股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。A、straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票B、straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票C、straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票D、straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生
题目
股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。
- A、straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
- B、straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票
- C、straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票
- D、straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
相似考题
参考答案和解析
正确答案:B