单选题债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。A 30%B 50%C 80%D 100%

题目
单选题
债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。
A

30%

B

50%

C

80%

D

100%

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1.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失

2.若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（ ），商业银行应有经验数据向银监会证明该级别违约风险概率区间合理且较窄。A.20% B.25% C.30% D.35%

3.商业银行应设定足够的债务人级别和债项级别，确保对违约风险的有效区分。

4.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

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  • 第1题：

    下列关于违约的说法，正确的有（　　）。

    A.违约的定义是内部评级法的重要定义
    B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查
    C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
    E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度

    答案：A,C,D,E
    解析：
    B项，如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人所有关联债务人的评级进行检查。

  • 第2题：

    （ ）是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。

    A.违约概率
    B.违约损失率
    C.违约风险暴露
    D.预期损失

    答案：B
    解析：
    违约概率（PD） 指债务人合同约定的期限内不能按合同要求履行相关义务的可能性。 违约损失率（LGD）是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。
    违约风险暴露（EAD） 是指违约发生时债权人对于违约债务的暴露头寸，是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。
    预期损失（Expected Loss, EL ） 又称为期望损失，是指事前估计到的或期望的违约损失。
    非预期损失（Unexpected Loss , UL ） 反映的是实际损失偏离预期损失的部分，即非预期损失等于实际的损失减去预期损失。
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  • 第3题：

    债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。

    • A、30%
    • B、50%
    • C、80%
    • D、100%

    正确答案:D

  • 第4题：

    若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（）%，商业银行应有经验数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理并且较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内。

    • A、30
    • B、35
    • C、40
    • D、45

    正确答案:A

  • 第5题：

    文档化管理第四十九条，商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括（）。

    • A、评级方法和数据
    • B、债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义
    • C、债务人各级别之间基于风险的关系
    • D、债项各级别之间基于风险的关系
    • E、违约和损失定义

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第6题：

    非零售风险暴露内部评级体系设计，债务人评级用于评估债务人违约风险，以（）作为核心要素。

    • A、期限
    • B、违约概率
    • C、不良率
    • D、违约损失率

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    非零售风险暴露内部评级体系设计，债务人评级用于评估债务人违约风险，以（）作为核心要素。
    A

    期限

    B

    违约概率

    C

    不良率

    D

    违约损失率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    文档化管理第四十九条，商业银行应书面记录评级标准以及各级别的定义，至少包括（）。
    A

    评级方法和数据

    B

    债务人评级和债项评级级别结构的确定依据及其含义

    C

    债务人各级别之间基于风险的关系

    D

    债项各级别之间基于风险的关系

    E

    违约和损失定义


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    若单个债务人级别风险暴露超过所有级别风险暴露总量的（）%，商业银行应有经验数据向监管部门证明该级别违约概率区间合理并且较窄，该级别中所有债务人的违约概率都在该区间内。
    A

    30

    B

    35

    C

    40

    D

    45


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（  ）。
    A

    银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率

    B

    评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上

    C

    评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较

    D

    银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    商业银行需要准确评估债务人在未来一定时期内发生违约的可能性，即（）。
    A

    违约概率

    B

    违约风险

    C

    违约可能

    D

    违约损失率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    非零售风险暴露内部评级体系设计，要求债务人评级至少具备（），并且较高级别的风险小于较低级别的风险。
    A

    7个非违约级别和1个违约级别

    B

    8个非违约级别和1个违约级别

    C

    6个非违约级别和2个违约级别

    D

    7个非违约级别和2个违约级别


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于违约概率(PD)的说法，正确的是（ ）。

    A.借款人完成贷款协议规定的所有义务所需要的最长剩余时间
    B.债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
    C.债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性
    D.某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    答案：C
    解析：
    违约概率是债务人在未来一段时间内(一般是一年)发生违约的可能性。A项，有效期限为债务人完成一项金融工具规定的所有义务(本金、利息和费用)所需要的最长剩余时间；B项，违约风险暴露是指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额，反映了可能发生损失的总额度；D项，违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。

  • 第14题：

    下列关于违约概率（PD）的说法，正确的是（ ）。

    A.某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间
    C.债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
    D.在未来一段时间内债务人发生违约的可能性

    答案：D
    解析：
    违约概率（PD）是债务人在未来一段时间内（一般是一年）发生违约的可能性。ABC三项分别是违约损失率（LGD）、有效期限（M）、违约风险暴露（EAD）的含义。

  • 第15题：

    非零售风险暴露内部评级体系设计，要求债务人评级至少具备（），并且较高级别的风险小于较低级别的风险。

    • A、7个非违约级别和1个违约级别
    • B、8个非违约级别和1个违约级别
    • C、6个非违约级别和2个违约级别
    • D、7个非违约级别和2个违约级别

    正确答案:A

  • 第16题：

    下列关于违约的说法中，正确的有（　）。

    • A、目前我国商业银行业内存在统一的违约定义
    • B、违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义
    • C、违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础
    • D、体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念
    • E、债务人破产可以视为违约

    正确答案:B,C,D,E

  • 第17题：

    下列关于违约的说法，正确的有（）。

    • A、违约的定义是内部评级法的重要定义
    • B、如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查
    • C、违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础
    • D、如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
    • E、如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度

    正确答案:A,C,D,E

  • 第18题：

    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。

    • A、违约概率（PD）
    • B、违约损失率（LGD）
    • C、违约风险暴露（EAD）
    • D、预期损失（EL）

    正确答案:B

  • 第19题：

    判断题
    设立客户评级主标尺时，商业银行债务人评级应最少具备7个非违约的级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险大于较低级别的风险。（  ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    银监会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行债务人评级应最少具备（）个非违约级别、1个违约级别，并保证较高级别的风险小于较低级别的风险。
    A

    4

    B

    5

    C

    6

    D

    7


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    ()是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    预期损失


    正确答案： C
    解析： 违约概率(PD) 指债务人合同约定的期限内不能按合同要求履行相关义务的可能性。违约损失率(LGD)是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额，即损失的严重程度。违约风险暴露(EAD) 是指违约发生时债权人对于违约债务的暴露头寸，是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。预期损失(Expected Loss, EL ) 又称为期望损失，是指事前估计到的或期望的违约损失。非预期损失(Unexpected Loss , UL ) 反映的是实际损失偏离预期损失的部分，即非预期损失等于实际的损失减去预期损失。

  • 第22题：

    单选题
    （）指一旦债务人违约，预期违约的损失占风险暴露总额的百分比。
    A

    违约概率（PD）

    B

    违约损失率（LGD）

    C

    违约风险暴露（EAD）

    D

    预期损失（EL）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （ ）指债务人发生违约时预期表内和表外项目风险暴露总额。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    有效期限


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    债务人评级用于评估债务人违约风险，仅反映债务人风险特征，一般不考虑债项风险特征。违约债务人的违约概率为（）；商业银行可以设定1个违约债务人级别，也可以根据本银行管理需要按预期损失程度设定多个违约债务人级别。
    A

    30%

    B

    50%

    C

    80%

    D

    100%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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