下列说法正确的有（）A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
题目
下列说法正确的有（）
- A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
- B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
- C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
- D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
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更多“下列说法正确的有（）A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大”相关问题
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第1题：
下列有关期权价格表述正确的是()。A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
B.执行价格越高，看跌期权的价格越低，看涨期权价格越高
C.到期时间越长，看涨期权的价格越高
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权价格越低
正确答案：D
-
第2题：
在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。
A.在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B.到期时间越长会使期权价值越大
C.无风险报酬率越髙，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D.看涨期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动答案：B,D解析：对于美式期权来说，较长的到期时间能增加期权的价值，对于欧式期权来说，较长的到期时间不一定能增加期权的价值，所以选项B的表述不正确；看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，而看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动，所以选项D的表述不正确。 -
第3题：
对于欧式期权，下列说法正确的是（ ）。A、股票价格上升，看涨期权的价值降低
B、执行价格越大，看涨期权价值越高
C、到期期限越长，欧式期权的价格越大
D、期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加答案：D解析：股票价格上升，看涨期权的价值提高；执行价格越大，看涨期权的价值越低；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定。
【考点“影响期权价值的主要因素”】 -
第4题：
下列说法正确的有()。A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时问价值为7元
B.期权的剩余有效时问越长，时间价值越高，随着剩余有效时问的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大答案：C解析：A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2(元)，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3(元)；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。 -
第5题：
以下关于期权时间价值的说法不正确的有()。A:协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小
B:权利期间越长，期权的时间价值越大；随着权利期间缩短，时间价值也逐渐减少；在期权的到期日，权利期间为零，时间价值也为零
C:期权的时间价值可以直接计算
D:金融期权时间价值是指期权内在价值超过该期权的买方购买期权而实际支付价格的那部分价值答案：C,D解析：题干中C项期权的时间价值不易直接计算，一般以期权的实际价格减去内在价值求得；D项金融期权时间价值也称外在价值，是指期权的买方购买期权而实际支付的价格超过该期权内在价值的那部分价值。 -
第6题：
下列说法正确的有（ ）A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大答案：C解析：A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；B，同向非线性关系；D，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。 -
第7题：
下列说法正确的有（）。A.某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B.期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时问的缩短而减小，呈线性关系
C.通常情况下，期权价值与股票价格的波动率成正相关
D.看涨期权，行权价格越高，期权价值越大答案：C解析：A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，0]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；B，同向非线性关系；D，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。 -
第8题：
下列说法正确的有（）。A、某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B、期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C、通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D、看涨期权，行权价格越高，期权价值越大答案：C解析：A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2（元），时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3（元）；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。 -
第9题：
下列关于看涨权的说法，不正确的是（ ）。
A、当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
B、标的物价格波动率越高，期权价格越高
C、市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
D、执行价格越低，时间价值越高答案：D解析：执行价格与标的物市场价格的相对差额也决定着时间价值的有无和大小。 -
第10题：
下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。
- A、标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高
- B、期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低
- C、期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高
- D、无风险利率r越高，看涨期权的价值越高
- E、标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
正确答案:A,B,C,D,E -
第11题：
单选题下列说法正确的有()。A某看涨期权价格为5元，行权价为10元，市场价为12元，则该期权的时间价值为7元
B期权的剩余有效时间越长，时间价值越高，随着剩余有效时间的缩短而减小，呈线性关系
C通常情况下，期权价值与股票价格的波动率呈正相关
D看涨期权，行权价格越高，期权价值越大
正确答案： D解析： A项，看涨期权的内在价值=标的资产价格-行权价格=12-10=2(元)，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3(元)；B项，期权的时间价值与剩余有效时间呈同向非线性关系；D项，看涨期权，行权价格越高，期权价值越小。 -
第12题：
单选题对于欧式期权，下列说法正确的是（）。A股票价格上升，看涨期权的价值降低
B执行价格越大，看涨期权价值越高
C到期期限越长，欧式期权的价格越大
D期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加
正确答案： D解析： -
第13题：
下述关于影响期权价格的论述正确的有（ ）。
A．标的物价格的波动性越小，期权价格越高
B．协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小
C．期权期间越长，期权价格越高
D．利率提高，股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高
正确答案：BCD
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第14题：
下列说法正确的是()。A:其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越大
B:其他条件不变，期权期间越长，期权价格越高
C:其他条件不变，利率提高，以股票为基础资产的看涨期权的内在价值上升
D:其他条件不变，基础资产价格的波动性越大，期权价格越高答案：B,D解析：一般而言，其他条件不变，协定价格与市场价格间的差距越大，期权的时间价值越小；反之，则时间价值越大，故A不对；在其他条件不变时，利率提高，期权基础资产如股票、债券的市场价格将下降，从而使看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高，故C不对。 -
第15题：
下列有关期权价格表述正确的是（ ）。A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高答案：B解析：股票价格波动率越大，期权的价格越高，选项A错误。执行价格对期权价格的影响与股票价格相反。看涨期权的执行价格越高，其价格越小。看跌期权的执行价格越高，其价格越大，选项B正确。到期时间越长，发生不可预知事件的可能性越大，股价的变动范围越大，美式期权的价格越高，无论看涨期权还是看跌期权都如此，选项C错误。无风险利率越高，执行价格的现值越小，看涨期权的价格越高，而看跌期权的价格越低，选项D错误。 -
第16题：
下述关于影响期权价格的论述正确的有()。A:在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高
B:协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越高
C:标的物价格的波动性越大，期权价格越高
D:利率提高，股票看涨期权的内在价值下降，而看跌期权的内在价值会提高答案：A,C,D解析：影响期权价格的因素主要包括：①协定价格与市场价格。协定价格与市场价格间的差距越大，时间价值越小。②期权期间。在其他条件不变的情况下，期权期间越长，期权价格越高。③利率，利率提高，期权标的物的市场价格将一下跌，所以看涨期权的内在价值下降，看跌期权的内在价值提高。④标的物价格的波动。通常，标的物价格的波动性越大，期权价格越高。⑤标的资产的收益。在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升。故选A、C、D。 -
第17题：
下列期权中，时间价值最大的是（ ）。A．行权价为23的看涨期权价格为3，标的资产价格为23
B．行权价为15的看跌期权价格为2，标的资产价格为14
C．行权价为12的看涨期权价格为2，标的资产价格为13．5
D．行权价为7的看跌期权价格为2，标的资产价格为8答案：A解析：时间价值=权利金-内涵价值。看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格，如果计算结果小于0，则内涵价值等于0。
A项，时间价值=3-(23-23)=3；B项，时间价值=2-(15-14)=1；C项，时间价值=2-(13．5-12)=0．5；D项，时间价值=2-0=2。 -
第18题：
关于看涨期权，期权价格为5元，行权价为10元，市场价12元，下列说法正确的有（ ）A.时间价值为7元
B.期权价值与股票价格的波动率成正相关
C.无风险利率上升，看涨期权上升，看跌期权价值下降
D.时间价值与到期时间成正相关，时间越长，时间价值越大，随着时间的缩小成线性下降答案：B,C解析：A，看涨期权的内在价值为Max[(St-x)m，0]=Max[(12-10)，O]=2元，时间价值=期权价格-内在价值=5-2=3元；D，同向但非线性。 -
第19题：
在其他条件不变的情况下，期权期间、期权价格、时间价值三者之间的关系是( )。A、期权期间越长，时间价值就越大，期权价格就越高
B、期权期间越长，时间价值就越小，期权价格就越高
C、期权期间越长，时间价值就越小，期权价格就越低
D、期权期间越长，期权价格就越高，而时间价值不变答案：A解析：A
在其他条件不变的情况下，期权价格与期权时间价值成，E比，期权的时间价值与期权期间成正比。 -
第20题：
下列关于看涨期权的说法，不正确的是（ ）。A.当期权处于实值状态，执行价格与看涨期权的内涵价值呈负相关关系
B.标的物价格波动率越高，期权价格越高
C.市场价格高于执行价格越多，期权内涵价值越高
D.执行价格越低，时间价值越高答案：D解析：执行价格与标的物市场价格的相对差额也决定着时间价值的有无和大小。 -
第21题：
以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的（）
- A、只能在到期日行权
- B、标的资产价格越低则期权价值越大
- C、标的资产波动率越高则期权价值越大
- D、价格高于对应的美式看涨期权
正确答案:D -
第22题：
关于期权价格影响因素，以下说法正确的是（）。
- A、其它影响因素不变的情况下，标的资产价格波动率与期权价格正相关
- B、其它影响因素不变的情况下，期权剩余期限与期权时间价值正相关
- C、对看涨期权来说，执行价格越高，期权价格越低
- D、对看跌期权来说，执行价格越高，期权价格越低
正确答案:A,B,C -
第23题：
多选题下面关于看涨期权的说法，正确的是（）。A标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高
B期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低
C期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高
D无风险利率r越高，看涨期权的价值越高
E标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高
正确答案： A,B,C,D,E解析： 看涨期权的价值会呈现如下特征：（1）标的股票的价格S越高，看涨期权的价值也就越高。（2）期权执行价格X越高，看涨期权的价值越低。（3）期权的有效时间（T-t）越长，看涨期权的价值越高。（4）无风险利率r越高，看涨期权的价值越高。（5）标的股票的价格波动率σ越大，看涨期权的价值越高。