在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

题目

在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是（ ）。

A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

C．违约损失率是一个事后概念

D．估计违约损失率的损失是会计损失

相似考题

1.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失

2.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有( )。A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率C．估计违约损失率的损失是经济损失D．其估计公式为违约损失率=损失／违约暴露风险E．《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

3.违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。A．违约概率B．违约损失率C．违约频率D．违约风险暴露E．违约损失

4.在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对

参考答案和解析
正确答案：C
违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和；客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露；估计违约损失率的损失是经济损失。故选C。
更多“在债项评级中,违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露,下列相关表述正确的是( )。 A.违约 ”相关问题

  • 第1题：

    下列关于违约损失率(LGD)的说法，不正确的是( )。

    A．违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    B．《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险

    C．违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    D．在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑


    正确答案：D

  • 第2题：

    违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。()


    答案:√

  • 第3题：

    关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）

    A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

    C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

    D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据


    正确答案：B
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

  • 第4题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（　　）。

    A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
    C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    D.违约损失率估计应基于经济损失
    E.违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第5题：

    下列关于债项评级的说法不正确的有（）。

    A.客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度
    B.债项评级只可以反映债项本身的交易风险
    C.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约前估计的债项损失大小。
    D.根据商业银行的内部评级，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
    E.在内部评级法下，债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关

    答案：B,C
    解析：
    B项，债项评级既可以只反映债项本身的交易风险，也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险；C项，债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。

  • 第6题：

    内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。

    • A、预期损失率=违约概率×违约损失率
    • B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率
    • C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露
    • D、以上公式均不对

    正确答案:A

  • 第8题：

    非零售风险暴露内部评级体系设计，债项评级用于评估债项损失风险，以（）作为核心要素。

    • A、期限
    • B、违约概率
    • C、不良率
    • D、违约损失率

    正确答案:D

  • 第9题：

    （）指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。

    • A、效率比率
    • B、杠杆比率
    • C、违约损失率
    • D、违约概率

    正确答案:C

  • 第10题：

    下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。

    • A、违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
    • B、违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
    • C、应将违约债项的回收金额折现到违约时点
    • D、如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
    • E、如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率折现，估计其净现值

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第11题：

    多选题
    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。
    A

    违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例

    B

    巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架

    C

    违约损失率估计应以预期清偿率为基础

    D

    违约损失率估计应基于经济损失

    E

    违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品


    正确答案： A,C
    解析： C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第12题：

    单选题
    非零售风险暴露内部评级体系设计，债项评级用于评估债项损失风险，以（）作为核心要素。
    A

    期限

    B

    违约概率

    C

    不良率

    D

    违约损失率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。

    A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露

    B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露

    C、违约损失率是一个事后概念

    D、估计违约损失率的损失是会计损失


    正确答案：C
    本题考查违约损失率的相关知识点。细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。如本题所列，违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。估计违约损失率的损失是经济损失。

  • 第14题：

    违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第15题：

    关于违约的风险暴露表述正确的有（ ）。
    ①是债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额
    ②客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值
    ③估计违约损失率的损失是会计损失
    ④违约损失率是一个事后概念

    A.①②③④
    B.①②③
    C.①②④
    D.①③④

    答案：C
    解析：
    违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用等。如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值；如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值。违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比，估计违约损失率的损失是经济损失。

  • 第16题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

    A.违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    B.违约损失率引入监管资本框架具有重要意义，能够更加正确地反映银行实际承担的风险
    C.违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    D.违约损失率估计应基于经济损失
    E.违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，违约损失率估计应以历史清偿率为基础。

  • 第17题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不属于影响违约损失率的因素是( )。

    A.违约风险暴露
    B.直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性
    C.行业因素
    D.宏观经济因素

    答案：A
    解析：

  • 第18题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，以下不属于影响违约损失率的因素是（）。

    • A、违约风险暴露
    • B、直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性
    • C、行业因素
    • D、宏观经济因素

    正确答案:A

  • 第19题：

    违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    下列关于违约损失率（LGD）的说法，不正确的是（）。

    • A、违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例
    • B、《巴塞尔新资本协议》将违约损失率引入监管资本框架，能更正确的反映银行实际承担的风险
    • C、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
    • D、在估计违约损失率时，应将抵（质）押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑

    正确答案:D

  • 第21题：

    对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。

    • A、违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
    • B、巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架
    • C、违约损失率估计应以预期清偿率为基础
    • D、违约损失率估计应基于经济损失
    • E、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品

    正确答案:A,B,D,E

  • 第22题：

    单选题
    （）指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。
    A

    效率比率

    B

    杠杆比率

    C

    违约损失率

    D

    违约概率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。
    A

    预期损失率=违约概率×违约损失率

    B

    预期损失率=违约风险暴露×违约损失率

    C

    预期损失率=违约概率×违约风险暴露

    D

    以上公式均不对


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

相关内容