单选题期权投资组合的Pho指的是（）A .投资组合价值变化与利率变化的比率B .期权价格变化与波动率的变化之比C .组合价值变动与时间变化之间的比例D D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比

题目
单选题
期权投资组合的Pho指的是（）
A

.投资组合价值变化与利率变化的比率

B

.期权价格变化与波动率的变化之比

C

.组合价值变动与时间变化之间的比例

D

D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比

相似考题

1.不属于各变量的变动对权证价值影响方向特性的是：在其他变量保持不变的情况下，（ ）。 A．股票价格与认沽权证价值反方向变化 B．到期期限与认沽权证价值同方向变化 C．股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化 D．无风险利率与认沽权证价值反方向变化

2.（ ）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

3.需求价格弹性系数是（ ）。A．商品价格变化的比率与需求变动的比率之比B．价格变动绝对量与需求量变动绝对量之比C．需求量变动绝对量与价格变动绝对量之比D．需求量变动比率与商品价格变动比率之比

4.（ ）定义为期权价格的变化与标的物价格波动率变化的比率。A．DeltaB．GammaC．RhoD．Vega

更多“单选题期权投资组合的Pho指的是（）A .投资组合价值变化与利率变化的比率B .期权价格变化与波动率的变化之比C .组合价值变动与时间变化之间的比例D D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比”相关问题

  • 第1题：

    金融期权的主要风险指标Theta=（ ）。

    A.期权价值变化/到期时间变化
    B.到期时间变化/期权价值变化
    C.期权价值变化/波动率的变化
    D.波动率的变化/期权价值变化

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

  • 第2题：

    下列不属于建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。

    Ａ.期权组合的价值与标的资产
    Ｂ.期权组合的价值与波动率
    Ｃ.期权组合的价值与利率
    Ｄ.股指期货套期保值组合的价值与各个股价格



    答案：D
    解析：
    模型的建立基本上可以分为两步。第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，例如期权组合的价值与标的资产、波动率、利率等因素有关系，股指期货套期保值组合的价值与各个股价格和股指期货价格有关系。

  • 第3题：

    （　　）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：C
    解析：
    Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第4题：

    以下哪一个正确描述了thE.tA.（）

    • A、D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值
    • B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
    • C、期权价值变化与时间变化的比值
    • D、期权价值变化与利率变化的比值

    正确答案:C

  • 第5题：

    （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Rho
    • D、Vega

    正确答案:C

  • 第6题：

    期权投资组合Vega指的是（）。

    • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:B

  • 第7题：

    期权组合的Theta指的是（）。

    • A、投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    期权组合的Theta指的是（）。
    A

    投资组合价值变化与利率变化的比率

    B

    期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    Delta值的变化与股票价格的变动之比


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Vega=（  ）。
    A

    期权价值变化／到期时间变化

    B

    到期时间变化／期权价值变化

    C

    期权价值变化／波动率的变化

    D

    波动率的变化／期权价值变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： A
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第11题：

    单选题
    期权投资组合Vega指的是（）。
    A

    投资组合价值变动与利率变化的比率

    B

    期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    Delta值得变化与股票价格的变动之比


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了theta（）。
    A

    delta的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    （　　）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A.Delta
    B.Gamma
    C.Rho
    D.Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。
    考点：期权的希腊字母

  • 第14题：

    （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A. Delta
    B. Gamma
    C. Rho
    D. Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第15题：

    （ ）定义为期权价格的变化与波动率变化的比率。

    A、Delta
    B、Gamma
    C、Rho
    D、Vega

    答案：D
    解析：
    Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越大，表明期权价格对波动率的变化越敏感。

  • 第16题：

    以下哪一个正确描述了rho（）。

    • A、delta的变化与标的股票的变化比值
    • B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
    • C、期权价值变化与时间变化的比值
    • D、期权价值变化与利率变化的比值

    正确答案:D

  • 第17题：

    期权投资组合的Pho指的是（）

    • A、.投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、.期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、.组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:A

  • 第18题：

    以下哪一个正确描述了vega（）

    • A、delta的变化与标的股票的变化比值
    • B、期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值
    • C、期权价值变化与时间变化的比值
    • D、期权价值变化与利率变化的比值

    正确答案:B

  • 第19题：

    不属于各变量的变动对权证价值影响方向特性的是：在其他变量保持不变的情况下，（）。

    • A、股票价格与认沽权证价值反方向变化
    • B、到期期限与认沽权证价值同方向变化
    • C、股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化
    • D、无风险利率与认沽权证价值反方向变化

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了thE.tA.（）
    A

    D.E.ltA.的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
    A

    Delta

    B

    Gamma

    C

    Rho

    D

    Vega


    正确答案： B
    解析： Rho是用来度量期权价格对利率变动敏感性的。Rh0随着期权到期，单调收敛到0。也就是说，期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。

  • 第22题：

    单选题
    以下哪一个正确描述了vega（）
    A

    delta的变化与标的股票的变化比值

    B

    期权价值的变化与标的股票波动率变化的比值

    C

    期权价值变化与时间变化的比值

    D

    期权价值变化与利率变化的比值


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    期权投资组合的Pho指的是（）
    A

    .投资组合价值变化与利率变化的比率

    B

    .期权价格变化与波动率的变化之比

    C

    .组合价值变动与时间变化之间的比例

    D

    D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    收入弹性指的是商品价格保持不变时，该商品（　　）之比。
    A

    购买量变化比例与价格变化比例

    B

    价格变化比例与购买量变化比例

    C

    购买量变化比例与消费者收入变化比例

    D

    消费者收入变化比例与购买量变化比例


    正确答案： A
    解析：
    商品需求的收入弹性是指商品价格保持不变时，该商品购买量变化比例与消费者收入的变化比例之比。收入弹性可表示为：收入弹性＝购买量变化比例/收入变化比例。

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