问答题内部评级法适用于哪些风险暴露？是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法？要遵循什么原则？？

题目
问答题
内部评级法适用于哪些风险暴露？是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法？要遵循什么原则？？
相似考题

1.零售风险暴露要采用()进行处理。A.内部评级高级法B.内部评级初级法C.巴塞尔新资本协议标准法D.以上都不对

2.下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（ ）。 Ⅰ内部模型法 Ⅱ内部评级法 Ⅲ现期风险暴露法 Ⅳ标准法A.Ⅰ、Ⅲ B.Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（　　）。A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产 B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分 C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率 D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法

4.下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（　　）。 Ⅰ内部模型法Ⅱ内部评级法 Ⅲ现期风险暴露法Ⅳ标准法A、Ⅰ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

更多“问答题内部评级法适用于哪些风险暴露？是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法？要遵循什么原则？？”相关问题

  • 第1题：

    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。

    A.违约概率
    B.违约失率
    C.违约风险暴露
    D.期限

    答案：A
    解析：
    违约概率是最基本的，两种评级法都要估计。初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值。高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第2题：

    下列关于商业银行内部评级法的描述中，错误的是()。

    A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，内部评级法分为初级法和高级法
    B.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约暴露和违约暴露进行区分
    C.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本要求，应建立能够有效识别信用风险、具备稳定的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系
    D.内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它仅包括作为软件的配套管理制度

    答案：D
    解析：
    内部评级体系是商业银行进行信用风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度。其中，内部评级系统是风险计量／分析的核心工具，由评级模型和评级数据两部分组成。

  • 第3题：

    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。


    A.主权暴露风险

    B.公司风险暴露

    C.股权风险暴露

    D.金融机构风险暴露

    答案：C
    解析：
    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。

  • 第4题：

    关于信用风险加权资产的计量，下列说法正确的有（　　）。

    A.权重法下，针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数
    B.有权重法和内部评级法两种计算方法
    C.权重法适用于未实施内部评级法的商业银行
    D.采用内部评级法时，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和
    E.内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法

    答案：A,B,C
    解析：
    D项，采取权重法，信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和；E项，内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法。

  • 第5题：

    下列商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。

    A:内部模型法
    B:标准法
    C:现期风险暴露法
    D:内部评级法
    E:权重法

    答案：A,B,C
    解析：
    商业银行可以用于计量交易对手信用风险的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

  • 第6题：

    内部评级法适用于哪些风险暴露？是不是所有的上述信用风险暴露都要应用内部评级法？要遵循什么原则？？


    正确答案:内部评级法适用于公司暴露、主权暴露、银行暴露、零售暴露、股权暴露以及合格购入应收账款等风险暴露。
    并不是所有的信用风险暴露都要应用内部评级法，在所有重要的资产类别和业务单位同时采用内部评级法是不现实的。对于不太重要的业务单位和资产类别（或零售中某些子类）的一些贷款，经监管当局批准，可以不用实施内部评级法。监管当局允许银行分阶段实施内部评级法，但是当对某一具体业务单位中的一项资产（或零售贷款中单个子类）采用内部评级法时，它必须对这个业务单位中这一类资产（或资产子类）的所有贷款都采用内部评级法。一旦一家银行对全部或部分公司、银行、主权或零售暴露采用了内部评级法，就要求银行同时对股权暴露也采用内部评级法。

  • 第7题：

    对于零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第9题：

    （）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。

    • A、风险调整资本收益率
    • B、内部评级法资产覆盖率
    • C、一级资本充足率
    • D、资本充足率

    正确答案:B

  • 第10题：

    对于非零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。


    正确答案:正确

  • 第11题：

    单选题
    零售风险暴露要采用（）进行处理。
    A

    内部评级高级法

    B

    内部评级初级法

    C

    巴塞尔新资本协议标准法

    D

    以上都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。
    A

    主权暴露风险

    B

    公司风险暴露

    C

    股权风险暴露

    D

    金融机构风险暴露


    正确答案： B
    解析： 商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。

  • 第13题：

    关于内部评级论述正确的是（　　）。

    A.根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，内部评级法又分为初级法和高级法
    B.初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
    C.高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
    D.初级法和高级法的区分适用于非零售暴露和零售暴露
    E.初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD

    答案：A,B,C,E
    解析：
    根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法又分为初级法和高级法两种：初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每二．等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值；高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD选项。本题最佳答案为ABCE选项。

  • 第14题：

    下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（　　）。

    A. 内部评级法
    B. 现期风险暴露法
    C. 标准法
    D. 内部模型法

    答案：A
    解析：
    巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，较常用的方法是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

  • 第15题：

    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，两种评级法都可自行估计的风险因素是（ ）。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.期限

    答案：A
    解析：
    内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

  • 第16题：

    内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


    答案：对
    解析：
    该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

  • 第17题：

    内部评级法未覆盖的风险暴露应采用（）计量信用风险加权资产。

    • A、极值理论法
    • B、权重法
    • C、关键风险指标法
    • D、自我评估法

    正确答案:B

  • 第18题：

    按照内部评级法的要求，根据不同风险特征，银行账户信用风险暴露包括以下哪些？（）

    • A、主权
    • B、金融机构
    • C、公司
    • D、零售

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    商业银行采用（），应当按风险暴露名义金额计量表内资产的违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算的风险缓释效应。

    • A、极值理论法
    • B、初级内部评级法
    • C、关键风险指标法
    • D、高级内部评级法

    正确答案:B

  • 第20题：

    商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。

    • A、主权风险暴露
    • B、公司风险暴露
    • C、非零售违约风险暴露
    • D、零售风险暴露

    正确答案:C

  • 第21题：

    如果银行的内部评级系统符合条件，零售风险暴露要按内部评级初级法处理。（）


    正确答案:错误

  • 第22题：

    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。

    • A、主权暴露风险
    • B、公司风险暴露
    • C、股权风险暴露
    • D、金融机构风险暴露

    正确答案:C

  • 第23题：

    单选题
    采用内部评级法的资产覆盖率(按内部评级法计算的风险加权资产/［按内部评级法计算的风险加权资产+按修订后资本监管规定计算的其他信用风险暴露的风险加权资产］)应不低于（）。
    A

    30%

    B

    50％

    C

    80%

    D

    100%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容