参考答案和解析
正确答案: D,C
解析: 暂无解析
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  • 第1题:

    关于期权交易,下列说法中正确的是( )。

    A. 卖出看涨期权可对冲标的物多头的价格风险
    B. 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    C. 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    D. 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

    答案:A,B,D
    解析:
    看涨期权的买方享有选择购买标的资产的权利。看跌期权的买方享有选择出售标的资产的权利。买进看涨期权的基本运用之一:限制卖出标的资产风险。卖出看涨期权的基本运用之一:对冲标的资产多头。买进看跌期权的基本运用之一:保护标的资产多头。卖出看跌期权的基本运用之一:对冲标的资产空头。

  • 第2题:

    看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸,应()。
    A、卖出看跌期权
    B、卖出看涨期权
    C、买入看跌期权
    D、买入看涨期权


    答案:A
    解析:
    期权多头可以通过对冲平仓、行权等方式将期权头寸了结,期权多头的对冲平仓,即卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的期权。本题应该卖出相应的看跌期权。

  • 第3题:

    当标的物价格大于执行价格时,下列交易中,盈利随着标的物价格上涨而增加的是()。
    A、买入看涨期权
    B、卖出看涨期权
    C、买入看跌期权
    D、卖出看跌期权


    答案:A
    解析:
    当S﹥X时,买入看涨期权的收益=S﹣X﹣C,盈利随着标的物价格的上涨而增加;卖出看涨期权的收益=﹣S﹢X﹢C,盈利随着标的物价格的上涨而减少;买入看跌期权的收益=﹣P,与标的物价格无关;卖出看跌期权的收益=P,与标的物价格无关。

  • 第4题:

    某客户想要对冲正数的Vega,他可以选择的操作应该是()

    • A、卖出标的指数
    • B、卖出看跌期权
    • C、买入标的指数
    • D、买入看涨期权

    正确答案:B

  • 第5题:

    以下4项中哪一项相当于多头套期保值?()

    • A、买入看涨期权/卖出看跌期权
    • B、卖出看涨期权/买入看跌期权
    • C、卖出看涨期权/卖出看跌期权
    • D、买入看涨期权/买入看跌期权

    正确答案:A

  • 第6题:

    如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物,你会()

    • A、卖出期货合约并买入看涨期权
    • B、买入期货合约并卖出看涨期权
    • C、卖出看跌期权并买入期货合约
    • D、买入期货合约和看涨期权

    正确答案:A

  • 第7题:

    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().

    • A、买入看涨期权和买入看跌期权
    • B、买入看涨期权和卖出看跌期权
    • C、卖出看涨期权和买入看跌期权
    • D、卖出看涨期权和卖出看跌期权

    正确答案:A

  • 第8题:

    单选题
    当标的物价格大于执行价格时,下列交易中,盈利随着标的物价格上涨而增加的是(  )。
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案: C
    解析:
    当S>X时,买入看涨期权的收益=S-X-C,盈利随着标的物价格的上涨而增加;卖出看涨期权的收益=-S+X+C,盈利随着标的物价格的上涨而减少;买入看跌期权的收益=-P,与标的物价格无关;卖出看跌期权的收益=P,与标的物价格无关。

  • 第9题:

    单选题
    某客户想要对冲正数的Vega,他可以选择的操作应该是()
    A

    卖出标的指数

    B

    卖出看跌期权

    C

    买入标的指数

    D

    买入看涨期权


    正确答案: B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    单选题
    如果你想用合成多头期权来对冲大豆作物,你会()
    A

    卖出期货合约并买入看涨期权

    B

    买入期货合约并卖出看涨期权

    C

    卖出看跌期权并买入期货合约

    D

    买入期货合约和看涨期权


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    多选题
    为了保护已有的标的物上的多头部位,可()。
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案: A,B
    解析: 客户通常为增加标的物多头的利润而卖出看涨期权或买入看跌期权,为增加标的物空头的利润而买入看涨期权或卖出看跌期权,所以B,C选项正确。

  • 第12题:

    单选题
    下列何期权组合可以从上升的市场波动率中获利().
    A

    买入看涨期权和买入看跌期权

    B

    买入看涨期权和卖出看跌期权

    C

    卖出看涨期权和买入看跌期权

    D

    卖出看涨期权和卖出看跌期权


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    以下哪些期权是风险有限收益有限的(  )

    A.买入看涨期权
    B.买入看跌期权
    C.卖出看涨期权
    D.卖出看跌期权

    答案:B,D
    解析:

  • 第14题:

    关于期权交易,下列说法正确的有()。
    Ⅰ.卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅱ.买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险
    Ⅲ.买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险
    Ⅳ.卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ


    答案:B
    解析:
    买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头,所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险;买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险,所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。

  • 第15题:

    某客户想要降低卖出看涨期权头寸风险,以下做法正确的是()。

    • A、买入看涨期权
    • B、买入看跌期权
    • C、买入标的物动态对冲
    • D、卖出标的物动态对冲

    正确答案:A,C

  • 第16题:

    以下哪些期权是风险有限收益有限的?() Ⅰ买入看涨期权 Ⅱ买入看跌期权 Ⅲ卖出看涨期权 Ⅳ卖出看跌期权

    • A、Ⅱ、Ⅳ
    • B、Ⅰ、Ⅲ
    • C、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅳ
    • E、Ⅱ、Ⅲ

    正确答案:A

  • 第17题:

    若某投资者预期某种标的物价格将下降,他可以()。

    • A、卖出看期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权
    • D、买入看涨期权

    正确答案:C

  • 第18题:

    为了保护已有的标的物上的多头部位,可()。

    • A、买入看涨期权
    • B、卖出看涨期权
    • C、买入看跌期权
    • D、卖出看跌期权

    正确答案:B,C

  • 第19题:

    单选题
    若某投资者预期某种标的物价格将下降,他可以()。
    A

    卖出看期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    买入看涨期权


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第20题:

    单选题
    看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸,应(  )。
    A

    卖出看跌期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    买入看涨期权


    正确答案: C
    解析: 期权买方可选择对冲平仓的方式了结其期权头寸。即卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的期权。本题应该卖出相应的看跌期权。

  • 第21题:

    单选题
    以下4项中哪一项相当于多头套期保值?()
    A

    买入看涨期权/卖出看跌期权

    B

    卖出看涨期权/买入看跌期权

    C

    卖出看涨期权/卖出看跌期权

    D

    买入看涨期权/买入看跌期权


    正确答案: A
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    多选题
    为了防止标的物价格下跌,可以运用的策略有(    )。
    A

    买入看涨期权

    B

    卖出看涨期权

    C

    买入看跌期权

    D

    卖出看跌期权


    正确答案: D,A
    解析:

  • 第23题:

    多选题
    关于期权交易,下列说法正确的有(  )。[2015年5月真题]
    A

    卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

    B

    买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险

    C

    买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险

    D

    卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险


    正确答案: C,B
    解析:
    买进看跌期权的运用之一是保护标的资产多头,所以买进看跌期权可对冲标的资产多头的价格风险;买进看涨期权的运用之一是限制卖出标的资产风险,所以买进看涨期权可对冲标的资产空头的价格风险。