单选题投资者以持有一个期权，行权价格为$30，期权价值$5，行权后收益为$11，则行权时股票价格是多少？（）A 23B 14C 25D 15

题目
单选题
投资者以持有一个期权，行权价格为$30，期权价值$5，行权后收益为$11，则行权时股票价格是多少？（）
A

23

B

14

C

25

D

15

相似考题

1.下列期权中，时间价值最大的是（　　）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8

2.根据下面资料，回答25-28题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。 若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（　　）元。 查看材料A.1000 B.500 C.750 D.250

3.下列说法正确的有（）A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大

4.下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（ ）。 Ⅰ看涨期权行权价格>标的价格 Ⅱ看涨期权行权价格Ⅲ看跌期权行权价格>标的价格 Ⅳ看跌期权行权价格A.Ⅰ、Ⅳ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅱ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ

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  • 第1题：

    当前股票价格为6400元，该股票认购期权的行权价格为6750元，则该期权的内在价值为（）。

    • A、0
    • B、-350
    • C、120
    • D、230

    正确答案:A

  • 第2题：

    下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。

    • A、看涨期权行权价格>标的资产价格
    • B、看涨期权行权价格<标的资产价格
    • C、看跌期权行权价格>标的资产价格
    • D、看跌期权行权价格<标的资产价格

    正确答案:A,D

  • 第3题：

    假设某股票价格为6.3元，且已知，行权价格为5-10元的行权价格间距为0.5元。则该股票的平值期权行权价格为（）。

    • A、6.5元
    • B、7元
    • C、6元
    • D、6.3元

    正确答案:D

  • 第4题：

    单选题
    当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。
    A

    行权价格为9元的认购期权

    B

    行权价格为11元的认沽期权

    C

    行权价格为10元的认购期权

    D

    行权价格为9元的认沽期权


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    单选题
    某投资者以2.5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看跌期权，以5元的价格买入30天到期的行权价为100元的看涨期权。30天后标的资产价格为110元，投资者可以获利多少元（）。
    A

    2.5

    B

    0.5

    C

    2

    D

    1


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    多选题
    下列情形中，期权内在价值为零的情况有（）。
    A

    看涨期权行权价格>标的资产价格

    B

    看涨期权行权价格<标的资产价格

    C

    看跌期权行权价格>标的资产价格

    D

    看跌期权行权价格<标的资产价格


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    投资者甲若在到期日前一直持有认购期权的义务仓，且到期日未平仓，那么（）。
    A

    若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券

    B

    若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券

    C

    若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务

    D

    若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格买入相应数量的标的证券


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    投资者持有一份股票认购期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
    A

    2

    B

    0

    C

    -2

    D

    无法确定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
    A

    800

    B

    500

    C

    300

    D

    -300


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    投资者以持有一个期权，行权价格为$30，期权价值$5，行权后收益为$11，则行权时股票价格是多少？（）
    A

    23

    B

    14

    C

    25

    D

    15


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    当标的证券价格为10元，以下哪份期权合约为虚值期权合约（）。

    • A、行权价格为9元的认购期权
    • B、行权价格为11元的认沽期权
    • C、行权价格为10元的认购期权
    • D、行权价格为9元的认沽期权

    正确答案:D

  • 第12题：

    一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在行权价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，该投资者可以（）。

    • A、做多一手行权价格为4500的看涨期权，同时做空一手行权价格为4600的看涨期权
    • B、做空一手行权价格为4600的看跌期权，同时做多一手行权价格为4700的看跌期权
    • C、做多两手行权价格为4600的看涨期权，做空一手行权价格为4500的看涨期权，做空一手行权价格为4700的看涨期权
    • D、做空两手行权价格为4600的看涨期权，做多一手行权价格为4500的看涨期权，做多一手行权价格为4700的看涨期权

    正确答案:D

  • 第13题：

    2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。

    • A、亏损1.28元
    • B、1.28元
    • C、3.32元
    • D、8.72元

    正确答案:C

  • 第14题：

    单选题
    投资者持有一份股票认沽期权，行权价格为20元，如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为（）。
    A

    2

    B

    0

    C

    -2

    D

    无法确定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第15题：

    单选题
    投资者以$8购入一份看涨期权，行权价格为$35，行权后收益为$20，则当前股票价格是多少？（）
    A

    8

    B

    35

    C

    20

    D

    63


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第16题：

    单选题
    当前股票价格为6400元，该股票认购期权的行权价格为6750元，则该期权的内在价值为（）。
    A

    0

    B

    -350

    C

    120

    D

    230


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第17题：

    单选题
    若行权价格为5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.1513元，同样行权价格为5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.021元；同样，若行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权目前的交易价格为0.7231元，同样行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权目前的交易价格为0.006元；则运用期权平价公式，无风险的套利模式为（）。
    A

    卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

    B

    卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权

    C

    卖出行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权

    D

    卖出行权价格为5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为4.5元、一个月到期的认沽期权，同时买入行权价格为4.5元、一个月到期的认购期权以及行权价格为5元、一个月到期的认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    单选题
    下列说法正确的有()。
    A

    某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元

    B

    期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系

    C

    通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关

    D

    看涨期权，行权价格越高，期权价值越大


    正确答案： B
    解析： A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2(元)，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3(元)；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。

  • 第19题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。若期权到期时，标的A股票价格达到45元，则该投资者收益为（）元。
    A

    1000

    B

    500

    C

    750

    D

    250


    正确答案： B
    解析： 标的A股票价格达到45元，投资者会执行买人的看涨期权，获得收益为：(45-30-8)×100=700(元)；行权价格为40元的看涨期权也会被交易对手执行，投资者的损失为：(45-40-0．5)×100=450(元)；则投资者的总收益为：700-450=250(元)。

  • 第20题：

    单选题
    假设标的股票价格为10元，以下哪个期权Gamma值最高？（）
    A

    行权价为10元、5天到期的认购期权

    B

    行权价为15元、5天到期的认购期权

    C

    行权价为10元、90天到期的认沽期权

    D

    行权价为15元、5天到期的认沽期权


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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