问答题新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化市场风险？

题目
问答题
新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化市场风险？
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1.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行不可以采取的方法是( )。A 内部评级初级法B 标准法C 高级计量法D 内部评级高级法E 内部模型法

2.由于高级计量法的高级量化技术通常伴随着计量方法的复杂化，进而形成新的风险(例如模型风险等)。因此，《巴塞尔新资本协议》并不鼓励商业银行采用高级风险量化技术，确实需要采用次方法的，需要通过监管机构的审核。 ( )A．正确B．错误

3.《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括：（ ）A．标准法B．内部模型法C．内部评级法D．外部评级法E．高级计量法

4.《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险( )。A．基于内部评级体系的内部模型B．基于外部评级的模型C．VaR方法D．以上都不是

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  • 第1题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是（　　）。

    A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
    B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
    C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
    D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱

    答案：C
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法应为内部评级法。

  • 第2题：

    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险 资产，商业银行不可以采取的方法是（ ）。
    A.内部评级初级法 B.标准法
    C.高级计量法 D.内部评级高级法
    E.内部模型法


    答案：A,C,D
    解析：
    。对于市场风险，可以采取的方法有标准法和内部模型法。

  • 第3题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（ ）。

    A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
    B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
    C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法
    D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱


    答案：C
    解析：
    。C选项应改为：外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力 和意愿的整体评估，主要依靠专家定性分析，评级对象主要是政府或大企业。

  • 第4题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

    • A、基于内部评级体系的方法
    • B、风险价值（VaR）方法
    • C、历史模拟法
    • D、基于外部评级体系的方法

    正确答案:A

  • 第5题：

    内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。

    • A、信用风险
    • B、市场风险
    • C、操作风险
    • D、流动性风险

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（）。

    • A、提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法
    • B、明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源
    • C、外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
    • D、构建了最低资本充足率、监督检查、市场纪律三大支柱

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化银行账户信用风险？


    正确答案:新资本协议框架下银行在计算信用风险的资本要求时，可以从两大类方法中选择一种：一种是标准法。另一种是内部评级法，内部评级法又分为初级法和高级法。

  • 第8题：

    问答题
    《巴塞尔新资本协议》重点阐述了信用风险、市场风险和操作风险对银行资本的约束和影响，请说明这三类风险的定义。

    正确答案： 信用风险。又称违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的业务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。
    市场风险。是指因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
    操作风险。是指由于不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成风险。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化银行账户信用风险？

    正确答案： 新资本协议框架下银行在计算信用风险的资本要求时，可以从两大类方法中选择一种：一种是标准法。另一种是内部评级法，内部评级法又分为初级法和高级法。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    2004年，巴塞尔委员会发布了《新资本协议》，新协议提出商业银行应同时对（）计提相应的资本。
    A

    市场风险

    B

    操作风险

    C

    信用风险

    D

    流动性风险


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    《巴塞尔新资本协议》，通过降低监管资本要求，鼓励银行采用高级的风险量化技术。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    根据巴塞尔新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用()技术。

    A.低级风险量化
    B.中级风险量化
    C.高级风险量化
    D.以上均不正确

    答案：C
    解析：
    《巴塞尔新资本协议》通过降低监管资本要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。

  • 第14题：

    《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资 产，商业银行可以采取的方法是（ ）。
    A.标准法 B.内部模型法
    C.高级计量法 D.基本指标法
    E.内部评级初级法


    答案：A,B
    解析：
    。计算风险加权资产时：①对于信用风险资产，商业银行可以采取标 准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算风险加权资产；②对于市场风险，商业银行可以 采用标准法和内部模型法；③对于操作风险，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计 量法。

  • 第15题：

    《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。

    A.监管资本，高级风险量化
    B.经济资本，高级风险量化
    C.会计资本，风险定性分析
    D.注册资本，风险定性分析

    答案：A
    解析：
    监管资本是监管部门规定的银行应持有的同其所承担的业务总体风险相匹配的成本。经济资本是银行自己计量的用于弥补非预期损失的资本。会计资本是会计报表上列出的用历史成本计量的资本。注册资本即银行在注册时投入的初始资本。高级风险量化技术就是将不可见的风险数量化，风险定性技术则是从性质方面评价风险。对比各选项，首先可以排除选项C、D，因为定性分析太简单，不是要鼓励的技术。另外，监管资本是监管部门制定的，如果不了解具体条例，通过排除法，可知选项A是最佳答案。

  • 第16题：

    《巴塞尔新资本协议》，通过降低监管资本要求，鼓励银行采用高级的风险量化技术。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）

    • A、基于内部评级体系的内部模型
    • B、基于外部评级的模型
    • C、VaR方法

    正确答案:A

  • 第18题：

    根据巴塞尔新资本协议，银行必须采取同信用风险和市场风险一样的方式，对潜在的操作风险损失建立监管资本。（）


    正确答案:正确

  • 第19题：

    新资本协议框架下银行可以采取什么方法量化市场风险？


    正确答案:在新资本协议框架下，在测量市场风险时，只要本国监管当局批准，允许在两类方法之间进行选择。一是使用标准法，另一种方法是内部模型法（或两种方法在一定条件下的混合法）。内部模型法需要满足既定的定性与定量条件，其使用要得到监管当局的明确批准。此外，若出现非法交易事件，监管当局亦可以要求银行返回标准法，并在三年内不得再次申请使用内部模型法或混合法。

  • 第20题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》通过降低（  ）要求，鼓励商业银行采用高级风险量化技术。
    A

    会计资本

    B

    监管资本

    C

    经济资本

    D

    账面资本


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（  ）计量信用风险。
    A

    基于内部评级的方法

    B

    风险价值(VAR)方法

    C

    历史模拟法

    D

    基于外部评级体系的方法


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    操作风险

    D

    流动性风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（）
    A

    基于内部评级体系的内部模型

    B

    基于外部评级的模型

    C

    VaR方法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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