问答题什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？
题目
问答题
什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？
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第1题：
模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（ ）。A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段答案：C,E解析：验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式，验证是一个持续的过程，包括对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一系列活动，以提高评级体系的可信度与稳健性。 -
第2题：
什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？
正确答案:市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型，商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型（包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型）。
市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证，以及文档记录和内部审计。 -
第3题：
什么是外来风险？外来风险包括哪些主要内容？
正确答案: （1）外来风险，是指海上风险以外的其他外来原因造成的风险。
（2）外来风险责任一般可分为一般外来风险和特殊外来风险。一般外来风险，是指货物在运输途中遭遇意外的外来因素导致的事故。通常包括以下风险：偷窃、提货不着、渗漏、短量、碰损、破碎、钩损、淡水雨淋、生锈、沾污、受潮受热和串味。特殊外来风险，是指除一般外来风险以外的其他外来原因导致的风险，往往是与政治、军事、社会动荡、国家政策法令以及行政措施等有关的风险。常见的特殊外来风险主要有战争风险、罢工风险、交货不到风险和拒收风险等。 -
第4题：
市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）
正确答案:正确 -
第5题：
什么是信用风险内部评级体系的验证？主要包括哪些内容？
正确答案:信用风险内部评级体系的验证是对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一个持续的过程。信用风险内部评级体系的验证包括了对数据的验证、对评级模型的验证、对违约概率的验证、对违约损失率的验证、对违约风险暴露的验证、对IT系统的验证以及对政策和流程的验证。 -
第6题：
问答题市场风险管理政策和程序的主要内容包括哪些？正确答案： （一）可以开展的业务，可以交易或投资的金融工具，可以采取的投资、保值和风险缓解策略和方法；
（二）商业银行能够承担的市场风险水平；
（三）分工明确的市场风险管理组织结构、权限结构和责任机制；
（四）市场风险的识别、计量、监测和控制程序；
（五）市场风险的报告体系；
（六）市场风险管理信息系统；
（七）市场风险的内部控制；
（八）市场风险管理的外部审计；
（九）市场风险资本的分配；
（十）对重大市场风险情况的应急处理方案。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题什么是市场风险内部模型验证？主要包括哪些内容？正确答案： 市场风险内部模型验证是对影响市场风险资本计量方法的模型进行验证的活动。这里的模型是指商业银行用于市场风险资本计量的风险价值模型以及与之相关的产品定价模型，商业银行用于日常资金交易业务市场风险管理的其他产品估值和风险计量模型（包括中台部门的监控模型和后台结算部门的估值模型）。
市场风险内部模型验证主要包括对于市场风险内部模型输入、假设及参数、计算处理过程、输出及报告的验证，以及文档记录和内部审计。解析： 暂无解析 -
第8题：
问答题什么是证券投资的风险？系统风险主要包括哪些内容？非系统风险又包括哪些内容？正确答案： 证券投资中，证券投资收益（收益率）的不确定性称之为证券投资风险。
系统风险包括：1利率变动2通货膨胀3政治因素4政策变化。
非系统风险包括：1经营风险2财务风险3流动风险4违约风险解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题什么是PEST模型，它主要包括哪些要素？正确答案： 企业的宏观环境主要包括政治法律、经济、技术以及社会文化等宏观因素，其分析的意义在于评价这些因素对企业战略目标和战略制定的影响。
它主要包括：
①政治要素。
②社会会要素。
③经济要素。
④技术要素。解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题什么是海上风险？海上风险包括哪些主要内容？正确答案： （1）广义的海上风险，泛指航海时所发生的一切风险。狭义的海上风险，是指海上偶然发生的自然灾害和意外事故，但是对于经常发生的事件或必然事件。
（2）按照海上风险发生性质可以分为自然灾害和意外事故两大类。自然灾害，一般是指不以人的意志为转移的自然界的力量所引起的灾害，包括恶劣气候、雷电、海啸、地震、火山爆发、洪水和其他人力不可抗拒的灾害。意外事故是指人或物体遭受外来的、突然的、非意料之中的事故，包括搁浅、触礁、沉没、碰撞、失踪、倾覆、火灾、爆炸、投弃、船长和船员的恶意行为和陆上运输工具倾覆。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题需要收集的地震资料包括哪些，区域地震构造模型的主要内容是什么？正确答案： 地震资料包括历史地震资料、仪器记录地震资料、以及厂址特定的仪器记录地震数据。区域地震构造模型的主要内容包括：发震构造及其最大潜在地震，地震构造区以及最大弥散地震两个主要方面。解析： 暂无解析 -
第12题：
单选题农业银行要建成国内领先的信用风险内部（），完成市场风险内部模型的开发和验证工作，达到操作风险标准法的实施要求。A控制模型
B评级体系
C评价体系
D管理方法
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第13题：
什么是证券投资的风险？系统风险主要包括哪些内容？非系统风险又包括哪些内容？
正确答案: 证券投资中，证券投资收益（收益率）的不确定性称之为证券投资风险。
系统风险包括：1利率变动2通货膨胀3政治因素4政策变化。
非系统风险包括：1经营风险2财务风险3流动风险4违约风险 -
第14题：
农业银行要建成国内领先的信用风险内部（），完成市场风险内部模型的开发和验证工作，达到操作风险标准法的实施要求。
- A、控制模型
- B、评级体系
- C、评价体系
- D、管理方法
正确答案:B -
第15题：
什么是市场风险的内部模型法？
正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。 -
第16题：
模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
- A、验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
- B、验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
- C、验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
- D、验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
- E、验证是银行优化内部评级模型的重要手段
正确答案:C,E -
第17题：
问答题什么是信用风险内部评级体系的验证？主要包括哪些内容？正确答案： 信用风险内部评级体系的验证是对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一个持续的过程。信用风险内部评级体系的验证包括了对数据的验证、对评级模型的验证、对违约概率的验证、对违约损失率的验证、对违约风险暴露的验证、对IT系统的验证以及对政策和流程的验证。解析： 暂无解析 -
第18题：
问答题什么是市场风险的内部模型法？正确答案： 内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”（Value-at-Risk）为指标来度量市场风险，并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR，是指在一个事先确定的时间区间内，由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前，必须得到监管当局的同意。解析： 暂无解析 -
第19题：
判断题市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（ ）A对
B错
正确答案： 错解析： 本题表述正确。 -
第20题：
问答题什么是外汇风险、包括哪些内容？正确答案： 国际企业面临着因外汇变动而操守潜在损失的可能性，即外汇风险。外汇风险一般分为交易风险、经济风险、转换风险等。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题采用内部模型法计量市场风险资本需要满足哪些定量要求？正确答案： 商业银行可以使用任何能够反映其所有主要风险的模型，例如基于方差-协方差矩阵、历史数据模拟、蒙特卡罗模拟之类的方法。在风险量化方面的具体计量要求包括：
1.商业银行应至少每个交易日计算一次风险价值，使用单尾、99%的置信水平。
2.计算风险价值时，商业银行使用的持有期应为10个交易日，商业银行可以使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期（如时间平方根法），但银行必须向监管证明此种方法的合理性。
3.计算风险价值采用的观察期长度必须最少为一年（或250个交易日）。
4.商业银行必须确保用于内部模型的数据的可靠性。在无法取得可靠数据时，应使用代理或其他合理的风险价值计量技术。
5.商业银行必须根据最低为每月一次的频率更新数据集。如果市场价格或利率的波动使商业银行必须更频繁地更新才能确保风险价值模型数据的审慎计算，则必须提高更新频率。解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（ ）。A有效的董事会和高级管理层的治理架构
B严格的内部控制和审计
C完善的市场风险管理流程
D全面的市场风险管理政策
E可靠的独立验证
正确答案： E,C解析： -
第23题：
多选题商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（ ）。A全面的市场风险管理政策
B完备、可靠的1T系统
C完善的市场风险管理流程
D严格的内部控制和审计
E可靠的独立验证
正确答案： E,A解析： -
第24题：
多选题商业银行对内部评级体系验证的内容应包括（）。A内部评级模型的验证
B内部评级信息系统的验证
C内部评级数据的验证
D内部评级政策的验证
E内部评级流程的验证
正确答案： A,E解析： 验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。