目在不同的经济运行状况下有不同的投资收益率，每一个投资收益率都有其相应的可能性，具体如表7-11所示。下列关于该投资项目的说法，正确的有()。
    {图}

    A:项目的方差是0.005
    B:项目的标准差是0.055
    C:项目的预期收益率为15%
    D:项目的预期收益率为17%
    E:项目的标准差是0.071

    答案：B,C
    解析：
    预期投资收益率{图}，即15%；方差：{图1}；标准差{图2}。说明虽然收益率较高，但风险也较大。

  • 第15题：

    某项投资计划，预期有70%的机会获取收益率5%，有30%的可能性亏损5%，则该投资项目的期望收益率为()。

    A:2%
    B:2.5%
    C:3%
    D:3.5%

    答案：A
    解析：
    根据期望收益率的公式，可得该投资项目的期望收益率=70%*5%+30%*（-5%）=2%。

  • 第16题：

    如果李凌面临一个月投资项目：70％的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30％的概率让自己的投资金额减半。则该项投资的期望收益率是( )。


    A.55．00％

    B.47．25％

    C.68．74％

    D.85．91％

    答案：A
    解析：
    该项投资的期望收益率=70％X100％-30％X50％=55％。?

  • 第17题：

    假设一个美国投资者最近打算以每股40英镑的价格投资于一个英国企业，他有10000美元的现金，而当期汇率为2美元/英镑。此投资者可以购买多少股？


    正确答案: 10000/2=5 000英镑
    5000/40=125股股票

  • 第18题：

    单选题
    假设投资者有100万美元，在建立资产组合时有以下两个机会：a.无风险资产收益率为12％。b.风险资产收益率为30％，标准差为40％。如果投资者资产组合的标准差为30％，那么收益率是（　　）。
    A

    23.8%

    B

    24.2%

    C

    25.5%

    D

    26.3%

    E

    27.6%


    正确答案： A
    解析：
    假设投资于风险资产的比例为w，则σp=30%=wσ=40%w，解得，w=0.75。
    收益率：E（rp）=0.75×30%+0.25×12%=25.5%。

  • 第19题：

    单选题
    如果李凌面临一个月投资项目：70％的概率在一年内让自己的投资基金额翻倍，30％的概率让自己的投资金额减半。则该项投资的期望收益率是（）
    A

    55.00％

    B

    47.25％

    C

    68.74％

    D

    85.91％


    正确答案： C
    解析： 该项投资的期望收益率=70％X100％-30％X50％=55％。

  • 第20题：

    单选题
    投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（），标准差为（）。
    A

    0.114；0.12

    B

    0.087；0.06

    C

    0.295；0.12

    D

    0.087；0.12


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    假设一个美国投资者最近打算以每股40英镑的价格投资于一个英国企业，他有10000美元的现金，而当期汇率为2美元/英镑。此投资者可以购买多少股？

    正确答案： 10000/2=5 000英镑
    5000/40=125股股票
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    当一个投资方案有较高期望收益率，另一个投资方案有较低的标准差时，投资者应选择标准差高的方案进行投资。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    最小方差法适应于（  ）。
    A

    投资者对预期收益率有一个最高要求的情形

    B

    投资者对预期收益率有一个最低要求的情形

    C

    投资者追求最小化投资组合的风险

    D

    投资者追求最小风险的情形


    正确答案： C
    解析：

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