单选题认沽期权涨跌幅为（）A max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝B max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝C max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝D max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝

题目
单选题
认沽期权涨跌幅为（）
A

max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝

B

max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝

C

max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝

D

max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝

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1.OBV线表明了量与价的关系，最好的买入机会是()。A:OBV线上升，此时股价下跌B:OBV线下降，此时股价上升C:OBV线从正的累积数转为负数D:OBV线与股价都急速上升

2.股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。A、straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票B、straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票C、straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票D、straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票

3.认沽期权涨跌幅为（）A、max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝B、max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝C、max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝D、max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝

4.OBV线表明了量与价的关系，最好的买入机会是（ ）。?A.OBV线上升，此时股价下跌 B.OBV线下降，此时股价上升 C.OBV线从正的累积数转为负数 D.OBV线与股价都急速上升

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  • 第1题：

    买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。

    • A、到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零
    • B、到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零
    • C、到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零
    • D、到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零

    正确答案:B

  • 第2题：

    假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）

    • A、、0.2
    • B、、-0.2
    • C、、5
    • D、、-5

    正确答案:B

  • 第3题：

    保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）

    • A、行权价+权利金
    • B、行权价-权利金
    • C、标的股价+权利金
    • D、标的股价-权利金

    正确答案:C

  • 第4题：

    认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

    • A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
    • B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
    • C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
    • D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

    正确答案:D

  • 第5题：

    假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）

    • A、0.2
    • B、-0.2
    • C、5
    • D、-5

    正确答案:B

  • 第6题：

    股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。

    • A、0.1
    • B、0.2
    • C、0.25
    • D、0.3

    正确答案:A

  • 第7题：

    单选题
    关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。
    A

    对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

    B

    对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

    C

    对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

    D

    对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    股票认沽期权维持保证金的公式为：认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标的收盘价-认沽期权虚值，X*行权价]，行权价}*合约单位；公式中百分比X的值为（）。
    A

    0.1

    B

    0.2

    C

    0.25

    D

    0.3


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    认沽期权涨跌幅为（）
    A

    max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×10％｝

    B

    max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×10％｝

    C

    max｛0.001，min[（2×行权价－正股价），正股价]×5％｝

    D

    max｛0.001，min[（2×正股价－行权价），正股价]×5％｝


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）
    A

    0.2

    B

    -0.2

    C

    5

    D

    -5


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
    A

    straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票

    B

    straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票

    C

    straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票

    D

    straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    保护性买入认沽策略的盈利平衡点是（）
    A

    行权价+权利金

    B

    行权价-权利金

    C

    标的股价+权利金

    D

    标的股价-权利金


    正确答案： C
    解析： 保护性买入认沽策略的盈利平衡点=标的股价+权利金

  • 第13题：

    行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。

    • A、对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大
    • B、对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大
    • C、对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大
    • D、对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大

    正确答案:A

  • 第14题：

    关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。

    • A、当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价
    • B、当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
    • C、当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0
    • D、当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价

    正确答案:C

  • 第15题：

    认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

    • A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
    • B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
    • C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
    • D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

    正确答案:A

  • 第16题：

    关于认购期权卖出开仓策略的交易，以下描述正确的是（）。

    • A、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
    • B、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之下，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
    • C、对股价的预期为下跌时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金
    • D、对股价的预期为上涨时，卖出认购期权；若到期时股价维持在行权价之上，投资者可赚取卖出期权所得的权利金

    正确答案:A

  • 第17题：

    1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）。

    • A、4.009
    • B、5.277
    • C、0.001
    • D、-2.741

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    买入开仓具有价值归零风险，下列哪一项错误描述了价值归零风险（）。
    A

    到期日股价小于行权价时，认购期权价值归零

    B

    到期日股价小于行权价时，认沽期权价值归零

    C

    到期日股价远远小于行权价时，认沽期权价值归零

    D

    到期日股价大于行权价时，认购期权价值归零


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）
    A

    、0.2

    B

    、-0.2

    C

    、5

    D

    、-5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
    A

    {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

    B

    Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位

    C

    {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位

    D

    Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。
    A

    {结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位

    B

    Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位

    C

    {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位

    D

    Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    行权价对买入开仓的影响，说法正确的是（）。
    A

    对于认购期权来说，到期日股价越高出行权价，则收益越大

    B

    对于认购期权来说，到期日股价越低于行权价，则收益越大

    C

    对于认沽期权来说，到期日股价越高出行权价，则亏损越大

    D

    对于认沽期权来说，到期日股价越低于行权价，则亏损越大


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于保护性买入认沽策略的损益，下列描述正确的是（）。
    A

    当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为行权价减去股价

    B

    当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为0

    C

    当到期日股价大于行权价时，认沽期权的到期日收益为0

    D

    当到期日股价小于行权价时，认沽期权的到期日收益为股价减去行权价


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为()。
    A

    4.009

    B

    5.277

    C

    0.001

    D

    -2.741


    正确答案： B
    解析： 涨跌幅=Max{40×0．2％，Min[（2×40．09-40），40．093×10％}=4．009，跌停板=1．268-4．009=-2．7412<0．001，取0．001。对于认购（认沽）期权涨跌幅，有以下规定：（1）当涨跌幅小于等于0．001元时，不设跌停价；（2）最后交易日，只设涨停价，不设跌停价；（3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0．001元），则跌停价为0．001元。

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